2019 08 24 За минуту до объявления продолжения торговой войны вчера . . . и после

Рис.1 Общая картина на рынках

.-----------

 
Рис.2   Расстановка позиций трейдеров на моех фьючерса РТС Индикаторы Poza, L_OI показывали оптимизм лонгистов по фьючам. Одновременно  с 15 августа опционщики Put начали «не угадывать» движение фьюча (говоря о тенденции перехода  фьюча во флет), а  индикатор  CallPut говорит о росте по опциону Call, что можно расценить как об отказе дальше снижаться фьючу.

 То есть наблюдаем  неуверенный рост )))

23 августа с открытием американской сессии фьючерс РТС был в корреляции с ES и CL вплоть до 18 часов.
.--------------

 
Рис.3  С 17 до 18 часов рост фьючерса РТС  в корреляции с ES и CL с открытия американской сессии
.-------------

Рис.4  С 17 часов уменьшение ОИ  на фоне роста фьючерса (корреляция с ES и CL), то есть УД (умные деньги)
не поддержали рост фьючерса.
.-------------

 
Рис.5 График фьючерса РТС за минуту  до объявления торговой войны.

График справа после наступления события не показан ).
.-------------

 
Рис.6    Падение фьючерса  и график ОИ

1, 2, 3  попытки снижения фьючерса поддержал и график ОИ. В наступившем флете 4 и 6 попытки движения вниз была на фоне падения ОИ, то есть закрытие уже каких-то лонгов.

 В 19:15 Reuters  читаю: «Китай сообщил в пятницу, что с 1 сентября введет новые пошлины на американскую сою в размере 5%, а с 15 декабря — дополнительные 10-процентные тарифы на пшеницу, кукурузу и сорго в качестве ответных торговых мер против Вашингтона».
.-------------

Рис.7   Более детальное поведение  фьючерса  и график ОИ после резкого падения фьюча

================ 

  Для   Диванный аналитик-практик графики позиций трейдеров по фьючерсу BR:

======
PS:
— наличие в названии индикатора слов «Call» или «Put» в различных сочетаниях   свидетельствует о принадлежности индикатора к опционным позициям;
— остальные индикаторы  относятся  к фьючерсным позициям.

Применяемые индикаторы:
— Long  -  лонговые позиции юр. лиц:
— Short -   шортовые позиции юр. лиц:
— Poza  -   разница лонговых и шортовых позиций юр. лиц;
— L_S  -    соотношение между лонговыми и шортовыми позициями юр. лиц;
— L_OI  -  соотношение между лонговыми  позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— S_OI  -  соотношение между  шортовыми позициями юр. лиц и  общим открытым интересом;
— Call -   разница  между лонговыми и  шортовыми Call позициями  юр. лиц;
— Put —    разница  между лонговыми и  шортовыми Put позициями  юр. лиц;
— CallPut -  вычисляемый индикатор между  Call и Put позициями  юр. лиц;
— Volume – объем в контрактах;
— OI -  общий открытый интерес..

Дополнительно для анализа использовались индикаторы по позициям физ. лиц:
— Short_Fiz  — шортовые позиции физ. лиц:
— Long_Fiz -  лонговые позиции физ. лиц:
— Poza_Fiz — разница лонговых и шортовых позиций физ.лиц.