Сбербанк - шорт?

Распределение вероятности попадания в ценовые интервалы

График кумулятивной вероятности

Сбербанк вероятность

Сбербанк

Ирбис

Владимир

1 734

с 4 октября 2018

10 Комментариев

meat
11 октября 2019, 15:29
это так не работает, вот если посчитать среднюю и отклонения…
+1
- Ирбис
  11 октября 2019, 15:32
  meat, это типа «пацанский» технический анализ
  +1
  - meat
    11 октября 2019, 16:04
    Антон Пономарёв, представь что тренд какой-то идет, тогда у тебя по диапазонам будет одинаково почти (так как тогда был хороший тренд), у тебя только 225-235 выделяются — я бы не стал это серьезно рассматривать
    +1
    - Ирбис
      11 октября 2019, 16:16
      meat, это типа RSI, но с годовыми значениями без учета объема. Стоит ли сейчас: покупать, продавать, держать. Определяешь целесообразность увеличения доли акций за счет выхода из активов с процентным доходом. Дорогая или дешевая? Какая вероятность снижения.
      0
- Ирбис
  09 марта 2020, 22:44
  meat, I told you — это работает!
  0
Ирбис
11 октября 2019, 16:14
Выделил текущий интервал. На гистограмме с кумулятивной вероятностью, следующая цифра до этого столбца указывает на вероятность принятия цены ниже диапазона 230-235.
0
Ruscash
11 октября 2019, 19:16
Вопросы:
1. каким образом подсчитана вероятность на рис. 1?
2. что значит кумулятивная вероятность? (что значит 245:250 кумулятивная вероятность 100%?)
+1
- Ирбис
  12 октября 2019, 13:23
  Ruscash, на рисунке массив часовых цен закрытия за год разделен на интервалы, определена относительная частота формирования цен закрытия по каждому из интервалов. Кумулятивная вероятность — вероятность, что цена будет равной текущей или ниже текущей. Вероятность, что цена будет в интервале до 250 или ниже составляет 100 %, следовательно выше — 0 %.
  
  Следовательно, можно пользоваться следующим образом: допустим вы рассматриваете возможность перераспределения активов между долговыми ценными бумагами и акциями. Например, акциями Сбербанк. Используя первый график можно построить дерево вероятности и определить вероятную доходность относительно текущей цены. Сравнив доходность инструмента с процентной доходностью и акции можно выбрать подходящий вариант распределения активов. Второй график может быть использован для определения своевременности покупки на основе оценки вероятности ее дальнейшего снижения, как RSI по длительным интервалам.
  0
  - Ruscash
    12 октября 2019, 16:56
    Антон Пономарёв, ВОзможно провести следующую аналитику: какой процент изменения цены в % за месячную экспирацию сбербанка обычки?
    Т.е. сколько цена изменилась после предыдущей экспирации. Периода года 2-3.
    0
Ирбис
12 октября 2019, 21:45
Не особо понял вопрос.
0

Читайте на SMART-LAB:

Сделки в портфеле ВДО - покупаем ПКО СЗ БО-06 (YTM 28,71)

Покупаем облигации ПКО СЗА БО-06 (RU000A10EC48, ВВ-, YTM 28,71) в портфель PRObonds ВДО на 0,5% от активов. Покупка сегодня на первичных торгах. Телеграм: @AndreyHohrin Не является...

Иволга Капитал

06.03.2026

«ТвояПривилегия» — лучший жилой комплекс УФО по версии «ТОП ЖК – 2026»

«ТвояПривилегия» — лучший жилой комплекс УФО по версии «ТОП ЖК – 2026» Проекты ПАО «АПРИ» получили сразу две награды ежегодного конкурса «ТОП ЖК – 2026». 💼 ЖК «ТвояПривилегия» в...

АПРИ

06.03.2026

Женский инвестпортфель. Как россиянки зарабатывают на фондовом рынке в 2026 году?

Главное: В 2025 году самыми успешными инвесторами на российском рынке стали женщины По сравнению с мужчинами женщины обычно более консервативны и реинвестируют дивидендные и купонные...

Финам Брокер

06.03.2026

Нефтяной срез: выпуск №8. Перекрытие Ормузского пролива + рост цен на нефть против слабых отчетов за 4-й квартал 2025 и 1-й квартал 2026? Ищем лучших в все еще слабом секторе

Продолжаю выпускать рубрику — Нефтяной срез. Цель: отслеживать важные бенчмарки в нефтяной отрасли, чтобы понимать куда дует ветер. Прошлый пост: smart-lab.ru/mobile/topic/1229385/ Почему...