30 ноября 2019, 12:05
Мои итоги ноября
Начнем традиционно с таблицы
О «боковике», начавшемся 8 ноября, тут, собственно, уже писали. Он и «нанес непоправимую пользу» моим трендовым системам в RI, GAZP, GMKN и SBER. «Умнее всех» в ноябре был SBER, который весь ноябрь просидел под «фильтром пилы». Это не спасло его от убытков, но по крайней мере они гораздо меньше, чем у остальных вышеперечисленных. Хуже всех «выступили» GAZP и GMKN, торговавшиеся в режиме «лонг с плечом» до 27 и 25 ноября, включительно. И это на падающих трендах: см. ноябрьский результат «Русского Баффета».
В ноябре в портфеле только две прибыльные позиции- Si-тренд и RI-контртренд. Первый, как я уже писал в прошлом обзоре, 31 октября закрыл шорт. Дополню: он перевернулся в лонг. Этот лонг был закрыт с убытком, но потом весь ноябрь торговался лонг без плечей (по фильтру «лонг+шорт»): 4 сделки и все прибыльные. Для открытия шорта размера падений не хватило.
С RI-контртренд интереснее. 8 ноября он имел убыток в 2 с лишним раза больше октябрьской прибыли, но с 9 по 29 ноября не только отбил этот убыток, но и получил прибыль в 1,5 раза больше октябрьской. Правда до выхода в плюс по году этого все равно не хватает, но убыток по году стал чисто символическим.
Ну и по традиции график «соплежевалки» в период ЛЧИ
И в заключение хочу предупредить, что мой традиционный вебинар по подведению итогов портфельных стратегий сервиса comon.ru состоится в среду 4 декабря в 11:00. Потому что 5 декабря в 19:00 по местному времени я буду проводить очный бесплатный семинар в славном сибирском городе Томске на тему «Финансовое планирование и сервис comon.ru». А 8 декабря в воскресенье в 14:00МСК состоится бесплатная беседа-семинар в г. Череповец «Почему я стал алготрейдером и что для этого нужно». Мероприятия организованы местными представительствами ОАО Финам и всю информацию о них можно узнать, позвонив в эти отделения.
О «боковике», начавшемся 8 ноября, тут, собственно, уже писали. Он и «нанес непоправимую пользу» моим трендовым системам в RI, GAZP, GMKN и SBER. «Умнее всех» в ноябре был SBER, который весь ноябрь просидел под «фильтром пилы». Это не спасло его от убытков, но по крайней мере они гораздо меньше, чем у остальных вышеперечисленных. Хуже всех «выступили» GAZP и GMKN, торговавшиеся в режиме «лонг с плечом» до 27 и 25 ноября, включительно. И это на падающих трендах: см. ноябрьский результат «Русского Баффета».
В ноябре в портфеле только две прибыльные позиции- Si-тренд и RI-контртренд. Первый, как я уже писал в прошлом обзоре, 31 октября закрыл шорт. Дополню: он перевернулся в лонг. Этот лонг был закрыт с убытком, но потом весь ноябрь торговался лонг без плечей (по фильтру «лонг+шорт»): 4 сделки и все прибыльные. Для открытия шорта размера падений не хватило.
С RI-контртренд интереснее. 8 ноября он имел убыток в 2 с лишним раза больше октябрьской прибыли, но с 9 по 29 ноября не только отбил этот убыток, но и получил прибыль в 1,5 раза больше октябрьской. Правда до выхода в плюс по году этого все равно не хватает, но убыток по году стал чисто символическим.
Ну и по традиции график «соплежевалки» в период ЛЧИ
И в заключение хочу предупредить, что мой традиционный вебинар по подведению итогов портфельных стратегий сервиса comon.ru состоится в среду 4 декабря в 11:00. Потому что 5 декабря в 19:00 по местному времени я буду проводить очный бесплатный семинар в славном сибирском городе Томске на тему «Финансовое планирование и сервис comon.ru». А 8 декабря в воскресенье в 14:00МСК состоится бесплатная беседа-семинар в г. Череповец «Почему я стал алготрейдером и что для этого нужно». Мероприятия организованы местными представительствами ОАО Финам и всю информацию о них можно узнать, позвонив в эти отделения.
