Сравнение волатильности фьючерсов

Допустим, есть задача подобрать набор фьючерсов с примерно одинаковыми волатильностью и ГО.

ГО мы сравниваем по спецификациям. В таком случае остаётся необходимость сравнить волатильность двух фьючерсов.

Допустим, глядя на график, видим, что Mix, Ri, Gold и Brent более подвижные, чем Si или Eu.

Но таким интуитивным оценкам мало доверия.

Есть ли способы быстро и объективно провести такое сравнение, не проводя больших вычислений?

ГО плечи форекс ПФИ изнасилование фьючерсы

Foudroyant

Москва

120

9 616

с 8 декабря 2017

23 Комментария

Илья Михайлов
05 декабря 2019, 12:06
Лучше на ликвидность смотри. Тогда ничего кроме Ri Si Br торговать не захочется
+2
FZF
05 декабря 2019, 12:23
Самое простое и достаточное для грубого сравнения, это взять стандартный индикатор ATR разделить на текущую цену и умножить на 100.
+3
quant_trader
05 декабря 2019, 12:31
Уже один раз писал по моему но меня критиковали, впрочем без примеров и аргументов.

Волатильность (дневок!) по фьючам пропорциональна плечу зашитому в ГО. Плечо зашитое в ГО = ГО/номинальная стоимость фуча.
Так вот это плечо пропорционально рыночной воле.
Грубо, в среднем.

Иными словами при одинаковой сумме на ГО у двух фьючерсов разница в волатильности учитывается автоматически и ее можно даже и не считать.

Понятно что надо брать средние цифры а не перед праздниками.
+4
ch5oh
05 декабря 2019, 12:47
Инструменты с одинаковым ГО имеют с точки зрения биржи одинаковую волу.
=) Уже всё придумано до нас.
+4

Читайте на SMART-LAB:

🎊Дорогие друзья!

Вот и подходит к концу еще один год — полный важных событий не только в инвестициях и строительной отрасли, но и в жизни каждого из нас. Пришло время ненадолго забыть про графики и цифры и...

A101

30.12.2025

Удержится ли рубль «на коне» в 1 полугодии 2026 года?

Сегодня российский рубль завершает 2025 год смешанной динамикой. Биржевой курс юаня немного вырос и застыл около 11,2 руб. На внебиржевом рынке доллар США падает и уже опустился ниже 78,5 руб., а...

Freedom Finance Global

30.12.2025

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...