Research03: находим простые связи между движениями цены в разных частях суток
Введение
Как это ни парадоксально, но именно при активной алготоровле много времени уходит на вглядывание в монитор. Иногда возникают иллюзии, будто что-то полезное уловил глазом.
Так произошло и в этот раз. Давно была гипотеза, что какие-то движения внтури дня имеют связь с движениями после в этом же дне.
Например, может показаться, что микрогепы в первые минуты открытия европейской сессии могут с высокой вероятностью указать на дальнейшее движение цены в течение дня.
Среди большого количества заданий для себя, была задача проверить нечто подобное. И вот руки дошли.
Исследование
Проще всего объяснить на примере. Возьмем два суточных интервала: Интервал1 09:00-09:03 и Интервал2 10:30-11:22. Каждый день будем смотреть. Если цена на Интервале1 выросла, то выросла (или упала) ли цена на Интервале2? Результат каждого дня будем суммировать и в итоге выведем статистику, на сколько совпадение (или контр-совпадение) движения цены в этих интервалах имело место быть.
Допустим, движение в 90% суток повторялось. Тогда логично написание ТС, которая в начале Интервала2 делает вход в том направлении, как до этого шла цена в Интервале1.
Ну а само исследование будем проводить, конечно, обобщенно — для всех возможных Интервалов1/2.
Для этого был написан такой скрипт (в приложении).
Из простейших комбинаторных соображений следует, что на минутном ТФ количество только пар интервалов исчисляется многими триллионами. А ведь для каждой пары нужно еще пройтись по всей истории и собрать статистику. В общем, вычисления огромны. Поэтому в некоторых местах реализации пришлось отказаться от ООП ради производительности.
Задача великолепно параллелится, поэтому будет замечательно, если появятся соответствующие методы ускорения.
Результат
Запуск на EURUSD M15 MQ-Beta.Research's Days = 67: 2019.09.02-2019.12.03. OOS's Days = 66: 2019.06.03-2019.09.02 80.6%, 41: 14:15(57)-21:45(87) 07:30, 07:15(125)-08:00(128) 00:45, OOS:: 5, 66 days - 53.8% 81.3%, 42: 14:15(57)-01:45(103) 11:30, 07:15(125)-08:00(128) 00:45, OOS:: 1, 66 days - 50.8% 82.1%, 43: 14:30(58)-05:00(116) 14:30, 07:15(125)-08:00(128) 00:45, OOS:: 1, 66 days - 50.8% 82.8%, 44: 19:00(76)-05:45(119) 10:45, 05:45(119)-09:00(132) 03:15, OOS:: 4, 66 days - 53.0%
Поиск классных пар интервалов шел на данных за осень 2019, а проверялся на данных за лето 2019.
Нижняя строка показывает, что в 82.8% случаев осенью 2019 года EURUSD цена на интервале 05:45-09:00 имела тот же результат движения, что и на интервале до этого: 19:00-05:45.
Летом же эта «вероятность» была 53%. Т.е. движение было неопределенным. Так что в данном случае имеем дело с подгонкой.
Выводы
По одному запуску скрипта делать какие-то выводы преждевременно. Инструментарий готов, поэтому нужно позапускать и посмотреть, сколько и какая пара показывает. Возможно, это удобно делать через МультиТестер ночами, чтобы утром разбирать результат.
Если кто-то будет запускать и получит что-то интересное. Или же при множестве запусков ни разу не получит ничего интересного, дайте знать.
Единственный минус таких фильтров — маленькая выборка исторических данных, поэтому еще проще обмануться.
Делал поиск за 2019 год, проверял за 2018. Один из результатов выложил в оригинальной записи.
fxsaber, а что именно «видно»? Вроде как, скрипт на истории находит потрясающие паттерны, которые OOS дают 50% вероятность срабатывания.
Или я что-то неправильно понял?