23:51
Иван Николаевич, если исходить из этой логики, предыдущие купоны уже не должны были платить.
23:50
S K (S K), Серьёзно? В Новабев (Белуге) и не знали об этом… заглядывали в график, например — 22 августа? причина такая же — ни о чём не говорит?
Коплю на мечту🎩, а в чем экономическая радость то в этой бумаге?
23:39
Alchemist01, хотя бы обозначился — так и так, слава Богу, жив-здоров и т.д.
Просто у нас в 20 квартирном подъезде МКД за последние 4 месяца — двое 200-сотых. У каждого остались по двое несоверше...
Elmarit, херовый спицыалист что ли
Старушки кушают… это
23:34
Иваааныч! Давай прогноз на 90. Руки чешутся прибыль зафиксировать!
85 для начала?
T банк прогноз 2900-3100 Неужели
Тбанк можем увидеть 2900 уже в этом году, многие будут рады переложиться)
3100 на начало 2025 года
Авто-репост. Читать в блоге >>>
#spbe
Бумага поджимается в формации «выход из треугольника».
Одновременно на 4H будет пересечение ЕМА 20 снизу вверх ЕМА 200, сформировав фигуру «золотой крест».
Акция находится в накоплении с...
Привет! Давно тебя не видел.
можна паследними деньгами вхадить!!! (сам патею)))
а так всё норм!!! врачь (мой психиатр прописал ванны из шампанского приходится испалнять как грится здоровье оно важно для трейдера!!!)
то там сейчас ручная регистрация —
кинь мне мыло в личку и я тебя зарегистрирую.
За отдельную плату
Вон, в том же Сбере весь ноябрь были шорты, а толку?
Вы обычно следовали тренду, а тут пытаетесь свечи закрыть и обмануть себя, хотя юрики уже увеличили шорт и стоят по тренду вниз.
Или Вы думаете что юрлица сейчас ошиблись и дадут толпе физиков заработать?
Я в шорте Газпрома с целью 220-235 до конца декабря, время нас рассудит, недолго осталось и до 5 декабря и до 19 и до конца года.
Я в шорте
Если не секрет какая для ваших трендовых систем должна быть цена Газпрома что бы они развернулись по тренду в шорт Газпрома?
Да и в этом году росты в мае и октябре свидетельствуют о том, что частями кто-то заходит на годы, а не месяцы. И когда он сделает очередной «транш» сказать трудно. Это скорее зависит от непадения цен на нефть и штатов, чем от нас самих.
А на позиции я вообще бы не смотрел. Например у меня постоянно висят шорты на фьючерсах Сбера и Газпрома. Просто когда лонг позиция на споте больше шорта, когда шорт — меньше. Ведь позиция лонг спот-шорт фьючерс на одинаковый объем — это облигация со ставкой равной ставке коротких ОФЗ. Те же юрики могут держать такие позиции, чтобы давать Газпром в шорт желающим.
О каких годах Вы ведёте речь на нашем рынке когда он находится на историческом максимуме? И посмотрите обороты Газпрома в ноябре когда он падал с 272,7 и вспомните какие обороты были у газпрома год назад.
В прошлом году Газпром можно было купить за 128, это рост на 113% до 272,7.
Сейчас просто те кто входил год назад в Газпром выходят из него и торопятся зафиксировать огромную доходность перед новым годом что бы не рисковать.
Например Вы управляете активами крупного банка или фонда и купили Газпром на 1 млрд руб, по цене 128-140 соответственно сейчас вы заработали более 75 % в рублях и в валюте это более 750 млн руб примерно за год, цена ресурса 8% в рублях или около 1,5% в валюте, Вы что будите рисковать и ждать дальше, и не станите совсем фиксировать огромную бумажную прибыль?
