Каким методом рехеджировать убыток (стоимость) "бабочки"?

Коллеги

Интересно услышать методы/предложения рехеджирование убытков (стоимости) конструкции:

РИ квартальная экспирация 9.19
call 132500 long 100
call 135000 short 200
call 137500 long 100

Опционы РИ

Ruscash

Содом

2294

8 251

с 14 марта 2012

5 Комментариев

Martinos
25 августа 2019, 07:02
Рынок вроде падает, 135 колы в нулях должны быть, их есть смысл скинуть и возможно купить путы какие-нибудь 120е или колы продать 120е, думаю ниже будем на экспире. Тут все зависит от вашего взгляда на дальнейшее движение цены, сейчас вроде вола высокая и летаем туда сюда, но в 135 уже что не верится, думаю стоит переобуться, может даже скинуть 137 колы и 132 они в нулях скорей всего тоже.
+1
- Ruscash
  25 августа 2019, 13:18
  Martinos, 135 — это уровень закрытия ГЭПа после намерений о введении 02.08.2019 второго пакета санкций.
  Поэтому 135 — это расчет на закрытие ГЭПа за середину сентября.
  
  Мое мнение экспирация не ниже 120 в экстремальном случае. А так диапазон 130-135.
  0
- Ruscash
  25 августа 2019, 13:19
  Martinos, предполагаю открыть шорт 132 лонг 135 небольшим объемом. Что бы, если припадем, то кондр 127,130,132,125 сделать почти в б/у. Но в целом в падение не верю сейчас. Не ниже 125 — затем вверх. Тогда шорт 132 и лонг 135 будет в убытке (
  0
Сергей Ю.
25 августа 2019, 15:18
Чет посмотрел: опционы на РТС ваще другие какие-то… кроме голого хеджа ваще смысла не вижу: ни в конструкциях, ни в спредах, ни в бабочках...

Разница по цене на недельках в ближайщих страйках до 8-10-16раз!
Если не хеджить, а направленно играть: купил сайз по 100руб, чуть в твою сторону пошло, половину за 200 продал, риск в ноль вывел… и сиди жди что к экспирации дадут…

+1
Олег Ложкин
27 августа 2019, 19:16
Есть масса вариантов, но в бабочке главное ее грамотно собрать. :)
0

Читайте на SMART-LAB:

Снижение военной премии в нефти: что это меняет для доллара и G10

Во второй половине понедельника – начале вторники рынки активно пересматривают премию за худший сценарий на энергетическом рынке, что цепочкой вызывает изменения и в других классах активов. В...

Tickmill

10.03.2026

Рынок облигаций: ЕвроТранс, переговоры в Стамбуле и другие события недели

Индекс гособлигаций RGBI уже около месяца удерживается под зоной долгосрочных сопротивлений, не приступая при этом к значимой коррекции. Поддержку оказывает позитивная динамика инфляции, негатив...

БКС Мир инвестиций

10.03.2026

⚙️ Как Займер использует ИИ в своей работе

Мы часто говорим, что наш сервис — высокотехнологичный, и это не пустые слова. Ранее мы уже рассказывали, как в Займере работают скоринг и антифрод, а также где используем машинное обучение....

МКК "Займер"

10.03.2026

Гендиректор Инарктики продал свои акции компании. Что это может значить?

Вечером в пятницу (6 марта ) вышел сущфакт о том, что Соснов Илья Геннадьевич, гендиректор Инарктики, продал свои акции компании. В нашем чате для годовых подписчиков возникли вопросы на эту...