20 августа 2019, 00:15

Итоги КОНКУРСА от 09.08.19 и НОВЫЙ КОНКУРС от 20.08.19

Доброй ночи, коллеги!

Вот подошел к концу конкурс от 09.08.19 на разработку «худшей» торговой системы.

К сожалению, в нем успел принять участие только 1 человек — имя фамилия. Желание поучаствовать выразила tashik, но дальше декларации дело не пошло. Также свои идеи высказали kachanov и bozon, но у нас был конкурс стратегий, а не идей.

С единственной представленной ТС произошла крайне занимательная история. Эквити получилась фантастически плоской (график можно посмотреть в камментах к конкурсу) — явная заявка на выигрыш. Однако, разбор лога сделок ТСЛаб показал, что ордера, которые выставляла система, исполнялись сильно позже тех баров, на которых допускали исполнение. Со слов автора, это произошло ввиду неверного параметра точности цены, выставленного в ТСЛаб (3 знака после запятой, против 4-5 у входного массива EURUSD). После корректировки параметра эквити системы вышло из плоского режима через 12 дней после начала 2018 г. — и так в него и не вернулось...

В любом случае это был интересный эксперимент. Т.к. он показывает чувствительность ТСЛаб к настройкам системы, не сохраняемым в скрипте, есть предложение отказаться от привязки к ТСЛаб и разрешить участникам писать на чем угодно. Это несколько усложнит итоговый аудит, зато позволит расширить круг потенциальных участников за счет профов.

Итак, начинаем новый конкурс от 20.08.19.

ДАНО: Минутки по XAUUSD за вcю доступную историю до 06.09.2019 г. включительно. Данные можно брать откуда угодно. Причина смены актива — высокая волатильность интереснее.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КЛАССУ ТС: Обычная плоская реверсивная
Обычная — без заглядываний в будущее и манипуляций внутри минутного бара
Плоская — без плечей и реинвестирования. Вся торговля идет одним лотом в $1,000,000
Реверсивная — система всегда в рынке (в покупке или в продаже). При смене позиции происходит переворот двойным объемом ($2,000,000)
КОМИССИИ: $1 на $1,000,000 торгового оборота ($2 на каждый переворот)
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ: отсутствуют
УТОЧНЕНИЕ: Все открытия/закрытия происходят лимитными ордерами по цене закрытия последней обработанной свечи. Ордер начинает выполняться со следующей свечи. Без махинаций — если open(next bar) лучше, чем цена ордера, открытие происходит по цене ордера (ордер формируется «между» свечами). Причина ограничения на цену открытия/закрытия — смещение ордера от close позволяет радикально уменьшить количество совершаемых сделок, что способно в лучшую сторону повлиять на наклон эквити и совокупно уплаченные комиссии.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПАМЯТИ: Не более 90 календарных дней. Т.е. не используем более старые данные для расчета новых (не обязательно)

ЗАДАЧА: Найти ТС с минимальным уклонением эквити от 0 в период с 09.09.19 по 11.10.19
ТОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ: max(abs(equity), t из [09.09.19, 11.10.9]) --> min
ФОРМАТ ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТА: Число в $, желательно меньше $1,000,000 ))) Например, $18,138
ФИЛЬТР ДОПУСТИМЫХ ТС: Не рассматриваются результаты, большие, чем 50% максимального уклонения от 0 стратегии Buy&Hold на том же временном интервале.

Иными словами — конкурс проводится в формате OOS (out of sample). Обучаете систему сколько угодно — но работать она будет за правым краем экрана. Надеюсь, принятие такого условия позволит привлечь профов (Eugene Logunov, ch5oh, wrmngr, ...).

