Vol MM

Поиграл в Маркет Мейкера)

Vol MM

GARCH+SKEW на Si.

оффтоп

Kot_Begemot

Москва

196

3 052

с 8 апреля 2019

9 Комментариев

Sergey Pavlov
04 декабря 2019, 10:52
Подробности в студию:)
0
- Kot_Begemot
  04 декабря 2019, 11:01
  Sergey Pavlov, да что там с подробностями? Взял БШ, добавил GARCH модель волатильности, учёл скос распределения, посчитал теор.цены, получил почти один в один рынок.
  
  Вписался на первый взгляд хорошо, следовательно рынок на первый взгляд эффективен. Ну… ITM дальние точно хорошо вошли.
  
  Зачем придумывать мобильность, строить цены из ДХ и т.д. я не понимаю. Если по БШ вполне неплохо вписывается. Правда, смысл этого вписания я и сам не до конца понимаю, я всё же в других категориях мыслить привык.
  
  Но мало ли, может кому будет что сказать по данному поводу.
  
  +2
  - SergeyJu
    04 декабря 2019, 11:14
    Kot_Begemot, и сколько же параметров у Вас в совокупности используется?
    0
    - Kot_Begemot
      04 декабря 2019, 11:15
      SergeyJu, два, есть правда и третий, но от него ничего не зависит.
      0
      - SergeyJu
        04 декабря 2019, 11:26
        Kot_Begemot, не понимаю. Скролько параметров в GARCH? Расчет скоса тоже от чего-то зависит. Всего сколько?
        0
        Kot_Begemot
        04 декабря 2019, 11:44
        SergeyJu,
        
        1. Окно — на него наплевать
        2. GARCH — 2 параметра, можно обойтись одним при желании, но мне теор. соображения не позволяют.
        3. Skew — один параметр. Думаю выкинуть его за ненадобностью. Но может и оставлю, я пока не решил.
        
        0
        SergeyJu
        04 декабря 2019, 12:00
        Kot_Begemot, на окно — наплевать? Я так не думаю. Я использую оценки волы для других целей и окно имеет значение.
        
        0
        Kot_Begemot
        04 декабря 2019, 12:24
        SergeyJu, у меня не имеет значения ни для каких целей. Не знаю что там у вас. Я SMA не пользуюсь, возможно поэтому.
        0
        SergeyJu
        04 декабря 2019, 12:59
        Kot_Begemot, SMA я тоже не пользуюсь.
        0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD в тисках: кто первый моргнет у критической отметки?

Европейская валюта протестировала нисходящую линию тренда (построенную по точкам 1 и 2), завершив торги в четверг паттерном «медвежье поглощение». Отдельно стоит отметить формирование...

Tickmill

15:42

Средние доходности облигаций в зависимости от кредитного рейтинга. От B- до AA+

👉 Наш канал в MAX 👈 👉 Чат Иволги в MAX 👈 Средние доходности облигаций в зависимости от рейтинга (бледные столбцы — доходности без сглаживания). И как они изменились...

Иволга Капитал

06:53

Выработка электроэнергии в РФ в феврале 2026г. по Росстату и рекордный объем потребления энергии в 1 квартале 2026г.

Росстат представил данные по выработке электроэнергии в РФ в феврале 2026г.: 👉 выработка электроэнергии в РФ — 107,43 млрд кВт*ч. ( +1,7 % г/г) — в т.ч. выработка ТЭС станциями —...

Mozgovik

16:16

Как Астра теряет денежный поток по пути по сравнению с Аренадатой

Продолжаем разговор о нездорово низкий дебиторке Аренадаты на фоне сравнения с Астрой. Чтобы вы понимали разницу между Астрой и Датой, я построил два моста конверсии NIC в FCF. Уверен что на...