Мои итоги октября

Начнем традиционно с таблицы

Мэйнстримом в октябре был RI-тренд. Что собственно и неудивительно при том тренде в RI, который был практически весь октябрь. Сначала RI рос за счет шорта доллара, который в его лонге «заложен по определению», потом «драйва» добавили Лукойл и Сургутнефтегаз, и наконец в третьей декаде «уголька в топку подбросили» акции из моего портфеля: Газпром, Норникель и Сбербанк и «примкнувшая к ним» Роснефть. Не взять такой тренд – это было бы «преступлением» моих систем.

RI-контртренд тоже закончил месяц в плюсе, несмотря на упоминавшийся выше тренд. «Виной» тому «фильтр», который «вырубил» его на большую часть тренда из первого абзаца. Хотя в третьей декаде произошла серия минусовых дней, уведшая эту систему в легкий минус по месяцу, но 29-30 октября минус был отбит. Хотя плюс оказался гораздо меньше сентябрьского и, соответственно, в плюс по году эта система не вышла.

С Si все просто: в октябрь мы вошли в лонге, на котором 2-го зафиксировали прибыль. Потом 7-8-го были неудачные сначала лонг, а потом шорт. Убыток по этому лонгу был практически равен прибыли от лонга 1-2-го. И наконец 9-го система встала в шорт, который и сохранялся до последних секунд торгов 31-го.

А вот со Спот+«синтетика» не все так радужно, как может показаться по итогу. Достаточно сказать, что еще на конец торгового дня 21-го (18:45МСК) эта позиция была в минусе по месяцу и только на конец торгового дня 22-го вышла в чисто символический плюс на десятые доли процента. И вообще единственным минусовым инструментом в октябре в моем портфеле был Сбербанк.

О просадках писать нет смысла: месяц закрыт на новом историческом максимуме счета и потому с максимумом просадки 2019 никаких изменений.

Стратегия Стань квалифицированным инвестором! в октябре дала +6.1%, что лучше ожидаемых 3/5*Спот+«синтетика»=+5.0%. Причина? Просто портфель (GAZP+SBER)/2 в октябре с точки зрения моих систем был лучше портфеля (GAZP+ SBER+GMKN)/3.

«Русский Баффет» потихоньку отыгрывает отставание от индекса Мосбиржи, образовавшееся во втором квартале этого года из-за долей двух инструментов в течении того квартала: LKOH-1/3, GAZP-0.

Ну и «на закуску» график моего счета во время текущего ЛЧИ.

Вряд ли кого-нибудь он впечатлил до середины октября и уверен, что порцию негатива я бы получил «по полной». А оно надо?

Алгоритмический трейдинг горчаков comon.ru

howtotradeag

А. Г.

Москва

1690

77 707

с 17 января 2011

26 Комментариев

FullCup
01 ноября 2019, 11:08
Добрый день!
А Вы на «фонде» стоплоссы ставите? Вот в случае с Яндексом как?
А то меня на «срочке» по нефти весь месяц по стопам возило. (((
★Итоги рОбота ТС за Октябрь 2019 г. Вишнево-сливовый компот!
+2
- А. Г.
  01 ноября 2019, 11:18
  FullCup, конечно ставлю, в трендовых системах без них никак, а в контртрендовой стоп по выявлению тренда. Яндексом, как и любой другой «фишкой» с оборотами меньше обороты Сбербанка/8, я не торгую в принципе. Таких нет даже в «Русском Баффете», где по условию нахождение в ММВБ-10 последние 3 квартала или не менее половины кварталов за последние 2 года.
  Нефть не для моих систем: инструменты, которые внутри дня могут сходить на дневную волатильность по 5-10 раз за месяц не для них.
  +7
Александр Исаев
01 ноября 2019, 11:15
это реальная заявка на доску пачёта ударников кап. труда
+3
Андрей К
01 ноября 2019, 11:24
Как говорится, крутбл!
+2
Александр Тихонов
01 ноября 2019, 11:37
Мои поздравления. Отличные результаты.
+3
yurikon
01 ноября 2019, 11:39
Александр, поясните плиз по процентам по РИ. 15,9% — такую доходность собрали системы с колебаний РИ без учета манименеджмента? Просто РИ в октябре с минимумов всего 9% дал.
+1
- А. Г.
  01 ноября 2019, 11:50
  yurikon, такую доходность получили мои системы на моем счете с учетом всех «фильтров» и реальных плечей (реальное плечо считается через отношение номинала позиции к размеру депозита). Реальное плечо в лонгах у меня 1,5:1 при выключенном «фильтре плечей» и 2.25:1 при включенном. Шорты в RI по номиналу 1/2 от лонга при выключенном «фильтре плечей» и 1/3 — в акциях. При включенном «фильтре плечей» и выключенном «фильтре пилы» шорты не торгуются. «Фильтр пилы» выключает лонги в самых «быстрых» системах- в 3 из 4 и отменяет «фильтр плечей», если он включен.
  +2
  - yurikon
    01 ноября 2019, 12:52
    А. Г., то есть в РИ вы торговали в октябре с плечом 2,25?
    0
    - А. Г.
      01 ноября 2019, 13:04
      yurikon, да, отношение номинала полного(!) лонга к лимитам было такое на РИ, на акциях по разному. Но я же не все время сижу в полном лонге.
      0
      - yurikon
        01 ноября 2019, 13:16
        А. Г., понял. Отличный результат! Ваша последовательность приносит свои плоды.
        +1
  - Kot_Begemot
    01 ноября 2019, 13:52
    А. Г., тогда это у вас это не фильтр «пилы», если шорты без пилы у вас не торгуются. Это что-то другое...
    0
    - А. Г.
      01 ноября 2019, 14:16
      Kot_Begemot, шорты торгуются всегда, кроме ситуации: «фильтр пилы» выключен И «фильтр плечей» включен.
      
