иГРЫрАЗУМа 2019 Лисицин

Итог недели +197113 = 1.27 %
Рассказывать нечего, все без потрясений. Позиций почти нет. Кажется, придумал, как спасаться от ночных гэпов, буду пробовать.
Удачи всем опционщикам!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

иГРЫрАЗУМа 2019

Лисицин

Москва

120

1 330

с 21 июня 2019

11 Комментариев

bstone
22 ноября 2019, 12:23
Что за рецепт от гэпов для таких позиций?
0
- Лисицин
  22 ноября 2019, 12:44
  bstone, как писал классик, <станьте частью того, что вам угрожает>. Нам угрожает Гамма, значит ее и нужно брать в союзники. Описывать метод не буду, пока не проверю (а вдруг лоханусь)
  0
  - bstone
    22 ноября 2019, 12:47
    Лисицин, а ну понял. Думал что-то похитрее на базе моделей Курбаковского. Я одного не могу понять, у вас же подвижность в основе, а торгуете вы по факту IV. Что-то тут не сходится :)
    0
Лисицин
22 ноября 2019, 13:38
Подвижность и волатильность связаны IV=IM*260^(1/2)/Fut*100%, то же самое в обратную сторону, то же самое для исторических и реализованных волатильностей. Я просто считаю, что это как температура по Цельсию и Фаренгейту.
На выходные буду покупать опционы на доллар, они сильно недооценены, в понедельник буду их продавать, чтобы не проигрывать по тете

+2
- bstone
  22 ноября 2019, 14:04
  Лисицин, рублебакс сдулся по воле конкретно, это факт. Но чтобы купленные опционы вышли на свою стоимость относительно «подвижности», нужно чтобы они подвигались :) Кмк, на выходных они просто сольют двухдневную тетту, и если вы будете продавать в понедельник, то просто зафиксите лося. Тут нужен шухер конкретный под выходные, чтобы IM/IV подскочила. Рулетка-с.
  0
  - Лисицин
    22 ноября 2019, 14:42
    bstone, Все верно, если шухера не будет, то двухдневную тету по баксу я солью, но на тете РТС я все равно выиграю больше, в этом смысл хеджа. Короче, посмотрим
    +1
    - Симаков
      22 ноября 2019, 15:07
      Лисицин, а можете показать, почему считаете, что рублебакс по волатильности или подвижности недооценен в сравнении с РТС? Для меня это не очевидно
      0
      - Лисицин
        22 ноября 2019, 15:29
        Симаков, Если я попытаюсь дать этому математическое обоснование, то местные теоретики меня с какашками сожрут.
        +1
        ch5oh
        22 ноября 2019, 23:47
        Лисицин, =) как практик, обещаю не выскакивать с презрительными замечаниями, если всё же решитесь написать.
        0
- bstone
  22 ноября 2019, 14:09
  Лисицин, кстати мой термометр показывает, что даже эту низкую волу можно допродать еще в недельных. Только я уже загружен полностью. Посмотрю, может дадут фиксануть часть текущей позиции.
  0
  - ch5oh
    22 ноября 2019, 23:46
    bstone, термометры, наверное, у всех «за продажу». Но наггетсы шепчут «купиии… купиии… хоть черта в ступе, но купи...» =)
    0

Читайте на SMART-LAB:

Кешбэк за объём сделок: как работает новая акция Tickmill

Трейдеры обычно фокусируются на стратегии, точках входа и управлении позицией. На дистанции не меньшее значение имеют торговые издержки и общий объём операций. Tickmill добавил к этому...

Tickmill

12:48

Freedom Holding Corp. удвоил чистую прибыль и получил рекордную выручку в 2026 финансовом году

Freedom Holding Corp. (NASDAQ: FRHC), международная инвестиционная и технологическая компания, публикует финансовые показатели за 2026 фискальный год, который завершился 31 марта 2026 года....

Freedom Finance Global

17:23

Роснефть: маржа пошла по EBITDA вверх, но обесценения снизили чистую прибыль. Зато скоро запустят Восток ойл

Роснефть отчиталась по МСФО вчера ночью за 1-й квартал 👉 Выручка -11% г/г 👉 Опер прибыль на уровне прошлого года 👉 EBITDA выросла на 22% г/г 👉 Обесценение вероятно...

Mozgovik

19:11

НМТП: слабый первый квартал, но нужно смотреть дальше первой страницы

НМТП отчитался по МСФО за 1-й квартал, ищем подводные камни 👉 Выручка на уровне прошлого года 👉 Операционная прибыль упала на 20% г/г (но есть НЮАНС, об этом дальше)...

Mozgovik

01.06.2026