DELETED76

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алготрейдинг торговый робот тестирование систем MT5

ICWiener

Санкт-Петербург

559

34 933

с 9 августа 2015

36 Комментариев

Wallstep
22 декабря 2019, 18:40
)) и снайпер Партучёба. ..
+1
3Qu
22 декабря 2019, 18:56
Имхо, входить лучше на макс или мин. Но не сразу, а когда движение уже определилось. Если что-то пойдет не так, то часто (не всегда) можно закрыться в безубыток.
А уровни вещь в себе — чего-то я в них не понимаю — то отскок, то пробой, то вообще не замечает — как и нет его.
0
- ICWiener
  22 декабря 2019, 19:03
  3Qu, «на мак или мин.» чего макс или мин?
  
  «А уровни вещь в себе — то отскок, то пробой, то вообще не замечает — как и нет его.» — эта система работает на пробой уровней, результаты на графике.
  
  0
  - 3Qu
    22 декабря 2019, 19:14
    ICWiener, пусть будет не мин и макс, а вблизи экстремумов. Это когда производная меняет знак, хотя на рынке и нет производных.
    Я не критикую вашу систему, я ее не понимаю.)
    0
    - ICWiener
      22 декабря 2019, 19:16
      3Qu, равно как и я ваш комментарий )) Определить экстремум, как правило, мы можем уже слишком поздно чтобы на этом заработать.
      +1
      - (1:10) || algo
        22 декабря 2019, 19:27
        ICWiener, почему пробои, а не отбои?
        График странный. Просадка удивительная. А стопы и тейки где?
        +1
        ICWiener
        22 декабря 2019, 19:32
        кукловедофилофоб,
        1. Так работает система.
        2. В чем странность графика?
        3. В чем удивительность просадки?
        4. Стопы и тейки — часть системы, которые не могу рассказать. Да и нет четкой их формализации, есть просто обстоятельства выхода.
        0
        (1:10) || algo
        22 декабря 2019, 19:35
        ICWiener, статистически лучше торговать отбой, а не пробой. Просадка в 30% — это слишком «дофига». Настолько дофига, что вообще не сожалею о том, что вы не можете рассказать =)
        +1
        ICWiener
        22 декабря 2019, 19:43
        кукловедофилофоб, при разных обстоятельствах торгую разное. Просадка в 30% — конечно дофига, ну так увеличьте количество средств на ГО и она станет 15% или 5%.
        Да и суть поста не в системе, а в изучении влияния удаления точки входа от номинальной.
        0
        (1:10) || algo
        22 декабря 2019, 19:44
        ICWiener, да, интересно. Я подписался. Спасибо!
        +1
        3Qu
        22 декабря 2019, 21:23
        ICWiener, я считаю прибыль/просадку в % от лота, тогда она не зависит ни от депозита, ни от размера лота. Имхо, оч удобно.
        Если на фьючах, то считаю % от стоимости базового актива.
        0
        ICWiener
        22 декабря 2019, 21:52
        3Qu, у меня под каждый актив рассчитан оптимальный размер ГО. В данном случае я просто вбил 6000 на контракт для тестов и отключил часть функционала системы для более точного результата. Кстати, результатов у эксперимента 2: первый описан в посте, а второй, это то, что на неком расстоянии от точки входа тоже возникает некое преимущество. Попробую это пощупать.
        0
        3Qu
        22 декабря 2019, 21:59
        ICWiener, понятно. Я смотрю не только расстояние до экстремума, но и текущее направление движения, ну и его продолжение уже на тиковом уровне. Иногда помогает.)
        +1
        3Qu
        22 декабря 2019, 19:55
        кукловедофилофоб, что воля, что неволя на пробой, что на отбой — вероятности примерно одинаковы. Я ничего там не нашел. Должно быть плохо искал, люди находят.
        +1
        ICWiener
        22 декабря 2019, 20:04
        3Qu, согласен, предсказать направление отбой-пробой вряд ли возможно
        0
        (1:10) || algo
        22 декабря 2019, 21:00
        3Qu, гг ) Да ладно! Визуально если посмотреть на любой график, то непременно увидите длительные периоды флета, когда цена зажата в диапазоне и бегает туды-сюды долго-предолго. Некоторые утверждают, что во флете цена проводит до 80% всего времени. Ну, это от актива зависит и проч. Если при каждом касании границ такого диапазона входить на пробой, то легко верится, что просадка даже 30% не ограничится. Вообще всё можно слить. А вот у тех, кто работает на отбой от границ диапазона, наоборот, все в шоколаде.
        0
        ICWiener
        22 декабря 2019, 21:13
        кукловедофилофоб, вы же в принципе не имеете понятия как работает система. Вот в моем посте график, где цена все время находится «во флете» или «канале», а система зарабатывает «на пробой». Можно же пробивать не «границы канала», а среднюю линию «канала» да и вообще какую угодно цену.
        