Я точно закрою эту позицию или перевернуть в шорт. И как мы видим то что юрики увеличили шорт Газпрома почти в 2 раза чем был этим летом говорит только об одном что мы одинаково мыслим с ними. Да у меня меньше опыта чем у Вас но я с 2006 года в этом бизнесе и моим начальником был Борис Фёдоров и Чарльз Райн они с их фондом ОФГ сейчас UFG были совладельцем и руководителями нашего банка. Я думаю кто они и что это за фонд Вы слышали.
Это к автоследованию Форума в Церихе я был подписан на примерно треть депозита с конца декабря 2014 по конец августа 2016.
Ёмкость контртренда не могу оценить, там сейчас в сумме заявки на 10 контрактов на один вход-тейк-профит (до 14 усреднений бывало) и больше 20 на вход никогда не торговалось. Неисполнение и частичное исполнение заявки ведь не оттестируешь, пока не проторгуешь в реале. А в трендовых системах 1000 контрактов на систему — легко, проверено.
один вход на контртренде не больше 1/18 от полного лонга на тренде.
А с учётом используемого реального плеча это сразу накладывает ограничение снизу на полное повторение указанного результата: его можно повторить только на счетах от 1,2 млн. руб..
А метки во внутреннем учёте — это вообще внутреннее дело, к торговле и сделкам клиента не имеющее отношения. Последние метки меня вообще никогда не интересовали, так как это дело бэк-офиса, а я к нему не имею отношения.
А на сайте НАУФОРа есть положение об инвестиционном консультировании, так как это отнесено к юрисдикции СРО.
Собссно, её результаты и явились итогом нашего недавнего маленького обсуждения, полностью меня удовлетворив.
Хотя, естественно, моё положение обычного физика с одним счётом и заметно меньшими объёмами позволяет мен заметно оперативнее крутиться внутри графика и получать лучший процент, но с меньшим профитом в деньгах. )))
Удачи и успехов Вам в заключительном декабре!
Харакири не пробовали сделать? Или, на худой конец, уволиться…
А теперь они Вам предлагают харакири или уволиться...
Первый год принес доход в 7367 рублей, т.е. 7,4% при бенчмарке в 9%
Второй год дал прибыль в 18834 рубля, т.е. 9,4% за 11 месяцев или 10,3% годовых при бенчмарке в 7,5%
А все остальное в Вашем блоге — о торговле других. Так что нажимаем кнопку FLUSH
А. Г., высокочастотный трейдинг — это не инструмент.
А у Ри, как инструмента, ликвидность достаточная https://www.moex.com/ru/contract.aspx?code=RIZ9 и для 500% годовых.
Вы точно 20 лет в Финаме, в том числе и руководителем???
А 22,5 года я работаю на российском рынке, из них 21 — управляю чужими деньгами. В Финаме я два года.
Кстати, где Вы на ЛЧИ?
А. Г., Считаем укрупненно: открытых поз нед колов и путов центр страйка + 2 соседних = 40 000 штук. ГО 1 короткой позы = 270$.
Итого: 10 800 000$ = 700 000 000 руб. И это только ГО 1 уровня и трех страйков...
А в чем «цимус» центрального страйка за неделю до экспирации с т. з. доходности, не понимаю. Как дельта-хэдж — понимаю, а для новой позы, увы.
Если у Вас есть 10 млн. руб., то можно в Финам под моё управление. Если меньше, то пожалуйста на комон под моё консультирование. Но Вам это не надо.
А. Г., нам вице — президент БКС регулярно шлет разную инфу, там лучшие трейдеры с большим капиталом под управлением показывают 15...17 годовых. Так что все у Вас в шоколаде!
Но до Татарина или Смешинки, как до Бомбея раком )