Кто-нибудь производил нахождения значений ARIMA(p,d,q) для лучшего прогнозирования временного ряда, через ПОИСК РЕШЕНИЯ Excel проверяя точность прогноза при помощи MAPE,MAD,MSE или подобных характерик
Кто-нибудь производил нахождения значений ARIMA(p,d,q) для лучшего прогнозирования временного ряда, через ПОИСК РЕШЕНИЯ Excel проверяя точность прогноза при помощи MAPE,MAD,MSE или подобных характерик
Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Axiris, параметры оценки ошибок были зашиты в саму программу; их названия сейчас не помню — очень давно это было.
Но в любом случае статистическое прогнозирование сейчас замещается нейронными сетями.
Врач-бондиатОр, ну нейронка, тоже должна на чем-то должна основываться.Ее так же можно на эти методы применить.Я бы сказал, сейчас дико стали популярны методы экономфизики.
Axiris, я не математик, поэтому профессионально комментировать не могу.
Но если сейчас считается, что цены на бирже формируются случайным образом, то автокорреляции/авторегрессии миллионером вас не сделают.
Бред же. ARMA заходит для стационарных рядов. ARIMA — для стационарных разностей. Как только график цены станет таковым… впрочем, не станет.
Т.е. короткая суть ARIMA — она достаточно точно сделает прогноз там, где вы и от руки неплохо бы нарисовали, но не очень аккуратно. В остальных случаях достаточно бесполезна.
Pavel, все зависит от типа тренда под него и подбирается, какая формула будет подходить.Какой метод взять определяет автокоррелограмма и ее проверка.Остальное гадание на кофейной гуще
Друзья, представляем вашему вниманию годовой отчет Группы «Аэрофлот» за 2025 год ➡️ ir.aeroflot.ru/ru/reporting/annual-reports/
✈️ Мы придерживаемся высоких стандартов раскрытия и...
Годовой отчет ФосАгро подтвердил запас прочности компании
Годовой отчет ФосАгро за 2025 год в первую очередь полезен не повторением финансовых показателей из уже опубликованной отчетности по МСФО, а деталями по запасу прочности компании, инвестициям и...
Малая автоматизация. Лекция 3. Сетки. Быстрый старт
Привет, друзья! Мы рады сообщить о выходе очередного урока из цикла по малой автоматизации, опубликованного на Rutube-канале «Т-Алго» и на портале Т-Банка для разработчиков. Ранее это видео...
Роснефть: маржа пошла по EBITDA вверх, но обесценения снизили чистую прибыль. Зато скоро запустят Восток ойл
Роснефть отчиталась по МСФО вчера ночью за 1-й квартал
👉 Выручка -11% г/г
👉 Опер прибыль на уровне прошлого года
👉 EBITDA выросла на 22% г/г
👉 Обесценение вероятно...
Мордашов: Стальной отрасли РФ потребуется не один год для устранения последствий кризиса 2026 года Алексей Мордашов заявил о вхождении черной металлургии России в кризисное состояние в 2026 году.По ег...
Мордашов: Стальной отрасли РФ потребуется не один год для устранения последствий кризиса 2026 года Алексей Мордашов заявил о вхождении черной металлургии России в кризисное состояние в 2026 году.По ег...
Газпром: ни роста, ни дивидендов. Пора убирать из портфеля? Ищем замену
Газпром — это парадокс российского рынка. Акция стабильно входит в топ любых фондов, «народных портфелей» и индексов, но при ...
Газпром: ни роста, ни дивидендов. Пора убирать из портфеля? Ищем замену
Газпром — это парадокс российского рынка. Акция стабильно входит в топ любых фондов, «народных портфелей» и индексов, но при ...
Но в любом случае статистическое прогнозирование сейчас замещается нейронными сетями.
Но если сейчас считается, что цены на бирже формируются случайным образом, то автокорреляции/авторегрессии миллионером вас не сделают.
Подумываю заняться этой штукой, но априорно сомневаюсь в её полезности для дела… =/
Axiris, спасибо за наводку.
К моему сожалению, у меня неперевариваемость «месячных интервалов».
Т.е. короткая суть ARIMA — она достаточно точно сделает прогноз там, где вы и от руки неплохо бы нарисовали, но не очень аккуратно. В остальных случаях достаточно бесполезна.