        «А вот у тех, кто работает на отбой от границ диапазона, наоборот, все в шоколаде.» — Это кто такие, мифические те? Если у вас есть в арсенале система, которая на длительном периоде работает в профит на данном принципе, то только в этом случае можно о чем то говорить.
        +1
        (1:10) || algo
        22 декабря 2019, 21:24
        ICWiener, некоторые допущения я определенно могу сделать. Эта система явно не может работать от границ канала, иначе это и будет «на отбой» или графиком был бы мощный такой слив, поэтому вариантов всего два: вы берете или меньший ТФ или используете какую-то «точку равновесия» типа hV.
        0
        ICWiener
        22 декабря 2019, 21:45
        (1:10) || algo, конечно, она работает на меньшем тайфрейме
        +1
        (1:10) || algo
        22 декабря 2019, 21:47
        ICWiener, почему без стопов-то?
        0
        ICWiener
        22 декабря 2019, 21:56
        (1:10) || algo, ну что такое стоп — это необоснованный выход, если мы получили убыток. Я предпочитаю обоснованные выходы связанные с поведением цены (хотя экстремальные стопы в системе есть — но это лишь означает, что в некоторых случаях я расписываюсь в том, что не понимаю что происходит на рынке и закрываю сделку).
        +1
        (1:10) || algo
        22 декабря 2019, 22:01
        ICWiener, т.е. если вы улетели против позы, то ждете откат? Это норм, но вряд ли вы всегда ждете полного закрытия гэпа, чтоб непременно был «безубыток»… И отсюда вопрос: стоит ли ждать отката, а не крыть «необоснованно» по рынку? Может получиться дешевле.
        0
        ICWiener
        22 декабря 2019, 22:07
        (1:10) || algo, я смотрю КАК я улетел против позы. Я использую свое статистическое преимущество и движение против позы еще не повод выходить. То что я использую значительно лучше фиксированного стопа, иначе его бы я и применял ))
        +1
        3Qu
        22 декабря 2019, 21:33
        (1:10) || algo, ну, я бы сказал, что это не отбой, а работа по экстремумам или в канале. Прямом или кривом — не суть.
        Как-бы, я понимаю, что пробой/отбой — это, по терминологии, от уровней. А в канале, там как-бы и уровней нет — все лохматое. Линия регрессии и границы — дисперсия, скажем.
        0
      - 3Qu
        22 декабря 2019, 19:28
        ICWiener, я не ипользую ЗигЗаг, но чтобы просто посмотреть потенциал работы с экстремумами можно ЗигЗаг мысленно построить на графике любого таймфрейма.
        А понять принцип работы на пробой, наверное график надо с масштабом покрупней.
        0
_xXx_
22 декабря 2019, 19:29
А какой у вас критерий выхода, когда тейк, когда стоп?
+1
- ICWiener
  22 декабря 2019, 19:33
  _xXx_, да по сути нет тейков и стопов — есть обстоятельства в которых стоит закрыть позицию
  +1
  - Reznor
    22 декабря 2019, 20:39
    ICWiener, тогда нет возможности объективно оценить точку входа. По идее хорошая система должна давать хорошее матожидание за счет точного входа в позицию. Выход конечно тоже важен, но если речь идет о краткосрочных спекуляциях, то вход важнее выхода.
    0
    - ICWiener
      22 декабря 2019, 20:44
      Reznor, матожидание и есть хорошее за счет точного входа, если прикрутить эти выходы к другим точкам входа толкового результата не будет. Это и понятно из сути поста и тех цифр, что получаются при тестировании.
      0
Glago
22 декабря 2019, 20:55
а торговля пробоя как-то должна учитывать объёмы, ОИ, дельта, поводыри?
0
- ICWiener
  22 декабря 2019, 21:08
  Glago, да как хотите, так и торгуйте ))
  0
bascomo
29 мая 2022, 11:19
Тиков или пунктов цены?
0

Читайте на SMART-LAB:

Bitcoin: Покупатели разминаются перед штурмом ключевой горизонтали

Биткоин протестировал точку пересечения уровня поддержки 75500 и пробитой локальной линии даунтренда (проведенной через точки 1 и 2), параллельно завершив субботу восходящей сессией. Путь для...

Tickmill

15:51

Московская биржа: взгляд аналитиков после отчетности

Московская биржа — крупнейшая биржевая площадка России, которая проводит торги акциями, облигациями, производными инструментами, валютой, инструментами денежного рынка и товарами,...

Финам Брокер

22.05.2026

Портфель активного трейдера. Риск себя оправдал

Мы продолжаем вести модельный портфель для активного трейдера. В регулярном материале отражены текущие изменения в портфеле с пояснениями логики проводимых операций, его актуальный...

БКС Мир инвестиций

22.05.2026

Сделки УК Первой! Полностью продали одну нефтегазовую компанию в НОЛЬ чтобы купить другие истории

Продолжаю делать серию ежемесячных постов с отслеживанием покупок/продаж профессиональными управляющими. Особенно теми, кто управляет МИЛЛИАРДАМИ рублей в акциях. Зачем? Посмотреть, как думают...