13 сентября 2019, 15:42
разговор по взрослому. вопросы к моему другу математику
Дорогой мой друг, матиматиг! В стиле Ваньки Жукова из деревни пишу тебе это письмо.
Дело в том шта терзают меня смутные сомнения. Григорий Перельман со товарищами решив задачу Пуанкаре, смог математически описать нашу необъятную вселенную. Я сам конечно не математиг, но где вселенная а где биржевой рынок. По моему скромному мнению описать математически движение на рынках задача гораздо простая… ведь рынок вот он можно использовать даж экспериментальные методы. Объективность данного вопроса убеждает меня в том что данная математическая работа давно проведена, а результаты скрыты от биржевой общественности.
не впадлу мой друг, обоснуй данный диссонанс, с точки зрения профессионала в области мат исследований. Ваш Ванька Жуков из деревни
Дело в том шта терзают меня смутные сомнения. Григорий Перельман со товарищами решив задачу Пуанкаре, смог математически описать нашу необъятную вселенную. Я сам конечно не математиг, но где вселенная а где биржевой рынок. По моему скромному мнению описать математически движение на рынках задача гораздо простая… ведь рынок вот он можно использовать даж экспериментальные методы. Объективность данного вопроса убеждает меня в том что данная математическая работа давно проведена, а результаты скрыты от биржевой общественности.
не впадлу мой друг, обоснуй данный диссонанс, с точки зрения профессионала в области мат исследований. Ваш Ванька Жуков из деревни
типа думаешь, нашел нежную недотрогу — а тебе раз и делают профессиональный миньет...:))
и досадно и приятно...:))
алексей шаульский, Нет, не корректно… считайте тогда за 7 месяцев… потом отсечка и ещё год куковать…
AddDen, А почему нет, очень хорошо прокатились с декабря 23 по май 24. Главное не на стульях как в офисе Дурова)
genubat, Если бы только у Собянина, сейчас такая история всюду. Через 2-3 поколения русские будут среди национальных меньшинств.
DS, так речь про опцион, он поставочный, поставят фьючерс на газ, а вот фьючерс уже расчетный. Но проблема в ГО, на фьючерс оно другое и сильно больше чем на опцион.
Бармалей Бармалеевич, за что топишь тут, чмо?
20:21
SFI, я правильно понимаю, что у SFIN на каждый рубль акционерного капитала приходится 4.9 рубля активов? Должна ли быть справедливая цена чуть выше))
Как растет пирамидка, однако… Интересно, когда…
Дмитрий, с этой льготной -… моё сугубо личное мнение — не кидаться тапками! — она такая, что могут дать, а могут и не дать. На словах — нет лимита, а на деле — кто проверять пойдёт до следующей пря...
20:13
Завтра должны все выплатить в сообщении от Кузиной планируемая дата 24.12
Попробую ответить на твой вопрос.
Начнем с Перельмана. Только человек, совсем не знакомый с доказательством Гриши со товарищи, может считать, что оно имеет хоть какое-то отношение к устройству вселенной — это, скорее, к Энштейну. Задолго до Гриши дифференциальная топология использовала приемы хирургии, в т.ч. вдоль геодезических. У Гриши да, все круто, суперкрасиво и супертехнично, вместо геодезических — потоки Риччи, вырезаться и заклеиваться может бесконечное (но счетное) количество дырок, на топологию это не влияет и т.д., и т.п. Но повторюсь, красивая техника и красивая Вселенная — это перпендикулярные вещи.
Теперь ближе к рынку. Сначала про традиционные трудности.
1. Как верно заметил А.Г., при анализе рыночных данных их следует использовать во всей полноте, т.е. весь массив от тиков и вверх. Так почти никто не делает, ввиду сложности обработки больших массивов информации. А те, кто умеет их обрабатывать (спецы по Big Data), обычно слабо ориентируются в рыночной специфике, да и инструменты для обработки слабоизбирательны — им что рынки, что аудио, что фотки любимых котиков — все почти одинаково.
2. Занимаясь анализом части данных (графики, свечи — как их упрощение, дискретизованные данные), мы упускаем 90% важной информации. Рынок — это не звуковой сигнал, его нельзя точно восстановить по ряду дискретных отсчетов (это не синус — теорема Котельникова здесь не работает). Если же мы будем использовать несколько интервалов дискретизации, то на каждом из них будем получать разную картинку и разный прогноз, которые не склеиваются в единый — никому не удалось придумать здесь разумный аналог Фурье.
3. При анализе данных каждый использует тот подход, которому учился. Большая часть индикаторов порождена лет 50 и более назад трудами инженеров, применивших к рынку традиционные методы (фильтрация высоких и низких частот и т.д.). Ничего особо не работает. Далее началась эпоха теории вероятностей и математической статистики, которая породила огромное количество исследований с малой практической и предсказательной ценностью. Причина, на мой взгляд, ясна — никто не хочет анализировать полный объем информации (муторно) и/или аккуратно склеивать результаты на разных таймфреймах.
