Хакаю рынок, тасуя колоду карт. Тестирование стратегии на машинном обучении. Часть вторая.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

машинное обучение трейдинг подготовка данных машинное обучение в трейдинге теория вероятностей случайные процессы

dmitrievskymax

Новосибирск

115

с 11 октября 2019

3 Комментария

sis12qw
24 октября 2019, 08:20
Послушал оба видео, а само машинное обучение по какому алгоритму? и обучение идет только по данным ряда? (цена)
0
- dmitrievskymax
  24 октября 2019, 11:37
  sis12qw, CatBoost. Да, только данные по цене, т.е. интересно, а можно ли найти хоть какие-то закономерности в ценовых приращениях. Данное исследование актуально что бы понять, а есть ли вообще смысл писать ТС на индикаторах, например, если рынок это случайное блуждание? Если все-таки закономерность будет найдена, то можно опровергнуть тезис о СБ
  0
  - Replikant_mih
    25 октября 2019, 07:44
    dmitrievskymax, В смысле? — На рынке же куча закономерностей. Закономерности находятся под толстым слоем СБ), поэтому их не просто найти, в т.ч. видимо, с помощью ML.
    
    Тоже предпринимаю первые несмелые попытки использовать ML для анализа рынка), пока не особо). Есть ощущение, что как и в классическом анализе надо что-то придумывать интересное — может, какие-то комбинации моделей, или использовать в качестве даты не просто приращения, а что-о поинтересней и т.д.
    Видимо, чисто приращения, действительно, для моделей выглядят как белый шум.
    0

Читайте на SMART-LAB:

Сырьевые рынки: примирения нет

Нефть: ситуация накаляется Цена на нефть марки Brent во вторник поднялась на 2,6% и продолжает оставаться ниже отметки $100/б. Рыночные участники по-прежнему остаются в некотором...

Финам Брокер

18:44

Три идеи с фьючерсами: нефть, Европа, какао

Алексей Девятов Предлагаем три краткосрочные идеи, которые можно реализовать с помощью фьючерсов на МосБирже в расчёте на рост цены нефти, снижение европейского рынка и котировок какао....

Альфа-Инвестиции

18:00

🏛️ Софтлайн: импортозамещение ИТ в Республике Марий Эл

Друзья, мы уже делились отличной новостью — на конференции ЦИПР-2026 Софтлайн заключил более 20 новых соглашений о сотрудничестве! Сегодня подробнее расскажем об одном из них: 🤝 Софтлайн и...