Kurbakovsky
Kurbakovsky личный блог
21 октября 2019, 11:17

Обобщенная модель ценообразования опционов. Часть 2. Подвижность БА

Скриншоты. Если трудно воспринимать, сделаем ссылку

Обобщенная модель ценообразования опционов. Часть 2. Подвижность БА
Обобщенная модель ценообразования опционов. Часть 2. Подвижность БА
Обобщенная модель ценообразования опционов. Часть 2. Подвижность БА




74 Комментария
  • baron_samedi
    21 октября 2019, 12:16
    Спасибо!
  • SergeyJu
    21 октября 2019, 12:19
    Далеко не все работают на уровне ордерлога. Предположим, что доступны только OHLC минутки. Какой метод расчета подвижности Вы бы предложили? 
  • Schurik
    21 октября 2019, 12:24
    Спасибо! Но ссылка на файл, например, в формате pdf  была бы весьма желательна.
  • ch5oh
    21 октября 2019, 12:35

    Диаграмма зависимости m[k+1] от m[k] построена имхо неправильно.

    С таким же успехом можно построить диаграмму Price[k+1] от Price[k], получить такой же "эллипс с большой осью под углом 45 градусов" и после этого прийти к замечательному выводу, что "цена имеет инерционность".

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн