Тимофей Мартынов
Тимофей Мартынов личный блог
09 октября 2019, 12:15

Как обеспечить равнодоходность шорта и лонга?

Вопрос финансовым инженерам:

Как обеспечить равнодоходность лонга и шорта при сохранении риска?

Мы знаем, что в лонге мы можем заработать например +200%, если акция вырастет в 3 раза.
При этом мы рискуем только 100%.
А если акция упадёт до нуля, мы заработаем только 100%, а риск неограничен.

Вот и встает вопрос: как обеспечить равнодоходность лонга и шорта.

Чтобы припадении акции на 50% зарабатывать не половину, а 100%.
При падении акции на 90%, зарабатывать 1000%.

Какие есть идеи?:)




36 Комментариев
  • Dachnik
    09 октября 2019, 12:18
    дельта нейтральная конструкция и опционов)
  • Байкал
    09 октября 2019, 12:18
    Тимофей а что с конкурсом?
  • Вестников (Витковский)
    09 октября 2019, 12:30
    Тимофей, этот вопрос, случайно, возник не после прочтения моей книжки? 
    Если нет, то я процитирую, если да, то позволю дать ссылку на неё. 
  • Сергей Ю.
    09 октября 2019, 12:30
    Делить тоже можно бесконечно… на шортах тоже можно заработать больше 100%…

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Старый дизайн
Старый
дизайн