Cccccccccccccccccccvvvvvvf

Hgfffy9

мобильный пост

Саша Пушкин

не определен

1 282

с 13 июня 2018

18 Комментариев

Павел Град
23 сентября 2019, 17:38
А, что такое КТК? Не входите в КТК, покупайте Сбербанк после коррекции на нижней границе восходящего канала. И бумага сильная и ТА вам скажет, что делать! Сбербанк, пример. Но, посмотрев котировки, вы поймёте, что это не пример)))
Удачи и всего хорошего!
0
qxr1011
23 сентября 2019, 22:26
Ни фа ни та — не иллюзии…

Иллюзорны как правило методы основанные на них но без найденных закономерностей маркета
0
- Саша Пушкин
  24 сентября 2019, 08:07
  qxr1011, но как не назови, суть не изменится: нельзя быть увнренным, что твой метод действительно работает
  0
  - qxr1011
    24 сентября 2019, 08:10
    Саша Пушкин, можно быть уверенным, но не на 100%
    0
qxr1011
24 сентября 2019, 08:13
Но вы имхо не ухватили суть сказанного. Та и фа — лишь инструменты. Чтоб они заработали в том смысле а котором ведёте речь вы нужен работающий метод основанный на найдены х закономерностях
0
- Саша Пушкин
  24 сентября 2019, 10:18
  qxr1011, это вы не ухватили суть) или не дочитали. Что такое ТА? Это лишь вера, что «голова и плечи разворотная фигура» что трендовая линия поддержки существует в реале, а не только в вашем вообрадении. Если веры вам достаточно, если она ваш инструмент то ок.
  Сила всех этих паттернов в том, что их одновременно видят многие трейдеры и на них ориентируются. Однако ао сиатистике торгующих по ТА не больше трети, остальные торгуют по ФА. Делайте выводы)))
  Чем меня лично поразил эксперимент с монеткой, это время действия иллюзии. На протяжении тысяч бросков монетки кажется, что в её падении есть закономерности, тренды и прочая прочая… естественно это не так...
  И вот сейчас, допустим некто завершил 500 сделок по своей системе, из них 350-400 в плюс. Доказывает ли это, что система годная? Вовсе нет. Эксперимент с монеткрй наглядно поквзывает нам это....
  Но можно продолжать верить ТА...
  Касательно ФА здесь отдельная история. Соглашусь, что этот метод куда достовернее. Но где ж нам взять стратегии развития компаний, отчёты по оценке рисков и управлению ими итд итп...
  В реале по ФА вы лишь можете угадать направоение того или иного социологического или политического процесса в разрезе той или иной компании-эмитента и сделать ставку. А сыграет ли она это во многом случайность. Где гарантия, что вы будете угадывать верно?
  0
  - qxr1011
    24 сентября 2019, 14:29
    Саша Пушкин, удачи
    0
    - Саша Пушкин
      24 сентября 2019, 15:39
      qxr1011, взаимно :)
      0
  - Виталий Зотов
    01 октября 2019, 20:55
    Саша Пушкин,
    где по оси Х будет общее количество бросков, а по си У отложить количество орлов в последних 100 бросках, мы не получим константу равную 50.
    вы в корне не понимаете, что такое вероятности.
    Ваш график это производная от орлов. Это совершенно другое. и он ничего общего не имеет с 50/50.
    Вероятность — это соотношение того, что если одно и то же событие будет повторятся, то на длинном интервале от 1000 повторений выпадение орла будет стремится к 50. Стремится, а не выпадать.
    Можно и от 100, но погрешность будет огромна.
    Вы же берете произвольную производную (что-то там на что-то делите) и называете ее вероятностью.
    Отсюда неправильные выводы.
    Уж если вы хотите знать как правильно
    Нужно просто считать кол-во орлов и решек и на 1000 бросков соотношение будет в пределах (грубо) 49/51, это и есть вероятность.
    0
    - Саша Пушкин
      01 октября 2019, 21:15
      Виталий Зотов, удивительно, когда люди знающие о производных лишь по наслышке (что-то там на что-то делите) берутся учить высшей математике. Да ещё в такой категоричной форме:«вы в корне не понимаете, что такое вероятности» :)
      Но истины ради сознаюсь, я действительно забыл, как именно строился график в описываемом мной эксперименте. Хотя выводы от этого не меняются… Принцип построения, если интересно, и оригинал статьи есть тут:
      bcs-express.ru/novosti-i-analitika/tekhnicheskii-analiz-est-li-smysl
      
      Прочтите, вам точно будет полезно, а то по эмоциональному накалу вашего комментария я чувствую, что у вас есть «система торговли», которую надо защищать от нападок таких как я))))))
      
      0
      - Виталий Зотов
        01 октября 2019, 21:29
        Саша Пушкин, вот эта статья правильная.
        А что вам там не ясно? Почему не 50/50?
        Уже давно это обосновано. Он и не должен быть около 0.
        Это и есть неправильное понимание вероятности события.
        График должен стремится к своему среднему значению .
        А он и стремится.
        А гулять он будет где угодно случаю. Случайные блуждания.
        Но я не ожидал вашей агрессии.
        Вы действительно не понимаете. А гонору !
        Разбирайтесь тогда сами.
        0
        Саша Пушкин
        01 октября 2019, 21:49
        Виталий Зотов, мне неясно только одно: согласны ли с выводами статьи бкс и соответственно моего поста. Процитирую их если вы вдруг забыли: «Таким же образом, не зная механизм построения графиков, приведенных выше, можно смело провести их технический анализ и даже сделать из этого какие-либо умозаключения. Разумеется, подобные умозаключения не помогут выявить реальные закономерности, но могут выглядеть весьма убедительно».
        Если с этим утверждением согласны, то зачем вообще нужен ваш комментарий с высоколобыми поучениями и тыканьем меня мордой в дерьмо? если не согласны, то зачем тогда пишите: «вот эта статья правильная», в ней же ровным счётом то же написано?)))
        А выяснять у вас, что такое «производная орла» мне не особо интересно. У гуманитариев и не такое бывает....
        PS: И что, вы реально ждали что ваш свысока поучающий комментарий не вызовет у меня отторжения?)))
        
        0
        Виталий Зотов
        01 октября 2019, 22:12
        Саша Пушкин, статья правильная- то, что правильно описан опыт.
        Вы же описали его не правильно. Поделили орлы на 100 и еще меня обвиняете, что я пишу ерунду. Ваша ошибка- Ваша вина.
        Производную я говорил в смысле вторичности данных, а не скорости приращений. Не все же нужно сводить к математике. Есть цена, а есть производные цены — индикаторы.
        С выводами не согласен.
        статью писал торопыга. УСлышал звон......
        1. Рынок не стремится к 0. Рынок расширяется и стремится вверх.
        2. Мат ожидание в статье не имеет ничего общего с мат ожиданием.
        грубо — мат ожидание это среднее.
        График к нему стремится всегда и везде, где преобладает случайность.
        3. на рынке заработок не сводится к вероятности. Это некий симбиоз мат ожидания, управления позицией, управления деньгами. Ничто само по себе не работает. Только в комплексе.
        4. в конечном счете вы обязательно проиграете. Но это может случится и через 1000 и 10 000 лет и 500 000. или через год.
        Поэтому важно максимизировать прибыль в удачные периоды и терять меньше в неудачные.
        Вообщем — просто не понимание сути и поспешные выводы.
        Здесь вообще вероятности не применимы. Не обижайтесь, но вы их считать умеете, но не понимаете как они работают.
        Какая вероятность того, что вы станете чемпионом мира по боксу?
        Такая же как и у Майка Тайсона. Но он стал, а вы нет.
        Вероятности нельзя считать для отдельного человека. Они работают для 1000 людей. для 1000 000. С одним человеком может произойти все, что угодно.
        Плюс выборки берутся без учета опыта, характера, мозгов, и тд. Люди уравниваются. Погрешность бешенная. Сумасшедшая.
        Возьмите Высоцкого и себя. Какова вероятность ему стать поэтом? В десятки тясяч больше чем у вас. У него мозги от рождения на это заточены. Дано! И он станет им по любому. На коленке писать будет, на салфетке. А вы?
        Надеюсь объяснил.
        Вы не хотите терять время по напрасну. Вам вероятность положительного исхода нужна.. Это понятно. Тогда это не ваше. Так бы все миллионерами были.
        Подумайте Что надо делать, чтобы стать чемпионом по боксу?
        Делайте тоже самое и достигните успеха в трейдинге.
        Вы удивитесь, но это одно и тоже. Только обстановка другая.
        0
        Саша Пушкин
        01 октября 2019, 22:53
        Виталий Зотов, я всё же поражаюсь вашему настойчивому поучению… я человек от природы не злой, стараюсь не грубить. Блин, но вы прям умеете вывести из себя. Где вы видили, что б я просил совета по торговле? С чего вы решили, что торгуете лучше меня? С чего вы решили, что я не поэт, как Высоцкий, или не чемпион мира по боксу. С чего вы решили, что я не знаю, что такое вероятности? С чего вы решили, что можете позволить себе поучать меня????
        Я обычно поддерживаю с человеком разговор на равных, до тех пор пока не пойму его уровень интеллекта и знаний. Затем либо внимательно слушаю умного человека, либо вежливо прекращаю беседу. Вы же с первого слова «ставите меня на место». Даже если вы супер пупер успешный трейдер миллиардер я не приемлю подобного стиля беседы… отсюда и резко негативная реакция.
        Более того, я в корне с вами не согласен именно по сути вопроса (статьи). На мой взгляд, эксперимент с монетой наглядно показывает, что в любом случайном процессе можно найти некие «закономерности», анализировать их при помощи ТА, делать далеко идущие выводы. Но процесс от этого не перестаёт быть случайным! Хотя может вы не знакомы с понятием случайного процесса и для вас это непонятно… Короче, в главном мы не сходимся и я не согласен с вашей фразой: "{заработок} Это некий симбиоз мат ожидания, управления позицией, управления деньгами"
        На мой взгляд это лишь распространенная иллюзия (да, да не один вы так гениально рассуждаете). Все адепты ТА считают, что глядя на нарисованные ими уровни поддержки, трендовые каналы, объёмы спроса и предложения, они могут предсказать случайный процесс.
        А вот и нет! От их фантазий случайный процесс никак не зависит, и даже «положительный предыдущий опыт» ничего не гарантирует! Ничего!
        Конечно, если вы пользуетесь фундаментальным анвлизом дело несколько другое, но это я уже уточнял...
        Удачи в торговле…
        