4. Аддитивный подход. Всем уже давно понятно, что рынок не детерминирован, а включает в себя элементы стохастики/неопределенности. Тем не менее, в 90% случаев этот стохастический компонент просто добавляют к неизвестному детерминированному (разнообразные модели трендов) и далее в прогностических целях решают задачу разладки, используют классические техники фильтрации и т.д. Хотя (на мой взгляд) совершенно очевидно, что если рынок описывается нелинейным стохастическим дифференциальным уравнением или линейным, но с нелинейными, зависящими от времени коэффициентами — то аддитивностью даже пахнуть не может.
Тем не менее, я совершенно уверен, что прогноз в исследовании рынка есть, но он тщательно скрывается. Только я за последний год осуществил огромный прорыв в своих исследованиях и сейчас занят его конверсией в практические HFT торговые системы. При этом в процессе математику удалось значительно упростить — сейчас она не радикально сложнее МБШ (хотя и совсем другая). А, поскольку я не считаю себя самым умным, то уверен, что таких подходов много.
Любая модель, корректно описывающая рынок как решение некоего стохастического дифференциального уравнения, автоматом порождает торговую систему с практически экспоненциальной эквити. При выходе в реал все портится конечно (только лимитники во избежание комиссий и проскальзываний, низкое качество исполнения ордеров, кривые МАЕ и т.п., и т.д), тем не менее, в реале результаты тоже впечатляющие.
Именно поэтому (IMHO) никто не будет делиться результатами такого сорта и даже намекать на используемые методы — проще упереться и заработать денег самому. И я не исключение.
С уважением
+3(n), это ни что иное как модель распространения информации в массовых каммуникациях, этобы упростило постановку мат. задачи. не считаете, мой друг?
К теории Эллиотта у меня длительное и трогательное отношение с давних пор. Однако я отношусь к ней исключительно феноменологически, не пытаясь объяснить, просто как к красивому явлению. К примеру, любовались же многие тысячелетия люди голубым небом, пока Эйнштейн не объяснил, почему оно голубое )))
С самой теорией я познакомился в 1996 г., когда купил великую книгу Дж.Дж.Мэрфи на английском — в ней одна из глав посвящена волновому анализу. Почитал, не понял, почему это вообще может работать (слишком много неопределенности — на 9 волновиков 10 разметок), и отложил в дальний ящик сознания.
Параллельно продолжал свои (вычислительные) эксперименты с рынком. И в 1997-99 в рамках совершенно других рассуждений научился ранжировать экстремумы на графике курса цены. Ну т.е. понятно, что их много, но они как бы относятся к разным по важности группам. Процедура отнесения к той или иной группе совершенно вычислительная, т.е. не требует никакого особого креатива.
Затем в 2002-03, в период творческого кризиса, уже ознакомился с первоисточником — работами Эллиотта, Пректера и т.д. и ради любопытства попробовал сам делать длинные разметки. Через какое-то время опять забросил ввиду множественности вариантов.
И только в 2009 весной я сообразил, что группа минимумов/максимумов одного ранга соответствует вершинам волны Эллиотта одного порядка. И все заиграло новыми красками и стало значительно интереснее!
Повторюсь — нормы и правила волнового закона никак не позволяют сделать однозначную разметку ценового диапазона. Для этого нужна определенная метрика или метрические соотношения. Именно для этого (а вовсе не из сакральных соображений) в волновую теорию были введены числа Фибоначчи. К сожалению, они не работают. Вернее, из того факта, что число подволн в волновом разложении это число Фибоначчи, никак не вытекает, что длины подволн соотносятся между собой как числа Фибоначчи в ценовой и/или временной области.
Моя же метрика, пусть и более сложная (это не дробь, это некое более сложное соотношение, но вполне легко считаемое, скажем в Excel), позволяет, добавив всего одну новую норму и несколько правил сделать большинство разволновок однозначными.
С тех пор я продолжаю этим заниматься. Пока в качестве хобби (в фоновом режиме), т.к. есть занятия, приносящие значительно больше денег, но и отнимающие массу времени.
Автоматизировать такую работу непросто (у меня пока не получилось), т.к. по сути речь идет о чем-то вроде автоматического доказательства теорем, причем в геометрической области. Зато в ручном режиме сам процесс очень увлекателен и напоминает игру в покер.
А вот почему все это работает, при чем здесь распространение информации, социальные тренды и массовые коммуникации — мне неведомо. Будем ждать, когда придет новый Эйнштейн и все пояснит.
С уважением
P.S. Любой развивающийся волновик в качестве одной из первейших задач должен решить задачу различения тренда и коррекции. Ибо иногда они бывают визуально очень похожими (на 99%), но от точного понимания, какая именно сущность находится в данном месте разметки, радикально меняется будущий прогноз (или сама разметка).
Я начал с решения этой задачи — поэтому для меня все значительно упростилось. Оставшиеся трудности и вариации носят технический характер.
Это если у вас вместо рынка искусственный синтетик. Не думаю, что для реального рынка будет так.
Не факт. Каждый человек на рынке сам по себе вселенная.