Каждый участник пишет на любой платформе и в срок не позднее вечера Вс, 08.09.19 выкладывает текст своей программы. Ограничения:
— программа должна быть автономной (работать в оффлайне и без внешних источников данных, кроме массива котировок с 09.09.19 по 11.10.19)
— программа должна запускаться сразу после установки дистрибутива платформы, на которой велась разработка, т.е. в случае использования внешних файлов заголовков, темплейтов и/или нестандартных библиотек — их исходники должны быть опубликованы одновременно с программой

Призовой фонд конкурса — 25 тыр (за 1-е место)
Если наберется 5+ участников — вводится приз 10 тыр за 2-е место.
Если наберется 10+ участников — вводится приз 5 тыр за 3-е место.

Каждый участник может опубликовать несколько ТС и, в теории, сольно получить все 3 приза.
Во избежание публикации 100500 вариантов вводится пенальти — если одна из программ участника уличается в неправильном расчете — все остальные ТС его авторства автоматом снимаются с конкурса.

Начиная с Сб 12.10.19 участники прогоняют свои программы на накопившихся за месяц с 09.09.19 по 11.10.19 минутках XAUUSD и публикуют свои результаты (в $). В качестве стандартных котировок берутся данные с finam.ru с принудительно выпиленными котировками за выходные во избежание странных гэпов (думаю, каждый сам справится с этой задачей).

Начиная с Пн, 14.10.19 подводим итоги — тестируем первую тройку, аудируем результат, делаем проверку на читерство (надеюсь, не только моими руками, но и с помощью коллективного разума), определяем победителей, а я выплачиваю призы.

На этом все

ПОЕХАЛИ!

Общее развитие

Мальчик buybuy

Lisboa

450

26 087

с 11 августа 2018

86 Комментариев

buy_sell
20 августа 2019, 00:31
Странный этот мальчик. Считает себя умным, а всех дураками. Хочет за 25 000 рублей получить текст программы, идеально следующей за рыночной ценой. Просто поле чудес в стране…
+2
- Мальчик buybuy
  20 августа 2019, 00:35
  buy_sell, вот здесь не понял
  
  1. Что есть идеальное следование за рыночной ценой?
  2. У меня уже есть такая ТС, даже целое семейство таких ТС. Хочу (за свои деньги) посмотреть, можно ли с ходу (за 2 недели) придумать лучше?
  
  С уважением
  +1
  - buy_sell
    20 августа 2019, 00:44
    Мальчик Buybuy, что тут не понять? Если ТС всё время находится в рынке и эквити очень близка к нулю, то СЦП (средняя цена позиции) очень близка к цене инструмента. Это значит, что торговая система идеально следует за рынком практически без запаздывания. Такая ТС — мечта любого трейдера, тем более за грошовую премию в 25 000 деревянных
    0
    - Мальчик buybuy
      20 августа 2019, 00:48
      buy_sell, ну значит у меня она есть )))
      
      Можете предлагать цену
      
      С уважением
      
      P.S. Ваше рассуждение на мой взгляд неверно. Можете пояснить, что есть СЦП и насколько она близка к цене инструмента? Система работает плоским объемом, так что в каждый момент дает только направление торговли. При этом часто не угадывает (((
      +1
      - buy_sell
        20 августа 2019, 01:02
        Мальчик Buybuy, система и не должна угадывать. Она просто должна рассчитывать эквити и торговать, направляя эквити к нулю. Чем чаще корректировки, тем лучше. Частота корректировки ограничивается только биржевой комиссией. Чем ниже комиссия, тем выше частота сделок. Если комиссии нет, то частота определяется только скоростью рассчета и скоростью доступа к бирже.
        0
        Мальчик buybuy
        20 августа 2019, 01:04
        buy_sell, все равно не понимаю, сорри за тупость после полуночи
        
        Ну есть такая система, которая торгует и направляет Эквити к 0.
        И что? В чем мечта трейдера то?
        
