Объем всегда опаздывает, объем всегда опережает

В самом деле, объем одновременно и опережает цену и отстает от нее. Но не спешите рвать свои шаблоны, ведь всреднем все нормально. В крайней случае логнормально. Но как такое возможно, что одна и та же ситуация может сигнализировать как в пользу тренда, так и против него? Все зависит от контекста. Если система испытывает потрясение, то ведущим является объем, а когда релаксирует, то цена. Таких примеров, наверное, много, что приводит меня к мысли о таки существовании дифуров, которые описывают модель рынка аналитически.

алготрейдинг

Cristopher Robin

Киев

3 432

с 13 мая 2015

21 Комментарий

SergP
04 сентября 2019, 21:51
приводит меня к мысли о таки существовании дифуров, которые описывают модель рынка аналитически.
Круто! Цену двигают (объемами) все-таки люди. А их намерения и возможности на рынке в произвольный момент времени невозможно описать никакими уравнениями.
0
- GAURANGA
  04 сентября 2019, 22:47
  SergP, бывает и без объема цена двигается ))) раз… и ценник на лимите дневном)))
  +1
  - SergP
    04 сентября 2019, 23:09
    GAURANGA, что такое «дневной лимит»?
    0
    - GAURANGA
      04 сентября 2019, 23:12
      SergP, коридор от биржи. куда ценник максимум или минимум может сходить, пока его не расширят.
      0
      - SergP
        05 сентября 2019, 00:08
        GAURANGA, а-а, тогда понял ваш юмор. )))
        0
- Cristopher Robin
  04 сентября 2019, 23:18
  SergP, на самом деле это цена двигает объем.
  0
  - SergP
    05 сентября 2019, 00:07
    Cristopher Robin, это еще круче! Читайте Вайкоффа.
    0
    - Cristopher Robin
      05 сентября 2019, 00:16
      SergP, а Вайкофф знает что такое планка?
      0
Sergii Onyshchenko
04 сентября 2019, 22:56
Эээ… Понимаю так. Вот цена и внизу объем (в одной из реализаций). Нарисовал проект будущего дивера- когда объем опережает цену

zoom
+1
- Вельвет
  04 сентября 2019, 23:18
  Sergii Onyshchenko, Тут можно еще вставить индикатор RSI, с такой-же целью найти диверос.
  +1
Dmitryy
04 сентября 2019, 23:00
Дифуры, описывающие модель рынка есть, но в них много случайных переменных :)
0
- Cristopher Robin
  04 сентября 2019, 23:19
  Dmitryy, можно примеры?
  0
  - Dmitryy
    05 сентября 2019, 00:19
    Cristopher Robin, ну например общеизвестная модель
    dS = μ S dt + σ S dx
    0
MS
04 сентября 2019, 23:09
аналитически = непрерывно + гладко. Поэтому невозможно. А вот статистически — другое дело. Для статистических характерстик, как МО, вполне могут большую часть времени существовать аналитические описания.
+1
- Cristopher Robin
  04 сентября 2019, 23:20
  MS, да, вы все правильно поняли. Под стохастическими дифурами, видимо, это и понимается.
  0
wrmngr
04 сентября 2019, 23:55
Не сломайте зубы, пробираясь через этот частокол
+1

Читайте на SMART-LAB:

👌 Время вспомнить о забытом активе

С начала года российский рынок акций демонстрирует неэластичность к изменению ключевых факторов для оценки. Индекс Мосбиржи почти не отреагировал на 10%-ный рост валюты и 2-кратный...

ВТБ Мои Инвестиции

21.03.2026

Обновление кредитных рейтингов в ВДО и розничных облигациях (ПАО «ГК «САМОЛЕТ» присвоен прогноз "Стабильный", ООО МФК "ВЭББАНКИР" подтвердил ruBB, ООО «СибАвтоТранс» подтвердил BB|ru|)

🔴ПАО «ЕвроТранс» Эксперт РА понизил рейтинг кредитоспособности до уровня ruC, изменил прогноз на развивающийся и продлил статус «под наблюдением». Ранее рейтинг компании действовал на уровне...

Иволга Капитал

21.03.2026

Дублирование портфеля в OsEngine: настройка копитрейдинга для Т-Инвестиций

В модуль копитрейдинга OsEngine был добавлен функционал дублирования позиций в портфеле в другой портфель. Копирование позиций, как и раньше, происходит путём отслеживания их у робота, только...

OsEngine

21.03.2026

ЛУКОЙЛ: капитал за год упал на 3 триллиона рублей - списали иностранные активы, но все ли так плохо? Ушла эпоха, разбираемся вместе

ЛУКОЙЛ отчитался по МСФО — долгожданный отчет, все ждали сюрприза после SDN санкций (будут ли списывать активы и увидим ли убыток) Увидели! Как всегда — дьявол в мелочах, но...