Айсберг заявки

Как математически определить(поставить) айсберг заявки в тестере стратегий? (код может какой). Надо алгоритм поставить в тестер стратегий.

акции фьючесы

Саныч

Санкт-Петербург

с 26 ноября 2019

5 Комментариев

SellBuySell
28 ноября 2019, 18:46
Никак, на то айсберги и придумали, а если даже и определить айсберг, то никогда не узнаешь какой там объём стоит.
0
Саныч
28 ноября 2019, 20:45
Не нужно знать какой объём будет дальше, алгоритм на сам факт появления айсберга нужен.
0
Valeriy Sokolov
29 ноября 2019, 09:37
Объем прошедших сделок по уровню в стакане в K раз больше чем видимый объем.
0
akuloff
29 ноября 2019, 09:40
айсберг — это лимитная заявка, объем в которой пополняется по мере её исполнения. Ну и определение такое же — если есть уровень, где цена постоянно исполняется, но объем выставленных лимитных заявок меньше исполненного объема, значит там может быть айсберг. Вообще лучше конечно по ордерлогу смотреть — где явно видно что на уровень добавляется новая лимитная заявка.
0

Читайте на SMART-LAB:

🎯 Как сработала идея на рынке драгоценных металлов

В этом году серебро удвоило цену. Оно пользуется спросом не только как защитный актив, но и как промышленный магнит зелёной энергетики. Наши аналитики ещё в начале года оценили существенный...

ВТБ Мои Инвестиции

26.12.2025

Налоговые убытки для инвестора: почему в 2025 году они могут "стоить" 15% вместо 13%

Для активного инвестора убыток от неудачной сделки — это не просто досадная потеря, а потенциальный налоговый актив. Однако его истинная ценность может значительно варьироваться. Благодаря...

НДФЛка

26.12.2025

🔬 Видеоэкскурсия по производству «Мабскейл»! 🔬

В ноябре мы открыли двери нашего производства для авторов популярных профессиональных блогов — «Провизор 24», «Советский цитрамон» и «PharmJokes». Коллеги прошли весь путь производства...