        С уважением
        0
        buy_sell
        20 августа 2019, 01:13
        Мальчик Buybuy, если есть система, всё время находящаяся в рынке и удерживающая эквити около 0 тиков прибыли, то её легко можно модифицировать для удержания эквити около 10 тиков прибыли, затем 20 тиков прибыли и тд. Тот же механизм коррекции, но эквити направляется к некоторой положительной прибыли.
        0
        Мальчик buybuy
        20 августа 2019, 01:24
        buy_sell, сорри — но это чересчур абстрактное рассуждение
        
        К сожалению, в реальном эксперименте даже удержать Эквити в диапазоне отклонения +-2% суперсложная задача. Так что прибыльную систему на этой базе не построишь (((
        
        Мне интересно, насколько узкого диапазона колебаний можно достичь? У меня есть теоретическая оценка, но она примерно в 10 раз меньше того, что я умею делать сейчас.
        
        С уважением
        0
meat
20 августа 2019, 00:39
ТОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ: max(abs(equity), t из [09.09.19, 11.10.9]) --> min
поясни это

если взять за equity функцию от времени t

equity = f(t)

то что означает max(abs(equity)) ?

максимальное значение функции, в которой все отрицательные значения инвертированы? :)

то есть среди всех ТС тебе нужно найти такую, в которой это максимальное значение будет минимальным?

0
- Мальчик buybuy
  20 августа 2019, 00:43
  meat, совершенно верно
  
  Мне нужно получить кривую Эквити, наименее уклоняющуюся от нуля
  Эквити — это функция от t
  abs(equity(t)) — уклонение на интервале (у нас — с 9 сент по 11 окт)
  max(abs(equity)) — максимальное уклонение
  И его нужно минимизировать (подбором соответствующей ТС)
  
  С уважением
  
  0
  - meat
    20 августа 2019, 01:09
    Мальчик Buybuy, функция equity считается в процентах?
    0
    - Мальчик buybuy
      20 августа 2019, 01:11
      meat, да пох, если честно
      
      Я предложил считать в $ при торговле плоским лотом в $1,000,000
      Можно считать в процентах и умножать на $1,000,000 )))
      
      С уважением
      0
      - meat
        20 августа 2019, 01:14
        Мальчик Buybuy, доходность считается от первоначального капитала, а про него ничего не написано, если только предположить, что $1,000,000 и есть первоначальный капитал, но тогда будут конфликты с реальной торговлей, ведь такого быть не может в реальности
        
        я уже вбил все параметры, кроме депозита
        0
        Мальчик buybuy
        20 августа 2019, 01:28
        meat, ну это я косноязычно написал наверное
        
        Система реверсивная, работает с лотом $1,000,000.
        Это означает, что первая сделка делается с объемом $1,000,000 (капитал?)
        Все остальные происходят переворотом с объемом $2,000,000
        Т.е. система всегда либо на $1,000,000 в покупке, либо на $1,000,000 в продаже
        
        С уважением
        0
        meat
        20 августа 2019, 01:31
        Мальчик Buybuy, да я так и сделал
        0
Kot_Begemot
20 августа 2019, 06:20
Комиссии всё испортят.

* Не в смысле эквити.

Отсюда и непонятный критерий max(..., t)

* участвовать не буду.
0
- Мальчик buybuy
  20 августа 2019, 06:23
  Kot_Begemot, хозяин — барин
  
  Комиссия взята микроскопической (в 2.5 меньше, чем у LMAX для Bank members) ровно для того, чтобы исключить разные способы подгонки, когда система исполняет в ноль 100500 пробных технических сделок.
  Критерий объяснен словами (минимальное уклонение Эквити от нуля) и к комиссиям не имеет никакого отношения. От слова совсем.
  
  С уважением
  0
  - Kot_Begemot
    20 августа 2019, 06:28
    Мальчик Buybuy, с уважением.
    0
bozon
20 августа 2019, 07:24
не совсем понятен формат публикации. Это нужно сделать отдельным постом или достаточно прокомментировать эту публикацию? Это должен быть код готовой программы с результатами расчётов (или с процессом расчётов)? Можно ли использовать исторические данные для формирования переменных алгоритма?!
0
- bozon
  20 августа 2019, 07:27
  bozon, qpile, xls?
  0
- Мальчик buybuy
  20 августа 2019, 07:28
  bozon, многобукофф
  