        0
        Виталий Зотов
        01 октября 2019, 23:33
        Саша Пушкин, больно вы гордая пташка. С таким подходом вам все придется одному изучать.
        Вникать надо в суть, а не в метод подачи. Я извинюсь. Мне не сложно. Я не гордый.
        вам уважение важнее того, что вам может дать собеседник.
        ВВы ошибаетесь вдоль и поперек, но этого не видите. Впадаете в крайности. а истина посередине.
        Рынок не случайный процесс. он случаен, да, но наполовину. А наполовину закономерен. (ну может не наполовину. это я образно)
        Используйте 50% закономерности. Кто вам мешает?
        Вы же этого даже видеть не хотите. ОН СЛУЧАЕН и все! Сказке конец.
        С чего вы решили, что я не поэт, как Высоцкий, или не чемпион мира по боксу.
        это пример. Мама родная. принимать все на себя — признак глупости. Опять оскорбил.
        чего вы решили, что я не знаю, что такое вероятности?
        знали бы — не писали бы ерунду. Вероятности не применимы на рынке. Они применимы только в замкнутых системах с четкими правилами. Если правила меняются вероятности надо каждый раз перемножать и они уходят в трилиарды.
        Я не писал, что не знаете. Я писал, что не умеете использовать.
        чего вы решили, что можете позволить себе поучать меня
        я рассуждаю. Не учу. Объясняю свою точку зрения на примерах. В которых взял вас как сторону. Я знать вас не знаю и не имею желания.
        Ученого учить себя калечить
        0
        Саша Пушкин
        01 октября 2019, 22:15
        Виталий Зотов, справедливости ради признаю ещё раз, что график строиться должен именно как в статье бкс. То, как написал я действительно не верно.
        +1
        Виталий Зотов
        01 октября 2019, 22:17
        Саша Пушкин, рад, что признаете когда не правы. Это редкость.
        0
Тимофей Мартынов
24 сентября 2019, 16:23
да, ты в чем то прав
мало кто об этом задумывается
0