Евротрейдинг: Рыночные неэффективности и календарные спреды...

А кто-нибудь занимался автоматизацией календарного арбитража EU фьючей на фортс ??

Логика выставляем лучший офер по EuH0 если есть офер EuZ9 со спредом больше заданный Х (на сегодня это 1195 пп или 6.82%год)

если спред уменьшается — снимаем или переставляем в стакан.
если EuH0 исполняется — сразу покупаем EuZ9 лимиткой по лучшему оферу

Цель — повышение эффективности перекладки шорта в след фьюч на низколиквидном инструменте

на графике потиковый анализ спреда сегодня, 12.12.19 взято руками 25 сделок обьемом более 10 контрактов
-----------
Дальше эксель в ход пошел: как мы считали — я выгрузил все сделки потиково по инструменту EuH0 — их не так много — взял период месяц.
убрал оттуда нули — получилось за месяц всего несколько десятков тысяч.
дальше я подгрузил все сделки прошедшие в этот момент с погрешностью  до сек (если их несколько то усреднил) по инструменту EuZ9 — там с обьемами всегда почти норм.
Для вас визуализировано это на зеленом детальном и бирюзовом укрупненном графике.

флуктуация спреда за месяц с 12.11 по 12.12 (EuZ9-EuH0, все сделки 5 мин таймфрейм)

флуктуация спреда за месяц с 12.11 по 12.12 (EuZ9-EuH0, сделки свыше 10 контрактов по EuH0 ) в пп

 Итого за месяц 323 крупных неэффективности на 968 тыс руб прибыли чистой (3 пп на коммисы + 2пп на лучший бид/аск учтены)


Ну и тоже самое в % годовых — снимаем трендовую направленность:




покритикуйте 

p/s было заявлено возражение, мол :

   -  Угадывать изменение спреда, т.е. контанго/бэквордация — все равно, что торговать сам актив. — Кукловедофилофоб

Кукловедофилофоб, так его угадывать не нужно — он и так известен (теоретически) — и должен стремиться к ставке ЦБ РФ — ставка ЕЦБ c поправками на риски и расходами на поддержание ГО — это и есть «фьючерсный кэрри-трейд» ???