Dr. Sombre
Dr. Sombre личный блог
30 ноября 2019, 20:10

Моя торговая система не рабочая на истории

Загнал в тестер данные от BTCUSD, самый прикол что сначала их скачал с investing.com, но оказались что они не совпадали с TradingView и bitfinex, по крайней мере в начале 2017. Пришлось запускать скрипт и парсить с TW.

Далее загнал и ошибочка, P/L расчёты не адекватные. Баг. Дело было в том что у актива к паре USD немного другая логика взятия маржи, поэтому переписывал тестер.

Ну и в конце запуск, результаты… не лучше чем вчера на ethbtc) а когда ручками прогонял и визуально строил, получилось что сам того не хотя, попал на тот период где это вполне все хорошо работало. Слава исторической прогонки) Правда еще эту пару не проверил ручками на всю правильность работы.
Моя торговая система не рабочая на истории
Моя торговая система не рабочая на истории
Моя торговая система не рабочая на истории

Позиции на реале закрыл все, пилю стратегию дальше.

В пнд займусь корректировкой логики перемещения точки реверса, гляну станет ли лучше, потом оптимизация параметров размера ATR и его периода, на основе этих 2ух пар выделю универсальное среднее для обоих, ну а дальше займусь логикой набора и сбрасывания позиций. Последнее должно сыграть ключевую роль. А, ну перед этим еще и сверю правильность работы алгоритма, все ли ок мне он проверил.

Было б интересно вообще узнать у кого как трендовый реверс работает и по какой логике, проконсультируйте плз

Рад буду плюсикам и подписке!

Так же веду дневник о разработках, сделках и шагах построения своего хедж-фонда тут — t.me/drsombre

3 Комментария
  • Turbo Pascal
    30 ноября 2019, 20:13
    но оказались что они не совпадали

    100% достоверные данные могут быть только одни: лично выкачанные в процессе торговых дней из терминала к себе в базу.
  • ezomm
    30 ноября 2019, 23:35
    логики перемещения точки реверса? Выше предыдущего максимума разворачиваем в лонг!

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн