Мои итоги октября

Начнем традиционно с таблицы

 

Мэйнстримом в октябре был RI-тренд. Что собственно и неудивительно при том тренде в RI, который был практически весь октябрь. Сначала RI рос за счет шорта доллара, который в его лонге «заложен по определению», потом «драйва» добавили Лукойл и Сургутнефтегаз, и наконец в третьей декаде «уголька в топку подбросили» акции из моего портфеля: Газпром, Норникель и Сбербанк и «примкнувшая к ним» Роснефть. Не взять такой тренд – это было бы «преступлением» моих систем.

RI-контртренд тоже закончил месяц в плюсе, несмотря на упоминавшийся выше тренд. «Виной» тому «фильтр», который «вырубил» его на большую часть тренда из первого абзаца. Хотя в третьей декаде произошла серия минусовых дней, уведшая эту систему в легкий минус по месяцу, но 29-30 октября минус был отбит. Хотя плюс оказался гораздо меньше сентябрьского и, соответственно, в плюс по году эта система не вышла.

С Si все просто: в октябрь мы вошли в лонге, на котором 2-го зафиксировали прибыль. Потом 7-8-го были неудачные сначала лонг, а потом шорт. Убыток по этому лонгу был практически равен прибыли от лонга 1-2-го. И наконец 9-го система встала в шорт, который и сохранялся до последних секунд торгов 31-го.

А вот со Спот+«синтетика» не все так радужно, как может показаться по итогу. Достаточно сказать, что еще на конец торгового дня 21-го (18:45МСК) эта позиция была в минусе по месяцу и только на конец торгового дня  22-го вышла в чисто символический плюс на десятые доли процента. И вообще единственным минусовым инструментом в октябре в моем портфеле был Сбербанк.

О просадках писать нет смысла: месяц закрыт на новом историческом максимуме счета и потому с максимумом просадки 2019 никаких изменений.

Стратегия Стань квалифицированным инвестором! в октябре дала +6.1%, что лучше ожидаемых 3/5*Спот+«синтетика»=+5.0%. Причина? Просто портфель (GAZP+SBER)/2 в октябре с точки зрения моих систем был лучше портфеля (GAZP+ SBER+GMKN)/3.

«Русский Баффет» потихоньку отыгрывает отставание от индекса Мосбиржи, образовавшееся во втором квартале этого года из-за долей двух инструментов в течении того квартала: LKOH-1/3, GAZP-0.

Ну и «на закуску» график моего счета во время текущего ЛЧИ.

 Вряд ли кого-нибудь он впечатлил до середины октября и уверен, что порцию негатива я бы получил «по полной».  А оно надо?