03 октября 2019, 21:54

Моя опционная позиция

Ссылка на портфель:
www.option.ru/analysis/option?shportf=9c047257426b80213c5e941d7d7ea1aa#position

Сами позиции:

Профиль позиции:

Что сказать. Где ликвидность??? Пока набирал позицию спрэд многое скушал.
Ожидаю сильного и быстрого укрепления рубля или очень плавного роста по сравнению с долларом.
Почему: если один раз попытались дернуть нефть, будут еще раз пытаться...
Что можете подсказать по позиции?

опционы

Кучумов Алмаз

Уфа

718

с 3 августа 2011

41 Комментарий

Активный Инвестор
03 октября 2019, 22:32
значит к 17 октября сходим на 65… из-за 6 тыр профита не стоило такое городить
+1
- Кучумов Алмаз
  03 октября 2019, 22:43
  Активный Инвестор, я больше верю в сильное укрепление рубля… поддержу 2-3 дня. посмотрим.
  
  +1
  - Активный Инвестор
    03 октября 2019, 23:02
    Кучумов Алмаз,
    сильное укрепление рубля…
    сильное ...-это куда? Во что бы вы ни верили, я почти уверен что 17 октября он вам поставит 46 лонгов по 66000, а вот 65 путы он вам не даст
    0
    - Кучумов Алмаз
      04 октября 2019, 07:00
      Активный Инвестор, не до экспирации я не до терплю…
      0
      - Активный Инвестор
        04 октября 2019, 14:11
        Кучумов Алмаз, я почти уверен, что у вас красная линия рисуется с ошибкой…
        0
        Кучумов Алмаз
        04 октября 2019, 14:58
        Активный Инвестор, да. она дает скорее ориентир. не более.
        
        0
        Активный Инвестор
        04 октября 2019, 16:14
        Кучумов Алмаз, где вы моделируете и какие данные заводите? Самое простое и надежное — аналитик в Квике, там он рисует временную стоимость без искажений
        0
        Кучумов Алмаз
        04 октября 2019, 16:24
        Активный Инвестор, мой брокер уралсиб, сказал такого нет модуля. Рисую в option.ru
        0
        Активный Инвестор
        04 октября 2019, 16:53
        Кучумов Алмаз, если вам брокер не дает такого модуля. то он просто вас обманывает. Открывашка дает такой модуль, и многие другие брокера дают. У других опционами не надо торговать.Без этого модуля, причем с трансляцией онлайн параметров портфеля, торговать опционы бесполезно. Облачные сервисы либо врут, либо запаздывают… что одно и то же. Либо ставьте на компе свою программу и экспорт из квика через ДДЕ сервер.
        0
  - Dmitry 500% Sheptalin
    04 октября 2019, 10:32
    Кучумов Алмаз, если веришь взял бы чистых путов
    0
    - Кучумов Алмаз
      04 октября 2019, 10:38
      Dmitry Sheptalin, верю. но тетта скушает все. и страх, что все таки может пойти тихонечко в другую сторону, а это будут потери намного больше...
      недельки две назад. купленные коллы си. чистые… нефть взлетает. коллы летят вниз. спасло чуть-чуть, что с утра успел прикупить лимитированную заявку на продажу путов, оставленную с вечера кем то. затем сразу же ее перепродать, процентов на 50% дороже...
      
      0
      - Dmitry 500% Sheptalin
        04 октября 2019, 10:42
        Кучумов Алмаз,
        
        +1
        Кучумов Алмаз
        04 октября 2019, 10:50
        Dmitry Sheptalin, я 1000 раз так делал…
        0
Борис Боос
03 октября 2019, 23:26
что я могу сказать? смелый прогноз
0
- Кучумов Алмаз
  04 октября 2019, 07:04
  Борис Боос, ставки сделаны… ГО посчитано, риски понимаю...
  0
atlantic
04 октября 2019, 01:18
Опишите как вы управлением этой позиции занимаетесь.
Ожидаю сильного и быстрого укрепления рубля или очень плавного роста по сравнению с долларом.
Если будет плавный рост доллара, то у вас будет продажа волатильности, если рост рубля, то покупка ...
Я не люблю продавать волатильность, только покупаю, но как именно вы собираетесь управлять ситуацией при слабом укреплении рубля?
0
- Кучумов Алмаз
  04 октября 2019, 07:09
  atlantic, продажа да… если доллар скакнет вверх, то скорее всего вола вырастит… планирую что 65 вырастут сильнее, чем 66...
  вот если слабое укрепление рубля — то фикс убытков. смотря как смогу вытерпеть тетту… возможно сделать более направленную позицию — и просто поспекулировать… но не хочется активно управлять ей… посмотрим.
  
