Задача по волатильности позиции

Вот здесь https://smart-lab.ru/blog/579036.php ставился вопрос о способах сравнения волатильности фьючерсов.

В ходе обсуждения участники сошлись на правильности следующего утверждения:

«Волатильность инструментов можно сравнивать через их ГО. Инструменты с одинаковым ГО имеют одинаковую волатильность».

Теперь попробуем на основании первого утверждения провести следующий эксперимент:

1. Открываем 5 счетов на одинаковую сумму.

2. На каждом формируем моно-позицию из, соответственно, Brent, Ri, Si, Gold, Сбербанк.

3. На каждом счёте загружаем доступное ГО (в каждом случае разное) на 100%.

Далее вопрос: волатильность всех этих позиций будет одинаковой?

волатильность ГО фьючерсы финансовая математика финансовая инженерия

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

15 Комментариев

Московский Лоссбой
06 декабря 2019, 10:38
«Волатильность инструментов можно сравнивать через их ГО. Инструменты с одинаковым ГО имеют одинаковую волатильность».

Ага. Лот золота и лот брента
0
♎ Дядя Ваня SпекулянтЪ ©
06 декабря 2019, 10:40
Это можно проверить. Например, посчитать волатильность для каждого инструмента и сравнить с ГО)
+1
Дмитрий Новиков
06 декабря 2019, 12:52
На бирже установлена минимальная и максимальная цена фьючерса. Как правило это 3 сигмы, соответственно 1 сигма это то как видят рисковики волатильность в данном активе. Далее идет простой расчет. Если цена достигнет этой планки, торги останавливаются и ваших денег должно хватить, что бы закрыть убытки. После чего ГО увеличивается в два раза и вам предлагают довнести денег. Если денег нет, то закрывают все остальное.
+1

Читайте на SMART-LAB:

Потенциальные инвест идеи 2026 и РИСКИ их исполнения

Традиционный ежегодный пост в начале года. Прогнозы, планы и мысли на будущее 25 год был достаточно сложным годом для российского инвестора — индекс полной доходности фактически не вырос, а...

Mozgovik

09.01.2026

Эффект последней сделки: почему трейдеры переоценивают недавние успехи и поражения

В трейдинге одна из самых коварных ловушек — эффект последней сделки (Recency Effect). Наш мозг склонен придавать непропорциональное значение последним событиям. Для трейдера это...

Tickmill

09.01.2026

Итоги первичных размещений ВДО и некоторых розничных выпусков на 9 января 2026 г.

Следите за нашими новостями в удобном формате: Telegram , Youtube , Смартлаб , Вконтакте , Сайт

Иволга Капитал

09.01.2026

Стратегия 2026. Часть I: извлекаем правильные уроки из ошибок 2025

Those who cannot remember the past are condemned to repeat it - © George Santayana, 1905 В начале 2026 года у нас на руках стратегии 13 российских брокеров. Никто из них не начинает...