  По порядку:
  1. Достаточно прокомментировать, в противном случае я должен просматривать все посты 2 недели, а это вполне себе заебисто
  2. Это должен быть код готовой программы (с обозначенными условиями). Результаты расчетов могут появиться не ранее утра 12.10.19, т.к. программа будет в конкурсном формате оперировать данными с 09.09.19 по 11.10.19)
  3. Результаты публикуются с 12.10.19
  4. Да, можно и нужно использовать исторические данные любой длины. Правда, минутки по золоту ранее 2000 г. найти проблематично
  
  С уважением
  0
  - bozon
    20 августа 2019, 08:37
    Мальчик Buybuy, т.е. формат публикации — комментарий с числом в $ + код.
    0
    - Мальчик buybuy
      20 августа 2019, 08:43
      bozon, нет
      
      Формат публикации:
      1. Код (с хедерами и библиотеками) — не позднее 08.09.19
      2. Число (на данных с 09.09.19 по 11.10.19) — начиная с 12.10.19
      Само собой, что число мы и сами за Вас посчитаем )))
      
      С уважением
      0
Sergey Pavlov
20 августа 2019, 08:33
А вот любопытно. Прежде всего, спасибо!

Если ТС это детерминированная функция от ценового ряда, то навскидку это будет функция, для которой можно построить обратную. В общем виде это, конечно, неверно, но для ТС кажется верным.

Тогда, либо эта задача не имеет общих решений, поскольку хоть золото, хоть евродоллар, хоть ришка будут одной и той же функцией сворачиваться к плоской эквити (условно с нулевой дисперсией) и в каждом случае мы не сможем восстановить исходные траектории, поскольку на выходе одна и та же хрень без дисперсии и роста, обратная функция одна и та же, а входные ценовые ряды разные.

Либо это будет такая функция, которая как ТС будет неторгуема.

Либо это будут некие случаи частной подгонки.

Натолкнули на интересные мысли за кадром. Благодарю:)
+3
- Мальчик buybuy
  20 августа 2019, 08:41
  Sergey Pavlov, ход мыслей интересный, но это совсем не так
  
  У меня уже есть интересная (простая) задачка по обратимости ТС
  Опубликую ее в Пн, 09.09.19, когда конкурс стартует и участникам будет особо нечего делать в ожидании будущих данных )))
  
  С уважением
  +1
Дмитрий Новиков
20 августа 2019, 10:05
Забавная задачка не имеющая решения. Почему? Мы знаем что актив двигается как Х^2. Автор предлагает сделать уравнение X^2=X+E (где Е некая ошибка). Что означает, что надо построить такую прямую линию, что бы она максимально совпадала с параболой. В школе нас учили, что квадратный трехчлен может иметь максимум два решения.
Если вы реально хотите получить плоское экви, вам нужны степени. То есть, в частности, лот разный.
0
- Мальчик buybuy
  20 августа 2019, 10:14
  Дмитрий Новиков, эххххх, даже не знаю, что и сказать
  
  Только из уважения к Вашим интересным постам на этом форуме поясню, что задача забавная, но решаемая. Решение есть, и не одно. Меня интересует улучшение моего текущего решения )))
  
  Мы знаем, что размах цены актива двигается, как sqrt(t). Из этого ну вообще никак не следует, как двигается Эквити (результат свертки цены актива с некоей торговой системой).
  Казалось бы — причем здесь X^2, X+E и квадратные уравнения?
  Ответ — не при чем...
  
  С уважением
  0
  - Дмитрий Новиков
    20 августа 2019, 10:58
    Мальчик Buybuy, Не размах. Актив двигается как (X^2)*T. А вы хотите эту задачу решить линейно. Ну у вас получится 2*2=2+2, а 3*3=3+3 не получится. Вы задачу математичести постройте, а потом программируйте. Как в школе учили:)
    0
    - Мальчик buybuy
      20 августа 2019, 11:01
      Дмитрий Новиков, ну Ок
      
      Значит, мы в разных школах учились. Начнем с начала.
      У нас есть актив, заданный условиями конкурса, его цена — это XAUUSD.
      
