19 ноября 2019, 18:59

Кто-нибудь производил нахождения значений ARIMA(p,d,q) для лучшего прогнозирования временного ряда, через ПОИСК РЕШЕНИЯ Excel проверяя точность прогноза при помощи MAPE,MAD,MSE или подобных характерик

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

ARIMA Excel

PitsExchange

Москва

248

с 28 августа 2017

15 Комментариев

Врач-бондиатОр
19 ноября 2019, 20:18
пробовал — очень большая ошибка прогноза получается
0
PitsExchange
19 ноября 2019, 20:47
а чем мерили точность прогноза? Пробовали схожие модели ARFIMA,SARIMAX и подобные.
0
- Врач-бондиатОр
  19 ноября 2019, 22:32
  Axiris, параметры оценки ошибок были зашиты в саму программу; их названия сейчас не помню — очень давно это было.
  Но в любом случае статистическое прогнозирование сейчас замещается нейронными сетями.
  0
  - PitsExchange
    19 ноября 2019, 22:43
    Врач-бондиатОр, ну нейронка, тоже должна на чем-то должна основываться.Ее так же можно на эти методы применить.Я бы сказал, сейчас дико стали популярны методы экономфизики.
    0
    - Врач-бондиатОр
      19 ноября 2019, 22:56
      Axiris, я не математик, поэтому профессионально комментировать не могу.
      Но если сейчас считается, что цены на бирже формируются случайным образом, то автокорреляции/авторегрессии миллионером вас не сделают.
      
      0
      - PitsExchange
        19 ноября 2019, 23:03
        Врач-бондиатОр, они подбираются под тип тренда для точности прогноза.
        0
ch5oh
19 ноября 2019, 22:56
Интересно, это какое-то облако всех накрыло ни с того ни с сего откопать в старом чулане ARIMA?..

Подумываю заняться этой штукой, но априорно сомневаюсь в её полезности для дела… =/
0
- PitsExchange
  19 ноября 2019, 23:01
  ch5oh, сейчас больше используют модификации, например добавляют сезонную составляющую SARIMA, ну и подобное ARIMAX.
  +1
  - ch5oh
    20 ноября 2019, 00:11
    Axiris, нуууу… сезонность по дням недели или календарную внутригодовую? Важна ли она для интрадея?
    0
    - PitsExchange
      20 ноября 2019, 10:15
      ch5oh, обычно берут помесячно.Смотрите по точности прогноза, лучшая проверка.Возможно, что -то скажет Дисперсионный анализ — «ANOVA».
      0
      - ch5oh
        20 ноября 2019, 18:50
        Axiris, спасибо за наводку.
        
        К моему сожалению, у меня неперевариваемость «месячных интервалов».
        0
        PitsExchange
        21 ноября 2019, 11:36
        ch5oh, пробуйте квартал.
        +1
Pavel
19 ноября 2019, 23:39
Бред же. ARMA заходит для стационарных рядов. ARIMA — для стационарных разностей. Как только график цены станет таковым… впрочем, не станет.

Т.е. короткая суть ARIMA — она достаточно точно сделает прогноз там, где вы и от руки неплохо бы нарисовали, но не очень аккуратно. В остальных случаях достаточно бесполезна.
+1
- ch5oh
  20 ноября 2019, 00:09
  Pavel, первые разности на рынке довольно стационарны. Так что арима могла бы подойти под Ваше описание.
  0
- PitsExchange
  20 ноября 2019, 10:09
  Pavel, все зависит от типа тренда под него и подбирается, какая формула будет подходить.Какой метод взять определяет автокоррелограмма и ее проверка.Остальное гадание на кофейной гуще
  0

Читайте на SMART-LAB:

ПАО «АПРИ» на 14-ом финансовом онлайн-марафоне Finversia 2026

ПАО «АПРИ» на 14-ом финансовом онлайн-марафоне Finversia 2026 24 июня генеральный директор ПАО «АПРИ» Павел Крутолапов и заместитель генерального директора по IR ПАО «АПРИ» Игорь Файнман...

АПРИ

07:24

5 сильных эмитентов среди рейтингов от BBB до A

В сегменте эмитентов с рейтингами от BBB до A доходность часто выглядит привлекательной, но качество заемщиков сильно различается. В этом обзоре мы выбрали пять компаний, у которых кредитный...

Финам Брокер

25.06.2026

Аэрофлот на Инвест Викенд РБК

В эту субботу 27 июня встречаемся в Москве на масштабном инвестиционном фестивале Инвест Викенд от РБК. ✈️ В программе – выступления экспертов с инвестидеями, мастер-классы, камерные сессии,...