Никогда не знаю куда пойдет цена, но знаю.........
Итак, мой принцип торговли прост: я немогу знать будущее, а значит не уверен в положительности сделки. Отсюда должна быть некая постоянная величина, в которой я уверен и которую могу контролировать — допоступимый убыток в сделке. Таким образом вступив в сделку я котролирую только риск. Если цена идет в мою сторону замечательно, остается дожидаться когда прибыль превысить риск как минимум в 2 раза и потом можно задуматься о закрытии сделки или подтянуть стоп лосс на данный уровень. Если цена прошла против Вас — закрываем сделку с учетом запланированного риска. Алгоритм принятия решения о входе в сделку предельно прост и может меняться в.т.ч. с учетом дней недели или покупки в конце сессии а не вначале и т.д. У меня просто пара тройка шаблонных заготовок, которые я как колодки на обувь меняю в зависимости от размера (объем, время, комбинация свечей и т.п.).
Все что я прочитал о трейдерах и их работе на фондовом рынке — сводится к одному — контролируй риск, а время работает на тебя. Может конечно большинство не устраивает доходность в 30-35% годовых, но меня в полне устраивают убытки на выше 5-7%.
А ля Резвяков? Спорно все это.Мнимый контроль риска в конечном счете не являеться контролируемым, потому, как стоп лсс к тейк профиту ставиться, как 1 к 2 а кол-во стопов будет выпадать в 2 раза чаще чем тейк профит(теория вероятностей — случайные блуждания)
согласен с Кузбассом
Кроме того мне очень памятен мой эксперимент со входом по орел-решка с соотношением профит-лосс 3:1 На 12 входов я получил 11 лосей по стопу — больше пробовать не хотелось
"… должна быть некая постоянная величина, в которой я уверен и которую могу контролировать — допоступимый убыток в сделке. Таким образом вступив в сделку я котролирую только риск."
— хорошо сказано!
Мне понравилась постановка правила. Ведь действительно мы можем контролировать только убытки. Всё остальное на волю случая в большинстве своём и контролю\прогнозу не подлежит.
Добавлю.Существует понятие случайных величин
Случайной величиной называется величина, которая в результате может принимать, то или иное значение, причем заранее известно какое именно.(либо плюс либо минус)
Случайные величины можно разделить на две категории.
Дискретной случайной величиной называется такая величина, которая в результате может принимать определенные значения с определенной вероятностью, образующие счетное множество (множество, элементы которого могут быть занумерованы).
Это множество может быть как конечным, так и бесконечным!!!
Например, количество выстрелов до первого попадания в цель является дискретной случайной величиной, т.к. эта величина может принимать и бесконечное значение.
Непрерывной случайной величиной называется такая величина, которая может принимать любые значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка.
Очевидно, что число возможных значений непрерывной случайной величины бесконечно.Для задания случайной величины недостаточно просто указать ее значение, необходимо также указать вероятность этого значения.
Это все из теории вероятности.Если сказать простыми словами, Важно контролировать не только величину предпологаемого убытка и величину предпологаемого профита но и кол-во таких убытков и профитов за определенный промежуток времени.Так же изначально необходимо знать общее кол-во всех допустимых сделок за определенный временной промежуток.Так как при поподании 3 или 5 рас подрят в цель, вероятность промаха с каждым разом повышаеться.Равно как и при нескольких промахов подрять вероятность попадания увеличиваеться.Но не факт что чреда промахов или попаданий не превратиться в бесконечность во втором случае это для нас безусловно хорошо но в первом случае смерть))
«контролируй риск, а время работает на тебя»
вот это я тоже понимаю, количество удачных сделок в большинстве своём на территории продолжительных сделок, т.е. те которые удерживал.