      Если она двигается, как (X^2)*T, прошу пояснить, что есть X, а что T?
      
      С уважением
      
      В условиях конкурсной задачи слово «линейно» вообще не упоминается
      0
      - Дмитрий Новиков
        20 августа 2019, 11:22
        Мальчик Buybuy, $dS_{t}=\mu S_{t}\,dt+\sigma S_{t}\,dW_{t}$ у нас есть такой процесс. Это изменение цены в геометрическом броуновском движении. Вам надо решение только с другим знаком. $S_{t}=S_{0}\exp \left(\left(\mu -{\frac {\sigma ^{2}}{2}}\right)t+\sigma W_{t}\right),$
        Это можно сделать изменяя объем ордера. Не все время не лям, а все время разные.
        0
        Мальчик buybuy
        20 августа 2019, 11:26
        Дмитрий Новиков, хе
        
        1. Это уравнение мне известно
        2. Поясните, плз, про (X^2)*T, а то я совсем запутаюсь
        3. Из этого уравнения никак не вытекает ни уравнение для Эквити, ни даже форма Эквити ТС, примененной к базовому активу
        4. Никакое решение с другим знаком мне не нужно. Мне нужна Эквити с минимальным уклонением от нуля
        
        Заранее благодарен за подробные разъяснения
        
        С уважением
        0
        Дмитрий Новиков
        20 августа 2019, 11:36
        Мальчик Buybuy, За Х я брал изменение БА. Дальше, берем «Задача о пьяном матросе» А.Энштейна. Например: https://www.all-fizika.com/article/index.php?id_article=421 Видим, что движения квадратичное X^2. Соответственно нам надо выстраивать решение задачи с нулевым экви через квадратичные величины. А это только объем ордера менять.
        0
        Мальчик buybuy
        20 августа 2019, 11:43
        Дмитрий Новиков, не, ну это треш
        
        В (Вашей?) формуле exp((X^2)*T)) — это некое «среднее» для движения актива, не учитывающее случайные отклонения. При этом X — это ни разу не изменение БА, а усредненное СКО. Даже на типичном случайном блуждании такой «тренд» является весьма малым по сравнению с винеровским компонентом sigma*W(t).
        
        Для продолжения дискуссии прокомментируйте плз пп. 3 и 4.
        После этого я попробую понять, что мне нужно выстраивать.
        
        С уважением
        0
        Дмитрий Новиков
        20 августа 2019, 11:55
        Мальчик Buybuy, Минимальное отклонение это когда вообще не торгуете. Ваша ТС это тоже броуновский процесс. Вы либо сигму уменьшаете и ставите заявки выше крыши и ниже плинтуса, либо объем лота уменьшаете.
        0
        Мальчик buybuy
        20 августа 2019, 12:00
        Дмитрий Новиков, вот не согласен — и все тут
        
        Можете — докажите. Не можете — опровергните мои доводы
        1. Моей ТС нет — я прошу предоставить нужную мне ТС
        2. Я не считаю, что рыночная цена — это броуновский процесс
        3. Я не понимаю, почему Эквити ТС — это броуновский процесс?
        4. Я вообще ничего про сигму не знаю и знать не хочу
        
        У меня есть целое семейство ТС, которое решает конкурсную задачу. Я решил заплатить денег за более эффективное решение.
        Вы пытаетесь убедить меня, что я не могу загнать Эквити ТС в узкую полосу плоским лотом (без манипулирования размером позиции)? Это полная ерунда. Я уже умею это делать.
        
        Ваши доводы?
        
        С уважением
        
        P.S. Вы хоть раз моделировали логнормальное СБ (формулу для которого привели выше)? Как часто оно возвращается практически к нулю, несмотря на тренд (X^2)*T?
        0
        Дмитрий Новиков
        20 августа 2019, 12:06
        Мальчик Buybuy, Почитайте мои топики «Основы». Там в экселе все смоделировано и расписано.
        0
        Мальчик buybuy
        20 августа 2019, 12:09
        Дмитрий Новиков, уважаемый
        
        Вы пишете полную ересь
        Я читал не только Ваши топики «Основы», но и классиков. Как в дискретной, так и в непрерывной области. От Феллера (в начале) до Ширяева (в более поздние времена).
        
