Si и тренд

Та же самая трендовая система с теми же периодами тестирования и настройками по комиссии и проскальзыванию, но уже для фьючерса Si.

2017 год (+7.15%)

Оптимизация на промежутке с 2014-01-01 по 2016-12-31, торговля 2017 год.

2018 год (+9.83%)

Оптимизация на промежутке с 2015-01-01 по 2017-12-31, торговля 2018 год.

2019 год (+0.16%)

Оптимизация на промежутке с 2016-01-01 по 2018-12-31, торговля 2019 год.

Ситуация для фьючерса Si выглядит стабильнее, чем для SR.

ФЬЮЧЕРСЫ Si алгоритмическая торговля Доллар рубль

Доллар рубль

_sk_

Омск

110

1 622

с 20 декабря 2016

11 Комментариев

ch5oh
26 ноября 2019, 13:51
Выглядит так, словно злодеи испортили нам Инструмент.
+3
Simix
26 ноября 2019, 17:06
Вы построили денежный насосик но походу там Деньги кончились
0
EY
26 ноября 2019, 23:37
можете выложить результаты оптимизации на 2014-2018 и торговля 2019?
0
_sk_
27 ноября 2019, 07:24
Получается +0.41% за 2019 год. График ниже.

Ситуация в 2019 году принципиально не поменялась. Оптимальные параметры примерно те же.
0
- EY
  01 декабря 2019, 13:36
  _sk_, сколько на истории сделок и сколько параметров оптимизируется? Скорее всего подгонка
  0
  - _sk_
    02 декабря 2019, 13:21
    EY, 3 параметра, в год порядка 200 сделок, если сделкой считать переход размера позиции через 0. Подгонка, конечно, всегда есть в какой-то мере.
    0
    - EY
      02 декабря 2019, 18:50
      _sk_, 3 параметра довольно много для 200 сделок. Условно, 1 параметр 100 сделок, 2 параметра 1000, 3 = 10 000
      попробуйте немного изменить параметры, на 10-20%
      если эквити внутри выборки сильно гуляет, параметры не несут прибыли. Почти всё из индикаторов ТА можете сразу выбрасывать
      0