  0
vitsantal
04 октября 2019, 07:46
Да. Спреды добьют оставшихся на рынке…
0
- Кучумов Алмаз
  04 октября 2019, 07:58
  vitsantal, лет 5 назад по ощущениям ликвидности на рынке было больше. хотя говорят, что физиков на рынок нагнали…
  0
  - vitsantal
    04 октября 2019, 09:53
    Кучумов Алмаз, намного больше ликвидности раньше было в опционах на ртс и си. Раньше бОльший процент трейдеров торговал опционами. Сейчас тех, которых «нагнали» больше покупает акции, стала популярна тема покупка для пенсии и получение дивов. Очень мало людей идет на срочку, еще меньше в опционы.… Ну здесь как бы все по плану, именно так флажки и расставляют, у нас делают рынок похожим на Германию, с сильным регулированием и минимальным участием физиков в сложных инструментах и с доминированием малого количества лицензированных юр лиц…
    
    Сам не торгую на РТС с февраля этого года, хотя до этого без перерыва торговал с ноября 2011 г. Принял решение уйти когда на выходе из позы спреды съели 30% от полученной прибыли.
    0
Дмитрий Новиков
04 октября 2019, 09:13
Могу подсказать по позиции. Эта конструкция, называемая ратио, торгует не движение БА, а улыбку волатильности. Наверное вы подсмотрели такую конструкцию в акциях. Там левая часть улыбки задрана вверх. При падении цены вола дальних, купленных, начинает расти, а проданных падать. Но у вас рублель. Там улыбка растет в другую сторону. Теперь, если, согласно вашим прогнозам, рубель начнет укреплятся, ваши купленные опционы начнут дешеветь, а проданные опционы начнут дорожать.
+4
- XMAX
  04 октября 2019, 09:39
  Дмитрий Новиков, дело говорит товарищ
  0
- vitsantal
  04 октября 2019, 09:57
  Дмитрий Новиков, да, улыбка важна в таких конструкциях и поэтому скорее надо использовать на си проданные путы и купленные колы, а поза на картинке более подходит под опционы на ри.
  0
  - Дмитрий Новиков
    04 октября 2019, 10:06
    vitsantal, АГА. Так оно и есть. Я уже не беру тонкости, что надо смотреть вомму и покупать страйк на ее максимуме.
    0
- Кучумов Алмаз
  04 октября 2019, 10:07
  Дмитрий Новиков, спасибо… поддержу до понедельника. там начну закрывать позицию.
  
  0
Savin
04 октября 2019, 09:36
В младенчестве тестил как то подобную конструкц, вообще неочем.
+1
XMAX
04 октября 2019, 09:37
У вас будет убыток как при росте, так и при падении, только при значительном движняке получите небольшую прибыль
+1
- Дмитрий Новиков
  04 октября 2019, 10:04
  XMAX, У нас 65 путы IV 9.49 должны вырасти по воле. Причем на 0,5% в день, что бы тетту компенсировать. А растет она в сторону укрепления рубля, 66 страйк IV 9.86. Проблема в том, что 66 страйк (а он продан) будет расти по воле сильнее чем 65. Ну и надо будет резать убытки, продавая купленные опционы.
  0
XMAX
04 октября 2019, 09:39
Причем стоимость ожидания сильного движняка 580₽ в день и будет расти с каждым днем
0
Сергей Ю.
04 октября 2019, 10:56
Обратный ратио-спред… Собранный абсолютно неграмотно… Сишка как раз провалится в яму и будет там пилить 2 недели… Еще хуже будет, если проболтается чуть выше 66000… 65000 путы сгорят, а по 66 нальют лонгов и сразу после экспиры провалят ниже..
--------
Зато хеджик классный(дешевенький), правда всего на 2 недели…
+1
- Кучумов Алмаз
  04 октября 2019, 11:06
  Сергей, Спасибо… буду ждать обвала...
  Еще биржа по 65 теорцену показывает на 10-20 руб.меньше… котировки стоят намного больше. поэтому позиция еще минус показывает
  0
  - Сергей Ю.
    04 октября 2019, 11:56
    Кучумов Алмаз, как думаешь выводить яму в плюс?
    0
    - Кучумов Алмаз
      04 октября 2019, 12:57
      Сергей, наверное проще закрыть позицию… Пока держу
      0
      - Сергей Ю.
        04 октября 2019, 13:06
        Кучумов Алмаз, набирай смело фьючи в лонг… прям сейчас штук 30, и на падении лесенкой добирай до 46шт через 100пп(до 65000 уровня растяни)… будет отскок вверх до 65700 скинешь там… яма уменьшится..
        снизу хедж. висит… убытка практически не будет…
        0
        Кучумов Алмаз
        04 октября 2019, 15:03
        Сергей, не готов я грузится фьючами и играть на отскоке. 10 раз может прокатить и на 11 весь счет съест. Усиливаю позицию по направлению движения еще 35 путами 18 штук...
        