        Поэтому есть, что сказать — говорите.
        Нечего сказать — не засоряйте своим потоком мыслей мой блог, плз.
        
        И да, умеете моделировать — участвуйте в конкурсе.
        У нас нет ограничений по образовательному цензу.
        
        С уважением
        0
        Тимоха
        20 августа 2019, 13:03
        Мальчик Buybuy, интересные буквы временами выдаешь, понаблюдаю за тобой)))
        0
        Мальчик buybuy
        20 августа 2019, 13:05
        Тимоха, мда
        
        Не могу похвастаться тем же, но очень приятно )))
        Правда
        
        С уважением
        +1
        Тимоха
        20 августа 2019, 15:45
        Мальчик Buybuy, я простой, как та паренная репка, не в обиде, понимаю)))
        0
        Sergey Pavlov
        20 августа 2019, 13:25
        Мальчик Buybuy, это уже не по-джментельменски)))
        «У меня есть, но никому не покажу»)))
        Предъявляйте-с!
        0
        Мальчик buybuy
        20 августа 2019, 13:28
        Sergey Pavlov, так
        
        Это Вы про что, уважаемый?
        Уточните плз — ща быстро усе предъявим )))
        
        С уважением
        0
        Sergey Pavlov
        20 августа 2019, 13:34
        Мальчик Buybuy, с коллегой Дмитрий Новиков вы ведете увлекательную беседу))
        — Ваши доводы где?
        — Нужна степень против линейности
        — Так не пойдет, это абстрактно. Можете показать — покажите. Иначе какие ваши доводы? Вот у меня всё есть.
        
        Ну вот раз это как довод пойдёт, предъявляйте)))
        0
        Мальчик buybuy
        20 августа 2019, 13:37
        Sergey Pavlov, а зачем?
        
        В диалоге слепого с глухим победит либо нос Буратино, либо шумовая граната...
        
        Не хочу я вступать в дискуссии вокруг стандартного описания винеровского процесса. Да и к рынку это перпендикулярно.
        
        Хотите доводов — могу прямо сейчас опубликовать будущий топик от 09.09.19. Specially for you. Вот он точно заставит Вас задуматься.
        
        Играем?
        
        С уважением
        +1
        Sergey Pavlov
        20 августа 2019, 13:54
        Мальчик Buybuy, не… это не гуд))
        
        Парирование в стиле «с дураками диалоги не веду» это опять не по-джентельменски. Но я же неверно вас трактую, ага?))
        
        А сыграть — с удовольствием))
        Публикуйте.
        0
        Мальчик buybuy
        20 августа 2019, 14:02
        Sergey Pavlov, значится так
        
        1. Никого дураком не называл, не называю и не собираюсь называть
        2. На Смарт-Лабе пишу относительно редко
        3. Тому есть 2 основные причины — голос просыпается, когда я слышу:
        3.1. (Матчасть) Попытка утверждать, что 2х2=5
        3.2. (Фантазии) Попытка утверждать, что деньги зарабатываются на рыночных неэффективностях, а они случаются, когда 2х2=6
        
        Трактуете Вы неверно, IMHO
        Спор с Дмитрием Новиковым — некая смесь пп. 3.1 и 3.2
        
        И вообще — в своем блоге что хочу, то и делаю
        Да и джентельменом можно быть только в обществе джентельменов
        © Чей? (вопрос на засыпку)
        
        Засим здешнюю дискуссию завершаю и публикую новый топик
        
        С уважением
        +1
        Тимоха
        20 августа 2019, 15:57
        Мальчик Buybuy, эффективность рынков заключается в их неэффективности, попробуй понять данный парадокс
        0
        Мальчик buybuy
        20 августа 2019, 15:59
        Тимоха, не, ну это вообще не так
        
        И парадокса здесь нет
        
        С уважением
        0
bozon
26 августа 2019, 10:33
Конкурс:
— неделя кропотливой работы и вот результат:
yadi.sk/d/_Aw3gEoOfOOCEw — mql5-советник;
— результат не чемпионский, тест показал просадку около 5% за 3 месяца, но техническая реализация относительно универсальная;
— стратегия 4-х моментов плохо идентифицирует состояние рынка, нужно эволюционировать дальше!