+1, прям мои мысли. только вчера писал, что каким бы точным ваш сигнал не был, какое бы соотношение СЛ/ТП вы не задавали, вы никогда не можете спрогнозировать серию, подряд сработавших стопов. конечно можно воспользоваться предельным значением полученным по тестированию на исторических данных, но нет гарантии что если чего то в истории не было то это никогда не случится))
«Может конечно большинство не устраивает доходность в 30-35% годовых, но меня в полне устраивают убытки на выше 5-7%.»- это обалденно ( даже если это годовой убыток ), но если я предложу просто перечислять его мне на счет, избавив автора от рутинной торговли, то он врядли согласиться. Хотя по сути это ничего-бы для него не изменило и кроме того он получит кучу времени для других занятий. Вы согласны?
ILiaM, согласен Вам перечислять 5 -7% со своей просадки, а вы мне 35% прибыли. Вы наверное не слышали о соотношении убыток прибыль, посчитайте мой риск и мою прибыль.
Бензин Аи-92 на бирже подешевел за неделю более чем на 4% Цена бензина Аи-92 за неделю снизилась на 4,2%, до 59,341 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 — на 2,9%, до 62,944 тыс. рублей за тонну. С 1 с...
Бензин Аи-92 на бирже подешевел за неделю более чем на 4% Цена бензина Аи-92 за неделю снизилась на 4,2%, до 59,341 тыс. рублей за тонну, бензина Аи-95 — на 2,9%, до 62,944 тыс. рублей за тонну. С 1 с...
petr71, В ВТБ текучка работников сумасшедшая. Один менеджер разрешает, другой запрещает. Спросить не с кого оба уже уволены.Приложение корявое, не все бумаги показывает, а по облигам всего 10%, а о...
Cтоимость жилья в объявлениях заметно отличается от цен, по которым недвижимость реально продаётся — руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников Рынок жилья в России продолжае...
Cтоимость жилья в объявлениях заметно отличается от цен, по которым недвижимость реально продаётся — руководитель Центра финансовой аналитики Сбербанка Михаил Матовников Рынок жилья в России продолжае...
ООО "Кузина" вышло из технического дефолта (выпуск облигаций серии БО-П02, 19 купонный период) 🌓 ООО «Кузина» вышло из технического дефолта по выплате 19-го купона облигационного выпуска сер...
Кроме того мне очень памятен мой эксперимент со входом по орел-решка с соотношением профит-лосс 3:1 На 12 входов я получил 11 лосей по стопу — больше пробовать не хотелось
— хорошо сказано!
Случайной величиной называется величина, которая в результате может принимать, то или иное значение, причем заранее известно какое именно.(либо плюс либо минус)
Случайные величины можно разделить на две категории.
Дискретной случайной величиной называется такая величина, которая в результате может принимать определенные значения с определенной вероятностью, образующие счетное множество (множество, элементы которого могут быть занумерованы).
Это множество может быть как конечным, так и бесконечным!!!
Например, количество выстрелов до первого попадания в цель является дискретной случайной величиной, т.к. эта величина может принимать и бесконечное значение.
Непрерывной случайной величиной называется такая величина, которая может принимать любые значения из некоторого конечного или бесконечного промежутка.
Очевидно, что число возможных значений непрерывной случайной величины бесконечно.Для задания случайной величины недостаточно просто указать ее значение, необходимо также указать вероятность этого значения.
Это все из теории вероятности.Если сказать простыми словами, Важно контролировать не только величину предпологаемого убытка и величину предпологаемого профита но и кол-во таких убытков и профитов за определенный промежуток времени.Так же изначально необходимо знать общее кол-во всех допустимых сделок за определенный временной промежуток.Так как при поподании 3 или 5 рас подрят в цель, вероятность промаха с каждым разом повышаеться.Равно как и при нескольких промахов подрять вероятность попадания увеличиваеться.Но не факт что чреда промахов или попаданий не превратиться в бесконечность во втором случае это для нас безусловно хорошо но в первом случае смерть))
вот это я тоже понимаю, количество удачных сделок в большинстве своём на территории продолжительных сделок, т.е. те которые удерживал.