        0
        Сергей Ю.
        04 октября 2019, 15:47
        Кучумов Алмаз, да с хрена-ли там сьест? ниже 65 у тебя путы надежно страхуют, а выше 66 надо сливать проданные 66 путы… от 65 до 66 — яма… играй там фьючами как угодно (но не больше 70шт.)..
        По Сишке 80% времени за неделю боковик 1-2 ну 3 страйка…
        0
Кучумов Алмаз
04 октября 2019, 15:11
Позиция усилена. 65 путы. 18 штук. куплено. ссылка
www.option.ru/analysis/option?shportf=682acf80c122affe01abc095b5f81388#position
Профиль:

0
- Дмитрий Новиков
  04 октября 2019, 19:40
  Кучумов Алмаз, Ты купил актив который дешевеет на глазах. Была вола 9,49, а стала 9,19. А твой проданный актив дорожает 9,49 на 10,12. Разницу умнож на — вега и еще — тетта. Думаю дней 5 хватит 25 штук слить. У тебя дельта почти нулевая (12). Ты на IV смотри.
  0
  - Кучумов Алмаз
    04 октября 2019, 22:11
    Дмитрий Новиков, обратно если бы сформировал позицию — то зарабатывал бы также… но я же правильно понимаю, если вола повысится, то у меня будет доход?
    0
    - Дмитрий Новиков
      04 октября 2019, 23:30
      Кучумов Алмаз, У вас должна повысится вола того страйка который вы купили. А тот который вы продали повышаться должен меньше. Вы на улыбку посмотрите. У вас цена, а по бокам два страйка. Цена таскает за собой улыбку. А эта позиция этой улыбкой торгует. Соответственно надо подгадывать моменты, когда улыбка стип. Сравнивать ее с предыдущими днями. Там много всего.
      0
Кучумов Алмаз
04 октября 2019, 23:56
Продано 65 путы 50 штук по цене 330.
www.option.ru/analysis/option?shportf=903a4ef1ca0850214e56c5569455f926#position
Тетта за выходные все скушала бы.

0

Читайте на SMART-LAB:

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза

Операционные результаты ПАО «АПРИ» за 1 квартал 2026 года: увеличение объёма продаж почти в 3 раза Объём продаж в 1 квартале 2026 года вырос в 2,8 раз г/г и составил 40,29 тыс....

АПРИ

17.04.2026

Баланс факторов позволит ЦБ и дальше двигаться по пути снижения «ключа»

Базовый сценарий аналитиков «Финама» предполагает, что Банк России на ближайшем заседании продолжит снижение ключевой ставки, понизив ее еще на 50 б.п., то есть. до 14,5%. Но с учетом...

Финам Брокер

17.04.2026

📈 «Собственные решения становятся основой нашего долгосрочного роста»

IR-директор ГК Softline Александра Мельникова дала интервью для «Эксперт РА» в рамках форума «Стратегическая сессия финансового рынка». В материале она поделилась тем, какие факторы сегодня...

Softline

17.04.2026

X5 операционные результаты 1 кв. 2026 г. - рост выручки ниже прогноза

X5 опубликовала операционные результаты за 1 квартал 2026 года. Выручка выросла на 11,3% до 1,19 трлн рублей. Сопоставимая выручка прибавила 6,1% при росте среднего чека на 7,9% и падении...