Сбербанк - шорт?

Распределение вероятности попадания в ценовые интервалы

График кумулятивной вероятности

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

Сбербанк вероятности

Сбербанк

Ирбис

Владимир

1 734

с 4 октября 2018

10 Комментариев

meat
11 октября 2019, 15:29
это так не работает, вот если посчитать среднюю и отклонения…
+1
- Ирбис
  11 октября 2019, 15:32
  meat, это типа «пацанский» технический анализ
  +1
  - meat
    11 октября 2019, 16:04
    Антон Пономарёв, представь что тренд какой-то идет, тогда у тебя по диапазонам будет одинаково почти (так как тогда был хороший тренд), у тебя только 225-235 выделяются — я бы не стал это серьезно рассматривать
    +1
    - Ирбис
      11 октября 2019, 16:16
      meat, это типа RSI, но с годовыми значениями без учета объема. Стоит ли сейчас: покупать, продавать, держать. Определяешь целесообразность увеличения доли акций за счет выхода из активов с процентным доходом. Дорогая или дешевая? Какая вероятность снижения.
      0
- Ирбис
  09 марта 2020, 22:44
  meat, I told you — это работает!
  0
Ирбис
11 октября 2019, 16:14
Выделил текущий интервал. На гистограмме с кумулятивной вероятностью, следующая цифра до этого столбца указывает на вероятность принятия цены ниже диапазона 230-235.
0
Ruscash
11 октября 2019, 19:16
Вопросы:
1. каким образом подсчитана вероятность на рис. 1?
2. что значит кумулятивная вероятность? (что значит 245:250 кумулятивная вероятность 100%?)
+1
- Ирбис
  12 октября 2019, 13:23
  Ruscash, на рисунке массив часовых цен закрытия за год разделен на интервалы, определена относительная частота формирования цен закрытия по каждому из интервалов. Кумулятивная вероятность — вероятность, что цена будет равной текущей или ниже текущей. Вероятность, что цена будет в интервале до 250 или ниже составляет 100 %, следовательно выше — 0 %.
  
  Следовательно, можно пользоваться следующим образом: допустим вы рассматриваете возможность перераспределения активов между долговыми ценными бумагами и акциями. Например, акциями Сбербанк. Используя первый график можно построить дерево вероятности и определить вероятную доходность относительно текущей цены. Сравнив доходность инструмента с процентной доходностью и акции можно выбрать подходящий вариант распределения активов. Второй график может быть использован для определения своевременности покупки на основе оценки вероятности ее дальнейшего снижения, как RSI по длительным интервалам.
  0
  - Ruscash
    12 октября 2019, 16:56
    Антон Пономарёв, ВОзможно провести следующую аналитику: какой процент изменения цены в % за месячную экспирацию сбербанка обычки?
    Т.е. сколько цена изменилась после предыдущей экспирации. Периода года 2-3.
    0
Ирбис
12 октября 2019, 21:45
Не особо понял вопрос.
0

Читайте на SMART-LAB:

«Селигдар» заключил первые внебиржевые сделки с золотом на Московской бирже

«Селигдар» реализовал первое золото во внебиржевом режиме с использованием сервиса анонимного запроса котировок рынка драгоценных металлов Московской биржи (MOEX). Совокупный объем пилотных...

ПАО СЕЛИГДАР

12:50

💼 «Лукойл» выплатил дивиденды: куда их направить?

Инвесторы получили дивиденды «Лукойла» за 2025 год. На акции в свободном обращении пришлось около 100 млрд рублей. Значительная часть этих денег может вернуться на биржу, что поддержит...

ВТБ Мои Инвестиции

20.05.2026

Группа «ВК» в 1 квартале 2026 года показала медленный, но верный рост

Сегодня на фоне снижения фондового рынка мощно растут в цене акции МКПАО «ВК», подорожавшие на 3,5%, до 244,8 руб. за бумагу. МКПАО «ВК» сегодня опубликовало сильные финансовые и операционные...

Freedom Finance Global

12:26

ИИ уничтожит российский software бизнес?

первое касание. быстрая заметка. Disclaimer: никакая часть этой заметки не написана при помощи ИИ. * в материале: = почему обрушились акции софтверных компаний на западе = как...