Когда именно происходит распад опционов?

Очень прошу ответить на один новичковый вопрос. Грек тетта, это величина распада опциона за сутки, при условии неизменности цены ба и других греков с волой? Если да, то когда конкретно происходит дисконт? Т.е. если тетта -0.24, то это -0.01 в час или -0.24 на открытии дня?

мобильный пост

Дмитрий Р

Самара

с 7 августа 2018

10 Комментариев

Активный Инвестор
21 ноября 2019, 13:45
на МБ стоит секундомер и ексель и каждую секунду списывает по чуть чуть
+4
bstone
21 ноября 2019, 13:51
Образно -0.01 в час. Возьмите формулу Блэка-Шоулза и меняйте там время на сколько вам надо при постоянной волатильности и цене БА, и все поймете.
+1
Дмитрий Новиков
21 ноября 2019, 14:46
Только обратите внимание, когда тетта списывается на стоящем активе, вола дописывается.
0
Борис Боос
21 ноября 2019, 15:36
учитывайте еще выходные и праздники, они минусуются чуть ли не в конце четверга — первой половине пятницы. да и вообще, сам минусовка распада очень условная, оно может скакать туда-сюда из-за той же волатильности
0

Читайте на SMART-LAB:

#итогиsofl2025: ИТ-лидерство в финансовом секторе

Финансовый сектор — один из лидеров цифровизации в России. По данным ЦБ, Россия входит в топ-5 стран по общему количеству платежных транзакций и в топ-3 – по доле онлайн-платежей на человека среди...

Softline

30.12.2025

Предварительные итоги года на рынке жилья и ипотеки

Аналитический центр ДОМ.РФ подводит предварительные итоги года. Объём продаж жилья по договорам долевого участия (ДДУ) в 2025 г. (в рамках 214-ФЗ) превысил показатель прошлого года. Продано...

ДОМ.РФ

30.12.2025

Новое расписание в праздничные дни 2026 года 📩

Мы приняли решение проводить торги на фондовом и срочном рынках в дни официальных праздников 23 февраля, 1 мая, 12 июня и 4 ноября 2026 года . Торги в эти дни будут проводиться в формате...