Поделитесь тиковой историей CME

По самым разным инструментам, самое главное, чтобы было направление торговли, id ордеров агрессора и второй, по идее и всё.

Хочу обкатать одну гипотезу — но без обширной даты — никак.

Всем поспособстовавшим пришлю результаты тестирования, положительные или отрицательные — это уж как получится.

исторические данные

bazartoday

Spekyl

Варна

133

8 793

с 21 апреля 2011

13 Комментариев

Дмитрий Ш
04 октября 2019, 22:39
Поделимся хоть чем!!! Цена вопроса?..
+1
удалился, утомил сливлаб
04 октября 2019, 22:40
это так не работает, увы
0
Spekyl
04 октября 2019, 22:45
Что-то богато товарищи хотят...
https://datamine.cmegroup.com/#/datasets/cme.tick
0
- Иван Совяк
  05 октября 2019, 00:07
  Spekyl, 40 баксов за one-time download всей истории по инструменту?
  это ж каким нищебродом надо быть?
  0
- Иван Совяк
  05 октября 2019, 00:07
  Spekyl, чтобы было «дорого-богато»
  0
  - Spekyl
    05 октября 2019, 00:40
    Иван Совяк, это не всей истории, а за месяц. Вся — $2K стоит по одному инструменту.
    0
    - Иван Совяк
      05 октября 2019, 12:02
      Spekyl, 2к это много еслм они сорокет за каждый месяц хотят
      0
PRL
04 октября 2019, 23:00
Бесплатно врядли найдете. Тиковая история, да еще и за большой период стоит денег и не маленьких. Можете попробовать зарегать демку ампфьчерс или нинзятрадер, там подгрузить историю в платформе и выгрузить, но тиковая история там будет не очень длинная. Инфа в инете и ютубе есть, как сделать. Можно кое-какую историю тиснуть отсюда https://ninjafutures.ru/forums/fajly-historical-data-i-marketreplay.47/ но она будет для нинзи. Если готовы платить, то нужно искать продавцов, цены очень сильно могут отличаться. Максимально дешевый вариант я находил вот этот http://www.kibot.com/. Но сам не использовал, надобность отпала, в закладках осталась. Возможно, найдете дешевле.
+2
- Spekyl
  05 октября 2019, 00:44
  PRL, у меня есть подписка на ритмик, но истории там нет нормальной, а R-trader больше 50000 записей не держит и не выгружает.
  Если подкинете идею — чем можно просто насобирать текущие тики — буду благодарен. Тогда я их просто накоплю за пару месяцев.
  
  0
  - PRL
    05 октября 2019, 12:07
    Spekyl, попробуйте проверить следующий вариант: откройте демку у нинзи, они вам дадут доступ к CQG по-умолчанию, к онлайн котировкам на пару недель и к истории. Сможете закачать историю года за 1,5 — 2 вроде. Если не получится закачать, то вот виде в помощь https://www.youtube.com/watch?v=vEjBXiGEUNc в нем среди прочего есть упоминание о том как выкачивать в нинзи котировки. Потом уже из платформы выгрузить. Проверьте только подойдут ли вам эти данные, насколько они полные. Когда я выгружал, мне были необходимы только данные по ценам, времени и объему, вам, насколько понимаю, нужны данные уровня level 2. Если ритмик дает вам такие данные, то можно найти платформу, которая позволяет сохранять такую детализацию и выгружать в нормальном виде. Дальше подключать демо-доступ, и каждый день по закрытию дня обновлять данные. Либо включать фоном на компе и пусть работает. Насчет платформ, я не подскажу, нужно проверять, какие подойдут, например та же нинзя бесплатная, если не торговать с неё, но дает ли она такую детализацию — это вопрос.
    +1
conscience
04 октября 2019, 23:36
smart-lab.ru/blog/310890.php
+1
- Spekyl
  05 октября 2019, 00:47
  conscience, спасибо, но мне необходимы в датасете поля Exchange Order Id и Agressor Exchange Order Id.
  0