Экзаменация трейдера по гамбургскому счёту
Тут наш коллега Foudroyant задался важным вопросом:
… даже такое достижение не обязательно будет что-то доказывать. Что же тогда будет безусловным экзаменом?
На мой взгляд, фокус нашей деятельности в том, что в процессе — ничего. Только по результатам.
Попробуем составить критерии оценки.
Трейдер эффективен, если соблюдены все нижеследующие пункты (список-минимум):
1) Его усреднённый доход обогнал «безрисковую» ставку на значительном периоде деятельности.
2) Дисперсия доходов не фатальна для капитала и психики (шарп на днёвках и даже часовых отметках эквити должен быть адекватный).
3) Он понимает, что реализованный риск не равно высоковероятный риск его деятельности и между этими величинами не проходит смертельная пропасть. То есть он предусмотрел разные сценарии развития событий, провёл стресс-тестирование своей деятельности, выяснил, что лютый звиздец при соблюдении всех правил выглядит XXX, и это в самом крайнем случае его не убивает (хотя бы как человека =). А не так чтобы с закрытыми глазами сломя голову случайно один раз перебежать через минное поле и кричать потом на весь мир — Ядартаньян!
4) Усреднённый доход, выраженный в ден.средствах, выше средней зарплаты по региону. И сопоставим с личными усилиями. С вложениями.
5) Ему это всё не ломает жизнь полностью, не в тягость. Остаётся желаемый уровень жизненных сил на другие сегменты личного и социального.
Про себя скажу: совершенно неэффективен. =( Работаю над собой.
Думаю, вы подправите «экзамен» во многом.
А если нет, тогда сам с годами изменю взгляд на предмет.
Перед реалом такой экзамен месяц проходил, ну так для себя.
Эквити тоже хрень, важно лишь одно: Хватает денег на жизнь с трейдинга или нет?! Остальные байки я оставляю «Фантазёрам» (околорыночникам), ну или философам трейдинга пишущим книги.
С вашего разрешения я включу песню Антон, вот видите, я даже не правильно сказал, слово (ваше имя) должно стоять первым, я не философ, я торговец.
Моя любимая песня про Россию и фондовый рынок!
Один из важнейших принципов в трейдинге:
Всё что можно упрощать — упрости.
Хочется спора, поспорь с другом, что бросишь курить/выпьешь литр пива залпом/пробежишь 1 км за… секунд, да что угодно, но на рынке мы приходим за деньгами, это единственное, что нас должно волновать в торговой жизни. Я не говорю, что нужно быть чёрствым человеком, хотя я таким стал, просто не заморачиваться, торговать и всё, абстрагироваться от другой жизни. Торговля — это жизнь на другой планете.
Насчет спора — да, это пока осталось — так и тянет поспорить с рынком. Пока решил этот вопрос не самым эффект способом.
Насчет абстрагироваться — это каждому свое. Ну и от стиля зависит. Если стиль ненапряжный, если есть в жизни еще и другие цели — почему надо абстрагироваться?
А насчет хватает на жизнь — так это так… совсем для начала. Ну да, должно хватать… Но это же совсем мизер, особенно если имеется ввиду своя жизнь.
В общем, мне пока процесс нравится. причем независимо от результата — «лудоман детектед»?
Трейдер эффективен:
1) Если «альфа» его стратегии имеет статистическую значимость (95% и выше).
2) Коэффициент Шарпа его стратегии выше коэффициента Шарпа бенчмарка (например, индекса широкого рынка)
Дополнительно, критерий личной эффективности:
3) Стоимость часа «работы» трейдера выше, чем он мог бы получить при условии стандартной работы сотрудника соответствующей основной квалификации.
Мне кажется, что критерии поста очень расплывчаты и местами я с ними просто не согласен. Например, чтобы обогнать безрисковую ставку достаточно просто облиги купить.