Оценка ковариации акций в портфеле

Вынес в отдельное репо реализацию расчета ковариационной матрицы Ledoit-Wolf на Python.

Может быть полезно для тех кто занимается количественной оптимизацией портфелей акций.

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

алготрейдинг портфель оптимизация ковариация

Михаил

Москва

235

1 248

с 23 октября 2017

23 Комментария

Михаил
23 августа 2019, 12:01
KarL$оН, я если честно и не рассчитываю. В свое время искал людей которые количественными портфельными инвестициями занимаются — нашел двоих.
+2
SergeyJu
23 августа 2019, 13:06
Многие занимаются портфелями… но ковариации отдельных акций, при том, что их тысячи, это не для частника.
Кстати, на толковое описание этой ковариации ссылку можете дать, или, лучше, в 2 словах, что в ней оригинального?
0
Dmitryy
23 августа 2019, 14:19
На R не приходилось подобное писать? Хотелось бы поиграться, но не силен в Python.
0
Михаил
23 августа 2019, 17:18
Eugene Logunov, ваш пост видел, а почему вы считаете, что лучше смотреть в сторону факторных моделей?
0

Читайте на SMART-LAB:

EUR/CHF: Медведи возвращаются к привычной работе?

Кросс-курс EUR/CHF пробует закрыть текущий день (четверг) разворотной моделью с длинным верхним фитилем (падающей звездой), которая при этом тестирует снизу вверх границу локального ранее...

Tickmill

28.05.2026

Самая сильная акция на слабом рынке

Пока индекс широкого рынка акций регулярно обновляет минимумы 2026 года, есть ликвидные бумаги, показавшие +30% с января. Кто это? Лидер рынка Индекс МосБиржи с начала года — минус 7%...

БКС Мир инвестиций

28.05.2026

Ренессанс страхование: результаты за 1-й квартал и актуализация прогнозов

Группа Ренессанс страхование представила финансовые результаты по МСФО за 1 квартал 2026 года: чистая прибыль составила 2,1 млрд рублей (-16,1% г/г); суммарные премии Группы выросли на...

Mozgovik

28.05.2026

Технический комментарий для наших подписчиков. Weekly №119

IMOEX = 2580. С начала апреля рынок перевернулся вниз и пока продолжает развиваться нисходящая тенденция . Рынок снижается 9 из 11 последних недель. 📉Похожая волна снижения была с 8 сентября...