ТЕХ.АНАЛИЗ,ПОЛОЖИТЕЛЬНЫЙ РЕЗУЛЬТАТ И ТОРГОВЫЕ АЛГОРИТМЫ-ЧТО НАС ЖДЕТ.

Добрый день всем.Недавно, в беседе с одним товарищем, в очередной раз зашел разговор о торговле на бирже.Более ,, узко,,, о значении тех.анализа для определения точек разворота, уровней сопротивлений и поддержек и как следствие этого, получения дохода или прибыли(не будем вдаваться в тонкости терминологии).Существует два основных способа определения недооцененности или переоценки стоимости актива -с помощью тех.анализа или с помощью фундаментальных данных(отрасли, бумаги).Но я хотел бы подумать под немного другим ракурсом о связи-положительный результат, торговые роботы и алгоритмическая торговля, тех.анализ.Что я имею ввиду.Все знают, что роботы, роботизированные торг.платформы и торговые алгоритмы занимают все больший процент в количестве сделок проходящих на бирже.На американском рынке до 80%(не утверждаю, но читал), на нашем до 50%.Также мы прекрасно знаем, что на рынке зарабатыавет небольшой процент игроков и к роботам это тоже относится, допустим 1-5 процента.Все алгоритмы(в основном)прописаны на основе или с применением и использованием классического тех.анализа, получается что тех.анализ в своем большинстве не работает.Процент успешных игроков и алгоритмов говорит сам за себя.Конечно будет сказано и это тоже правда, что многие не умеют его применять и программисты не те, что нужно.Но главное -процент успешных игроков известен, это факт и он говорит сам за себя, максимум 5%. Более того выскажу еще одну ,, крамольную,, мысль-чем дальше тем меньше будет работать тех.анализ на мелких таймфреймах.Роботизация тороовли будет увеличиваться, торговые алгоритмы будут писаться по старым шаблонам, нового ничего не придумано и вся игра на рынке (в краткосрок)будет вскоре построена против роботов и алгоритмов которые в них заложены, т.е против тех.анализа по которому они собственно и работают.
По моему мнению тех.анализ будет работать и сейчас работает на длительных временных промежутках от недели, месяца и квартала все остальное работать будет все меньше и меньше и очень краткосрочно и при любом более менее сильном движении в любую сторону все положительные результаты полученные вами на мелких временных интервалах быстро превратятся в отрицательные.
Данный пост является всего лишь размышлением на тему и не более того.
Всем успешных выходных и отдыха, перед непростой следующей неделей.

Рынок перспективы

Pavell70

Москва

183

20 565

с 16 января 2019

27 Комментариев

SEREGA
25 августа 2019, 12:08
ТА работает!!! Тока надо опыт наторговывать!!!
+2
- Pavell70
  25 августа 2019, 12:23
  SEREGA, попробуем, но смотрим вперед.
  +1
monte_carlo
25 августа 2019, 12:53
Сливают не по вине ТА. А из-за отсутствия последовательности и контроля рисков.
+3
- Pavell70
  25 августа 2019, 13:38
  monte_carlo, много факторов и причин существует, в том числе и Вами перечисленные.
  0
Biopsyhose trader
25 августа 2019, 13:46
«Но главное -процент успешных игроков известен, это факт и он говорит сам за себя, максимум 5%»

Ответ очень прост: у Вас ошибка в статистических данных по сливающим. Нет такой статистики. «Факт блаблабла» )))) смешно
+3
- Pavell70
  25 августа 2019, 14:53
  Трейдер biopsyhose, согласен, точных данных по количеству зарабатывающих и ,, сливающих,, нет, но те кто сливает их точно больше 50% можете переставить цифру в посту, смысл то этого не изменится(поста).
  +1
  - Biopsyhose trader
    25 августа 2019, 15:03
    Правильный ответ, unknow.
    +1
    - Pavell70
      25 августа 2019, 15:11
      Трейдер biopsyhose, правильный ответ, для меня, тот, что я дал, а теперь главное(2-ой раз)- к посылу статьи это отношение не имеет.
      За точность данных-1-5% зарабатывающих, в связи с тем, что доказать их достоверность не могу, поэтому беру эти свои слова (цифры)назад и прошу принять искренние извинения, кого эти мои слова(цифры) обидели или нанесли вред душевному состоянию.
      0
      - Biopsyhose trader
        25 августа 2019, 15:17
        Pavell70, да хорош. Какому душевному состоянию. Дело в том что если начать разбираться на нормальном уровне, то получится что большинство капитала на рынке приумножается. Больше 50% уж точно))
        +1
        Pavell70
        25 августа 2019, 15:34
        Трейдер biopsyhose, ОК.В тексте просто поразмышлял о перспективах и связи тех.анализа и робо-алго торговли.
        На счет капитала на рынке-количественное смягчение последних лет, наводнило рынок деш.деньгами +доходы корпораций.Но к успешности отдельно взятого трейдера, к сожалению, я думаю, это отношение мало имеет.
        0
Сергей Коновалов
25 августа 2019, 14:16
Хорошо что вы так считаете, система работает не напрасно.
Хорошо что большинство людей предпочитают использовать свой мозг не для решения текущей задачи, а для самоубеждения в неких догмах, реальность которых, любому здравомыслящему человеку кажется сомнительной.
Спасибо что вы есть.

+2
- Pavell70
  25 августа 2019, 14:55
  Сергей Коновалов, спасибо за Ваше мнение и оно тоже имеет,, право на жизнь,,.
  0
Сергей Симонов
25 августа 2019, 16:43
Автору:

Рынок — это его участники. Они бывают крупные, средние и мелкие. Цены двигают крупные участники. Их действия не зависят от ТА. Скорее — наоборот.

