Работа над ошибками: а есть ли профит?

Доброго дня.

Торгующим на Мосбирже нерублевые контракты: будьте аккуратны в расчетах.

Был у меня один контракт, открытый примерно месяц назад по 1470 пунктов. Закрыт недавно по 1500 пунктов.
Вроде должен быть 2% профит? А вот и нет. При открытии контракта цена пункта была около 65, при закрытии около 62 (грубо).
То есть на каждом контракте я заработал примерно
1500*62 — 1470*65 = -2550 (минус две тысячи пятьсот пятьдесят рублей)

Черт! О чем я только думал!
Как следовало поступить: одновременно с покупкой контракта номинированного в долларах, продать контракт на доллар на аналогичную сумму.
В данном случае округляем отношение до 1:1.5 и считаем, какой будет результат
1500*62 — 1470*65 + 1500*65 — 1500*62 = 1950
Тогда получим ожидаемые 2% на сделку, но уже без валютного риска. Конечно, суммарное ГО получится больше, значит придется взять меньшее количество.

Выводы:
1. Необходимо учитывать разницу курсов при работе с нерублевыми инструментами на рублевом счете.
2. Придется пересчитать результат по всем нерублевым сделкам, которые удерживались больше одного дня
3. Нужно подумать о переходе на «настоящие» контракты в валюте вместо тех которые предлагает Мосбиржа

Считайте и зарабатывайте.

ФОРТС риски

Uncle Fedor

Москва

1 606

с 24 февраля 2018

13 Комментариев

Vkt
24 декабря 2019, 20:03
У меня только один вопрос — " 1500*62 — 1470*65 = -2550 (минус две тысячи пятьсот пятьдесят рублей)" этот расчет подтверждается отчетами брокера?
+2
- Uncle Fedor
  24 декабря 2019, 20:16
  Vkt, по отчетам нужно собирать вар.маржу за период, довольно хлопотно и раньше я об этом не думал — чаще имею дело с рублями, там проблем нет. Но теперь придется пересчитать.
  0
  - Vkt
    24 декабря 2019, 20:26
    Uncle Fedor, а другого выхода нет. В таких вещах нужно начинать с первоисточника. Вообще с него всегда лучше начинать. В нашем случае, отчеты брокера это первоисточник данных о прибыли/убытке по сделке, а никак не самодельный расчет. Также первоисточником по методике расчета являются спецификации контрактов на сайте мосбиржи. Там есть необходимые формулы.
    
    +3
Uncle Fedor
24 декабря 2019, 20:12
В дополнение предложение Тимофею:
— В таблицу Фьючерсы добавить колонки ГО, размер пункта и стоимости пункта — так будет удобнее для импорта.
— В таблицу Облигации добавить колонки Номинал, Валюта номинала и размер лота.
0
- ch5oh
  24 декабря 2019, 20:38
  Uncle Fedor, только стоимость пункта каждый день новая…
  0
Freeman Busido
24 декабря 2019, 20:49
30 пунктов? Это что за профит такой? На кофе?
0
Mischa_N
24 декабря 2019, 22:16
Ты не прав. На каждом клиринге по курсу рассчитывается вариационная маржа. Так что прибыль ты всё-таки получил. Изучай документацию биржи.
0
- Petr S
  24 декабря 2019, 22:21
  Mischa_N, ну теоретически он мог получить и убыток — зависит от того, как ему везло с курсом на каждом клиринге.
  0
Petr S
24 декабря 2019, 22:20
вы ересь несете. посмотрите внимательно отчет брокера. Там клиринг идет именно по разнице пунктов, стоимость же каждого пункта — да, меняется ежедневно. Так что там все и немного сложнее — и зависит от каждого суточного клиринга
0
Негоциант
24 декабря 2019, 23:01
Вывод, на самом деле, должен быть простой — валить надо с Мосбиржи.
0
wrmngr
25 декабря 2019, 00:00
маржа считается не так, изучайте матчасть
0
bstone
25 декабря 2019, 00:43

0
whoitare
25 декабря 2019, 09:43
расчеты неверны, маржа по другому считаетса
0