0
- Мальчик buybuy
  26 августа 2019, 10:46
  bozon, принято
  
  Первый пошел!
  
  С уважением
  +1
  - bozon
    26 августа 2019, 11:12
    Мальчик Buybuy,… ну до конкурсной отсечки ещё есть время, буду развивать алгоритм. С уважением!)
    0
    - Мальчик buybuy
      26 августа 2019, 11:18
      bozon, Ок
      
      Будем наблюдать. Я уже завел журнал участников и версии )))
      
      С уважением
      
      P.S. $50,000 — это негусто. Топ должен уйти ниже $20,000
      +1
      - bozon
        30 августа 2019, 10:00
        Мальчик Buybuy, конкурс:
        — финальная версия https://yadi.sk/d/ej1iG2EOPEtQvQ
        — предыдущую версию просьба удалить из конкурса, ибо много ошибок технического плана (в частности работа с хендлами);
        — как не крути, но в 2 процент уложиться не получилось, результат около 0 за 3 месяца, но отклонения от «0» = 8-9%;
        — пришлось добавить трендовый индикатор типа показателя Хёрста;
        — настройки по умолчанию.
        С уважением и исключительно со спортивным интересом!)
        0
        Мальчик buybuy
        30 августа 2019, 13:02
        bozon, принял
        
        С уважением
        0
        bozon
        17 сентября 2019, 15:13
        Мальчик Buybuy, раздачу закрываю. Скачан три раза. Я думаю, все желающие успели «урвать» кусочек Грааля:)) С уважением!
        0
        Мальчик buybuy
        18 сентября 2019, 04:31
        bozon, уважаемый
        
        Так я вроде скачал 2-ю, исправленную версию
        12-13.10.19 будем тестить потихоньку
        
        С уважением
        +1
        bozon
        18 сентября 2019, 06:46
        Мальчик Buybuy, всё правильно. К исправленной версии попробуйте добавить (для себя) частотный фильтр, состоящий из м3 и м4 на частоте. В идеале он должен отбраковывать фальшивые тренды, вызванные волатильностью волатильности.
        
        Вообще задачка Очень интересная! Кстати, её можно неплохо конвертировать в наличность через «нелинейный» набор позиции.
        0

Читайте на SMART-LAB:

👍 MaxPatrol SIEM и PT NAD обеспечивают киберзащиту Сибирской горно-металлургической компании

В прошлом году 15% хакерских атак по всему миру были направлены на промышленные предприятия. Их киберзащита должна быть на высоте, и у Positive Technologies есть решения, способные ее обеспечить....

Positive Technologies

16:30

AUD/USD: быки пробуют раскачать ситуацию?

Австралийский доллар на недельном графике вернулся к пробитому горизонтальному уровню 0.6942, который практически совпадает с 50% уровнем Фибо последнего нисходящего движения (растянутого от...

Tickmill

23.03.2026

Рубль снова разворачивается вверх

С начала торгов 24 марта биржевой курс юаня к рублю ушел ниже 11,8. Доллар США скорректировался почти на 1 руб., до 81, евро торгуется под отметкой 94.Укрепление рубля обуславливают продолжающийся...

Freedom Finance Global

11:48

X5 МСФО 2025 г. - капзатрат меньше, дивиденд больше?

Компания X5 опубликовала финансовые результаты за 2025 год. Выручка прибавила +18,8% до 4,6 трлн руб., в 4-м квартале рост на 14,9% до 1,24 трлн руб. Валовая прибыль за год выросла на +17,9%...