Логика остальных участников рынка, включая смартлабят — это просто куча разноцветного, прикольного говна, на которое не следует обращать внимания. Скорее — наоборот. Нужно старательно игнорировать.

И роботизация действий участников тут совершенно ни при делах. Рынку плевать на действия 100 миллионов мелких, назойливых роботов. И совсем не плевать на действия одного трейдера, торгующего 100 миллиардами.
+1
- Pavell70
  25 августа 2019, 17:28
  Сергей Симонов, в целом, конечно, абсолютно согласен с тезисом о том, что цены двигают и определяют крупные участники торгов, более того в своей стратегии для меня это ключевой показатель, но кто сказал, что таким крупным участником не может быть торговый робот.
  0
Евгений Корюхин
25 августа 2019, 16:44
То что рынок манипуруется известно давно! В казино есть единственный способ заработать, — это стать самим казино. В казино нормальные люди идут играть, и получают удовольствие от игры, а не от случайного заработка! Непонимание основы казино, закладывает большие риски для игрока, такие как: 1)игромания; 2)потеря самооценки; 3)суициидальные мысли. Если человек психически не уравновешен, то игра в казино может стать опасным для его окружения! Все вышенаписанное применяется для всех зон, где присутствует игра на деньги!
+1
Mr Gold
25 августа 2019, 17:09
есть ложь 1-фундаментальный анализ и ложь 2 — ТА. А случайное блуждание которое иногда совпадает с тем или иным индикатором выдается за некую закономерность. Но с другой стороны мы имеем факт, что любая система с положительным мат. ожиданием на каком то отрезке времени будет зарабатывать
+1
- Pavell70
  25 августа 2019, 17:31
  Mr Gold, главное, чтобы этот отрезок превосходил по продолжительности времени период, когда трейдер не зарабатывает.
  0
  - Mr Gold
    25 августа 2019, 18:42
    Pavell70, это не обязательно т.к когда система зарабатывает, вы можете увеличить риски и снизить когда данная неэффективность была устранена. По поводу ваших выводов по таймфремам согласен. Те кто соображают давно используют, в своих алгоритмах не тех анализ а теорию систем, теорию фракталов Мандельброта и многое другое что можно применить к открытым динамическим системам. Большую часть времени система находится в случайном состоянии, но когда она заходит в определенное состояние, где возможно предсказать ее следующее состояние, этого момента многие ждут, тогда и случается направленное движение
    +1
    - Pavell70
      25 августа 2019, 20:50
      Mr Gold,
      0
А. Г.
26 августа 2019, 00:39
Сводить алгоритмическую торговлю к «точкам разворота, уровням поддержки и сопротивления» — это путь в тупик, который не стоит и обсуждать и с чем то сравнивать.
0
- T-800
  26 августа 2019, 11:02
  А. Г., т.е. то, чему учит Герчик (уровни поддержки и сопротивления) это не работает?
  0
  - А. Г.
    26 августа 2019, 11:30
    Мейстер Эймон, на SPY не работает, если пытаться на этом строить торговый алгоритм. Про отдельные акции не знаю, я все методы, не сработавшие на индексах, не рассматриваю.
    +1
    - T-800
      26 августа 2019, 12:45
      А. Г., вероятно ценовые уровни существуют на отдельных инструмантах,
      а для индекса, сложенного из множества инструментов уровни исчезают
      0
      - А. Г.
        26 августа 2019, 12:50
        Мейстер Эймон, у меня есть еще одно «доказательство». Если строить временной ряд «цен» случайной и независимой выборкой с возвращением из приращений дневок O(t)/C(t-1), H(t)/C(t-1),L(t)/C(t-1), С(t)/C(t-1), то на нем тоже можно «увидеть» уровни «поддержки» и «сопротивления». Но их там не может быть просто по построению.
        
        Интрадей не проверял.
        +1
        T-800
        28 августа 2019, 07:59
        А. Г., Александр, вот смотрите такой пример на дневках какой-либо акции,
        например существует некий исторический максимум, который сформировался на истории 2-3 или 5 лет. В какой-то момент цена подходит к этому уровню и через некоторое время пробивает его, закрываясь на новых исторических значениях. С большой долей вероятности, после такого события цена попрет и дальше, обновляя исторические максимумы.
        Доказательство этого явления заключается в утверждении, что на больших временных интервалах акции постоянно растут,
        а как следствие из этого можно утверждать, что существует исторический уровень, пробив который акция продолжит рост. Таким образом, уровни работают)
        
        Конечно мои доказательства не подкреплены математическим аппаратом, но смысл в этом есть)
        0
        А. Г.
        28 августа 2019, 09:03
        Мейстер Эймон, смоделируйте случайное блуждание с положительным МО, потом с некоторой точки максимума сделайте МО отрицательным, потом через некоторое время опять верните положительное и Вы увидите на нем такой же «уровень». Но оптимальной торговлей на этом ряде будет лонг на отрезках положительного МО и шорт на отрезке отрицательного, которые к «уровню» не имеют никакого отношения и определяются постфактум совсем по другим индикаторам и последний лонг появится гораздо раньше пробоя «уровня».
        0
Павел
26 августа 2019, 07:43
Pavell70, тёзка, насчет ТА говорить ничего не буду, но поддержу в другом: то, что из-за роботов волатильность давно и неуклонно падает, равно как и количество неэффективностей на малых таймфреймах — медицинский факт. Поэтому для работы ручками интереснее расширять таймфрейм для поиска и реализации торговых идей.
0