Обобщенная модель ценообразования опционов. Часть 5. Формула стоимости опциона

Это заключительная глава. Попробуем еще разместить все тексты и Excel-файл с примером расчетов на файлообменнике. После этого сочту свою задачу исполненной, уйду в зимнюю спячку.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Опционы

Kurbakovsky

Москва

233

1 142

с 6 июня 2013

66 Комментариев

Kurbakovsky
06 ноября 2019, 16:23
Eugene Logunov, Если бы рынок в точности соответствовал гипотезе, то было бы bc=bp=bk=bh. В реальности они различаются. Одним коэффициентом b оба хвоста не описываются. bc — это как, по мнению трейдеров, должна меняться подвижность центральной точки при росте БА. bp — при падении. bc<>bp, это дает возможность построения выигрышных портфелей.
К приращениям перешли заменой переменной a=m-bx уже после решения. Если замену сделать сразу, то решение получается более громоздким.
+2
Kurbakovsky
06 ноября 2019, 16:28
Eugene Logunov, Вопрос о количестве костылей очень важный. БШ хотели обойтись одним, не получилось, в итоге появилась кривая IV с 5-6 костылями. У меня сразу 3, меньше нельзя, больше не нужно
+1
bozon
06 ноября 2019, 16:30
Здорово! Сами считали?
0
Kurbakovsky
06 ноября 2019, 16:49
kot_vezdehot, Грааль-это то, что дает 300% в месяц.
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/USD: пара на низком старте перед очередным прыжком

Евро отступил от недавнего локального максимума, начав коррекцию, однако после формирования поддержки частично восстановился. В течение периода доллар получал поддержку как со стороны ожиданий...

Tickmill

07.09.2026

Как достать медь из «слоеного пирога»?

Представьте минерал, внутри которого ценный металл словно спрятан за несколькими защитными слоями. Именно так можно описать валлериит. Этот редкий минерал встречается в норильских рудах и...

Норникель

07.09.2026

"Селигдар" прирос по запасам золота на Кючусе

Холдинг завершил проведение геологоразведочных работ на месторождении Кючус в Якутии и получил утверждение Государственной комиссии по запасам (ГКЗ) по технико-экономическому обоснованию постоянных...

ПАО СЕЛИГДАР

07.09.2026

ВУШ: погашение облигаций на 4 млрд пройдено, впереди 10 млрд в 3Q27-1П28. Оправдан ли риск в бондах компании?

Здравствуйте! В данной заметке подробно рассмотрим актуальные тенденции в бизнесе компании ВУШ, проанализируем сценарии, в которых сервис войдет в период крупных погашений облигационных выпусков...