19 ноября 2019, 18:59

Кто-нибудь производил нахождения значений ARIMA(p,d,q) для лучшего прогнозирования временного ряда, через ПОИСК РЕШЕНИЯ Excel проверяя точность прогноза при помощи MAPE,MAD,MSE или подобных характерик

ARIMA Excel

PitsExchange

Москва

248

с 28 августа 2017

15 Комментариев

Врач-бондиатОр
19 ноября 2019, 20:18
пробовал — очень большая ошибка прогноза получается
0
PitsExchange
19 ноября 2019, 20:47
а чем мерили точность прогноза? Пробовали схожие модели ARFIMA,SARIMAX и подобные.
0
- Врач-бондиатОр
  19 ноября 2019, 22:32
  Axiris, параметры оценки ошибок были зашиты в саму программу; их названия сейчас не помню — очень давно это было.
  Но в любом случае статистическое прогнозирование сейчас замещается нейронными сетями.
  0
  - PitsExchange
    19 ноября 2019, 22:43
    Врач-бондиатОр, ну нейронка, тоже должна на чем-то должна основываться.Ее так же можно на эти методы применить.Я бы сказал, сейчас дико стали популярны методы экономфизики.
    0
    - Врач-бондиатОр
      19 ноября 2019, 22:56
      Axiris, я не математик, поэтому профессионально комментировать не могу.
      Но если сейчас считается, что цены на бирже формируются случайным образом, то автокорреляции/авторегрессии миллионером вас не сделают.
      
      0
      - PitsExchange
        19 ноября 2019, 23:03
        Врач-бондиатОр, они подбираются под тип тренда для точности прогноза.
        0
ch5oh
19 ноября 2019, 22:56
Интересно, это какое-то облако всех накрыло ни с того ни с сего откопать в старом чулане ARIMA?..

Подумываю заняться этой штукой, но априорно сомневаюсь в её полезности для дела… =/
0
- PitsExchange
  19 ноября 2019, 23:01
  ch5oh, сейчас больше используют модификации, например добавляют сезонную составляющую SARIMA, ну и подобное ARIMAX.
  +1
  - ch5oh
    20 ноября 2019, 00:11
    Axiris, нуууу… сезонность по дням недели или календарную внутригодовую? Важна ли она для интрадея?
    0
    - PitsExchange
      20 ноября 2019, 10:15
      ch5oh, обычно берут помесячно.Смотрите по точности прогноза, лучшая проверка.Возможно, что -то скажет Дисперсионный анализ — «ANOVA».
      0
      - ch5oh
        20 ноября 2019, 18:50
        Axiris, спасибо за наводку.
        
        К моему сожалению, у меня неперевариваемость «месячных интервалов».
        0
        PitsExchange
        21 ноября 2019, 11:36
        ch5oh, пробуйте квартал.
        +1
Pavel
19 ноября 2019, 23:39
Бред же. ARMA заходит для стационарных рядов. ARIMA — для стационарных разностей. Как только график цены станет таковым… впрочем, не станет.

Т.е. короткая суть ARIMA — она достаточно точно сделает прогноз там, где вы и от руки неплохо бы нарисовали, но не очень аккуратно. В остальных случаях достаточно бесполезна.
+1
- ch5oh
  20 ноября 2019, 00:09
  Pavel, первые разности на рынке довольно стационарны. Так что арима могла бы подойти под Ваше описание.
  0
- PitsExchange
  20 ноября 2019, 10:09
  Pavel, все зависит от типа тренда под него и подбирается, какая формула будет подходить.Какой метод взять определяет автокоррелограмма и ее проверка.Остальное гадание на кофейной гуще
  0

Читайте на SMART-LAB:

Промомед может впервые заплатить дивиденды

Руководство Промомеда будет рекомендовать совету директоров одобрить распределение между акционерами не менее 35% скорректированной чистой прибыли по МСФО за 2025 год. Финальные параметры станут...

Freedom Finance Global

15:24

Что в портфелях у Элвиса Марламова?

В утреннем эфире поговорили с Элвисом Марламовым, автором проекта Alenka Capital. Обсудили положение российского рынка, перспективы ключевых эмитентов и разные стратегии. Определили, какие...

Финам Брокер

18:14

Громкие аресты за манипулирование: что важно знать инвесторам

Новость о том, что ФСБ совместно с СК МВД раскрыли схему манипулирования на российском фондовом рынке, разлетелась по всем СМИ и даже попала в программу телеканала Россия-1. Так страна узнала,...

Альфа-Инвестиции

18:02

Что делать с валютой: капитулировать перед высокими ценами на нефть или наращивать позицию?

Здравствуйте! С учетом высокой волатильности на валютном рынке, считаю необходимым актуализировать взгляд на валютную позицию. В сентябре был установлен рейтинг 4 для облигаций и спот...