Вопрос к опционщикам на 2000$.

Есть еще одна переменная: когда?

В опционах самое важное не цены, а время. Время — это отправная точка. Всё рассчитывается от времени.

Вот тут можно посмотреть февральские опционы.
Допустим сейчас цена фьючерса $61. Видим что цена 61C Feb/20 стоит около $2, тоесть в два раза дороже чем разница 62-61. Значит если цена фьючерса до Feb/20 не превышет $63 вы проиграете по любому по $200 по каждому контракту.

Можно, конечно, собрать опционную конструкцию, которая точно будет повторять заданные условия, но её цена будет выше, чем если зайти через фьючерс. И по ГО не выиграть тут =)

опционы — это развод откровенный… зачем опционами торговать?


ответ на твой вопрос такой:

цена нефти 63, купил ты опцион колл со страйком 63 за 2 доллара каждый, допустим. купил на 4000$. если цена незамедлительно пойдет на 64, ты заработаешь примерно 2000 долларов если продашь по цене 3 доллара за опцион. Если цена пойдет на 62, то потеряешь 2000$ если успеешь продать по 1$ за опцион.

А так, ребятишки в конторах сразу увидят, что ты купил опцион у них, и сделают так, если хотят нефть на 64 все таки двигать: два дня стоят +-0.5$,  62.5-63.5, и ликвидность убирают в опционах,  и потом медленно пойдут к 64. Тогда опцион твой, которого ты купил по 2$, будет стоит 1.3$, т.е. убыток. Потом если не выйдешь, то в день экспиры будет 62.95. и твой опцион будет стоит 0. твой шорт нефти даст 5 центов, если вдруг зашортил 63 фьюч.  ребятишки контролируют до цента. запомни, ДО ЦЕНТА! всякую другую херню и чихарду про то что цену определяет не москухня, забудь.

Кто если не верит, почитайте мои посты про нефть, когда после гэпа в 12%, с 68 упала на 64, потом оттуда ооооочень медленно к экспиры на 62. почитайте, я тогда написал за 2-3 недели вперед, что рибятишки будут делать. вес мир не смог ничего сделать.

Если купите 61C Feb/20, то потеряете по $200 на контркт.
Если купите 61C Mar/20, то потеряете по $250 на контркт.
Если купите 61C Apr/20, то потеряете по $300 на контркт.
Если купите 61C May/20, то потеряете по $330 на контркт.
Если купите 61C Jun/20, то потеряете по $360 на контркт.
Выберите самый подходящий.

Правильно говорят.
Там нелинейно ходят прибыли и лоссы. И зависят от  времени и от ИВ.
Лосс четко можно посчитать голой покупки — делишь 2000 на цену опциона, получаешь количество.
Если нужен лотерейный билет — то это надо собрать спред.

Это просто, нужно построить профиль опционной позициии, затем выбрать нужный страйк, серию.

Есть отличные аналитические программы помогающие в торговле, они имеют следующие преимущества:

— Вводите свои собственные прогнозы цены или волатильности андерлаинга для загрузки списка стратегий. 
— Фильтруйте результаты по премии, дельта, страйку и/или сроку истечения. 
— Просматривайте потенциальные доходы/убытки и коэффициент риска/доходности каждой стратегии в результатах сканирования.
— Одновременно сравнивайте ПиУ максимум пяти стратегий на графике «Сравнение эффективности». — Просматривайте показатели ПиУ выбранной стратегии на графике «Детальный обзор эффективности». — Редактируйте параметры ордеров и отправляйте ордера из этого же окна.

 расскажу вам историю.  смотрю, в день экспиры коллы 65000 в си стоят 30, а путы 64750, тоже 30. цена 64880. утро.

думаю, во, халява, и покупаю тонну коллов и путов. если цена будет двигаться в одну сторону, например 65, то коллы хотя б продам по 100 думаю.
короче весь день цена была в диапозоне 64800-64900. и прям в последние минуты цена подскочила на 65005 и дали мне куча фьючерсов после 19-00. а опен на 64700. потерял и опцики и еще комиссия 300пунктов на тонну фьючерсов. с тех пор, понял что ребятишек надо отключить или если не можешь, то не торговать хуйню.

 Еще одна история. Подходит ко мне мужик старый, лет 70, и учит как надо торговать… Ну мне показалось, что он то ли с ума сошел, то ли дурак, то ли больной… Я ему говорю, ну заработали миллионы? Он мне говорит, нет, потерял 3 мио. Я говорю на чем? говорит купил на все плечи акции Магнит. От 3 мио остаЛОСЬ говорит 200тыс, был гэп 10% вниз говорит. Потом купил на фсе плечи акции втб, и потерял все. сейчас говрит по 10тыс кидаю, и играю в опциках говорит.  так вот пенсию разбазаривает..  пестец подумал я.

автор вообще не понимает опцики, говорит, сколько я заработаю, сколько! блииин… не заработаешь нисколькоооо!

Купить 200 фьючерсных контрактов, когда цена будет 63, и поставить тейк-профит на 64, а стоп-лосс на 62. Все.

купил 64/продал 63, всё по 250-300 контрактов. Для перелива не подойдёт — в опционах высокие транзакционные издержки.