19 декабря 2019, 17:39
О вероятностях и Байесе.
На днях был пост Оксана Разяпова "Про вероятности". В нем предполагалось что рыночные ситуации разруливаются теоремой Байеса.
Был также ответ А.Г. -«Интересно, как Вы Баейса посчитаете, если не знаете точные значения вероятностей из Ваших же формул.»
Ну, во первых, большинство ситуаций при анализе рыночных рядов Байесом никак не «разруливаются» — все вероятности на уровне 0.5.
И во вторых. Тем не менее при анализе ВР Байес неплохо работает при проверке статистических гипотез. Однако такие гипотезы должны быть изначально, и далеко не факт, что каждая из них при проверке даст что-либо отличное от 0.5. Но, если гипотеза окажется верной, то значения вероятностей 0.6-0.7 вполне достижимы, что вполне достаточно для практических целей. Если повезет с гипотезой, то на ней можно и реальную ТС построить.
Ну, а параметры есть откуда брать. Считается Байес в Python — пакет scikit-learn, например. И в этом пакете не только Байес, но и много других методов.
Как просто и быстро связаться с Python, и как проверяются стат гипотезы я вкратце писал в своих предыдущих топиках.
Был также ответ А.Г. -«Интересно, как Вы Баейса посчитаете, если не знаете точные значения вероятностей из Ваших же формул.»
Ну, во первых, большинство ситуаций при анализе рыночных рядов Байесом никак не «разруливаются» — все вероятности на уровне 0.5.
И во вторых. Тем не менее при анализе ВР Байес неплохо работает при проверке статистических гипотез. Однако такие гипотезы должны быть изначально, и далеко не факт, что каждая из них при проверке даст что-либо отличное от 0.5. Но, если гипотеза окажется верной, то значения вероятностей 0.6-0.7 вполне достижимы, что вполне достаточно для практических целей. Если повезет с гипотезой, то на ней можно и реальную ТС построить.
Ну, а параметры есть откуда брать. Считается Байес в Python — пакет scikit-learn, например. И в этом пакете не только Байес, но и много других методов.
Как просто и быстро связаться с Python, и как проверяются стат гипотезы я вкратце писал в своих предыдущих топиках.
10 Комментариев
SergeyJu19 декабря 2019, 17:41Неужели без питона — никак не посчитать. Вот горе-то какое!+1- Слава Птицын19 декабря 2019, 17:59Кстати, Журавлев божится, что для Чубайса рынок электроэнергии обсчитывал, правда, на эвристиках.+1
- Оксана Разяпова19 декабря 2019, 19:31Про рынок все же я не говорила, скорее имела в виду саму идею рассматривания вероятностей в жизни в байесовской системе — ведь мы обычно недооцениваем или переоцениваем событие икс, не учитывая, что оно состоит не из вероятности икс, а чаще из системы вероятных а, б и более. Вот это — саму идею следует применять, а не просто цифры и уравнения.0
Alex Craft27 декабря 2025, 06:29Про Байесовские методы. Я как раз сейчас смотрю STAN и временные ряды. Байес мне кажется дает во первых возможность оценить скрытое состояние, что не может ни один другой метод. Во вторых, все такие какие то моменты мы как человеки все таки можем предположить и угадать, и помоч алгоритму чуть уточнить прогноз задав приор. Особенно если нужно выстроить логическую цепочку и учесть множество факторов, байес дает самое формальное и строгий способ это сделать. Но скорость… раз в 100 или тысячу медленней…0
Читайте на SMART-LAB:
С Новым годом от кманды SFI
Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...
19:25
Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка
Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал.
В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...
18:35
XAUUSD ЗОЛОТО = вниз
XAUUSD = в шорт я в сделки не вхожу так как рынок в золоте все еще бычий. Сейчас закрепление под 10ой. И есть вариант снижение цены. И тем самым возможно увеличатся риск в а...
Вредничает
В Раде заявили о невозможности мира и выборов, назвав милитаризацию единственным путём к выживанию
В Верховной Раде Украины прозвучало заявление о том, что мир и выборы в стране невозможны, а еди...
Чингачгук (Великий Змей), вот сразу видно празднуешь))
А нам пока рановато))
19:26
Так о че это genda и харитон буянят опять, уже напились под их любимой скамейкой
19:25
С Новым годом от кманды SFI Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом!
Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно,...
Руслан Шингирей, эй, ЦИПСОшник! Или уже окапывайся. Жди салюта от нас. Не пожалеем ужжо.
С наступающим Новым годом, дорогие товарищи!
19:09
СПБ Биржа, а когда вернёте украденные активы?
и — когда хоть какие-то дивиденды?
Александр Сережкин, «Если вам понравились инвестиции в облигации ТЛГ «Монополия», то ставьте лайки». Это такой прикол, что ли? Когда сам себе кажешься смешным и замечательно остроумным? Это не так....