      Но обратите внимание, что лимиты на шорты гораздо меньше лимитов на лонги. Это неслучайно: лимиты подобраны таким образом, чтобы погодовая просадка лонг+шорт не превосходила погодовую просадку только лонг во все годы по отдельности. Эту идею мне подсказал SergeyJu в 2012-м. До этого был «фильтр шортов», который был настроен на то, чтобы в любые 21 дней с отрицательной доходностью только лонг доходность шорт+лонг была бы лучше, т.е шорт только компенсировал часть убытка лонга. Но большая недополученная прибыль в шортах в 2008-м и особенно в 2011-м (второй год «больнее», так как только лонг его закончил в минусе) заставила пересмотреть концепцию шорта.
      +1
      - Kot_Begemot
        01 ноября 2019, 15:04
        А. Г., в том то и дело, что вы выбираете заранее известный тренд вверх, полагая, что временами он может не случайно прерываться.
        
        Когда вы уверены в тренде — вы берёте плечи.
        Когда не уверены — не берете плечей.
        Когда считаете что тренд прерван (уверенность «плечей отсутствует» + если не тренд вниз, то «пила»), позволяете себе шортить с коэффициентом 1/2. То есть именно с таким коэффициентом, чтобы в общем случае сохранять тренд-нейтральную торговлю 1.5 лонг — 1 = 0.5 шорт.
        
        В моих универсальных портфельных системах пока выходит тоже что-то подобное и я, к великому сожалению, пока не могу преодолеть этот порог — (тренд вверх/ не знаю, но скорее вверх / какая-то фигня).
        0
        А. Г.
        01 ноября 2019, 15:20
        Kot_Begemot, не понял вот это: «вы выбираете заранее известный тренд вверх, полагая, что временами он может не случайно прерываться.»
        
        У меня совсем другой принцип построения «фильтров». Де-факто это оценка преобладаний движений «тренд-пила-?» за какой-то период в ближайшем прошлом. Вот, в-частности, полное описание «фильтра плечей»
        
        http://www.howtotrade.ru/phorum/read.php?3,6615
        
        0
        Kot_Begemot
        01 ноября 2019, 21:29
        А. Г., именно так. Ваша цель, из описания (формулы у меня не читаются), — собрать систему с локально сбалансированным шортом в рамках пилы.
        
        — шорт+лонг с уменьшенным объемом, на тех среднесрочных(!) состояниях рынка, когда шорты прибыльны (за период),
        — лонг с плечом на тех среднесрочных состояниях рынка, когда прибыль лонга выше средней (за период),
        — лонг с уменьшенным объемом или аут в оставшихся случаях.
        
        Непокрытого лонгом шорта у вас попросту не существует.
        
        0
        А. Г.
        01 ноября 2019, 23:45
        Kot_Begemot, только шорт у меня есть только в быстрых системах при включенном «фильтре пилы». А любая одна система не может одновременно находиться и в лонге и в шорте и когда у неё шорт, то он непокрыт.
        0
        Kot_Begemot
        01 ноября 2019, 23:54
        А. Г., локально во времени, что же не понятного? Это и имеется ввиду, что баланс лонгов и шортов у вас только одной строкой — «пила», в остальных случаях вы склонны рассматривать рынок не как трендовый, но как растущий.
        0
        А. Г.
        02 ноября 2019, 00:50
        Kot_Begemot, ну если рынок будет трендовопадающим, то лонгов у меня не будет. Но мой опыт показывает, что поступательные падения в течении нескольких дней крайне редки, в отличии от поступательных ростов. А день вниз-день вверх или наоборот я хоть в шортах, хоть в лонгах минусану и уж лучше, чтобы в чем то точно поменьше. А опять же статистика показывает, что три дня падения на 1%+ — это менее вероятно, чем три дня роста на 1%+. У нас вероятней падения — 3%,+1,-3%,+1 (цифры, условны). А на таком падении я и в шортах не заработаю.
        
        Да, опосредовано я учитываю статистическую разницу в растущих и падающих паттернах и глобальное среднее в относительных приращениях цен.
        +1
Максим Макаров
01 ноября 2019, 12:10
Круто, мои поздравления!
+1
Kot_Begemot
01 ноября 2019, 13:47
А.Г., а можно нескромный вопрос?

Работают ли ваши системы на американском рынке и, отдельно, любых активах американского рынка?
+1
- А. Г.
  01 ноября 2019, 13:49
  Kot_Begemot, на SPY прекрасно работают, а дешевые акции стоимостью меньше 15$ там им противопоказаны по той же причине, что и нефть, о которой я написал выше
  
  https://smart-lab.ru/blog/571595.php#comment10276465
  +2
Value
02 ноября 2019, 02:52
Отличный результат!
+2