05 января 2020, 16:03

Составление инвестиционного портфеля по Марковицу

Несколько раз пробывал в экселе создать свой портфель по этому методу. Не получилось. Кто нибудь составлял портфель по этому методу? Получилось? Стоит ли пытаться? Может кто поделиться «рыбой», чтобы можно было подставить свои акции.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Марковиц акции портфель

Михаил Воронов

Москва

191

с 7 декабря 2019

15 Комментариев

SergeyJu
05 января 2020, 16:41
Вот и не надо марковица, он в нестационарном случае не хорош.
0
Михаил
05 января 2020, 18:52
А как вы пытались это сделать? Для составления нужна ковариационная матрица ожидаемой доходности и матожидание ожидаемой доходности. Откуда вы их взяли?
0
Михаил
05 января 2020, 20:19
Eugene Logunov, если автор берет 24 точки и считает для 10-20 наиболее ликвидных акций могут быть очень большие проблемы, если для пары тройки, проблемы не такие существенные.
0
Михаил Воронов
05 января 2020, 21:11
Поделитесь как?
0

Читайте на SMART-LAB:

GBP/USD: Импульс пробоя открывает путь к затяжной коррекции

«Старый джентльмен» все-таки оттолкнулся от сопротивления 1.3560, которое не поддавалось штурму несколько недель. Сейчас пара пробила горизонтальный уровень 1.3460. В случае уверенного закрепления...

Tickmill

14.05.2026

Россети Центр. Новая инвестпрограмма - капекс “вверх”, а дивиденды “вниз”

13.05.2026г. Минэнерго РФ на сайте опубликовали новую инвестиционную программы (ИПР) до 2031г. (публикуют здесь ) и что же там интересного:

Mozgovik

14.05.2026

💰 Российский бизнес откладывает инвестпроекты

Высокая ключевая ставка и охлаждение экономики вынуждают российские компании пересматривать инвестиционные планы. Об этом заявил глава Российского союза промышленников и предпринимателей Александр...

Market Power

14.05.2026

Нефтяной срез: выпуск №9. Ормуз перекрыт, но акции нефтегаза падают. Надо ли покупать или сидеть на заборе в LQDT? Ищем лучших в секторе, где растет прибыль!

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1273630/...