20 августа 2019, 00:15
Итоги КОНКУРСА от 09.08.19 и НОВЫЙ КОНКУРС от 20.08.19
Доброй ночи, коллеги!
Вот подошел к концу конкурс от 09.08.19 на разработку «худшей» торговой системы.
К сожалению, в нем успел принять участие только 1 человек — имя фамилия. Желание поучаствовать выразила tashik, но дальше декларации дело не пошло. Также свои идеи высказали kachanov и bozon, но у нас был конкурс стратегий, а не идей.
С единственной представленной ТС произошла крайне занимательная история. Эквити получилась фантастически плоской (график можно посмотреть в камментах к конкурсу) — явная заявка на выигрыш. Однако, разбор лога сделок ТСЛаб показал, что ордера, которые выставляла система, исполнялись сильно позже тех баров, на которых допускали исполнение. Со слов автора, это произошло ввиду неверного параметра точности цены, выставленного в ТСЛаб (3 знака после запятой, против 4-5 у входного массива EURUSD). После корректировки параметра эквити системы вышло из плоского режима через 12 дней после начала 2018 г. — и так в него и не вернулось...
В любом случае это был интересный эксперимент. Т.к. он показывает чувствительность ТСЛаб к настройкам системы, не сохраняемым в скрипте, есть предложение отказаться от привязки к ТСЛаб и разрешить участникам писать на чем угодно. Это несколько усложнит итоговый аудит, зато позволит расширить круг потенциальных участников за счет профов.
Итак, начинаем новый конкурс от 20.08.19.
ДАНО: Минутки по XAUUSD за вcю доступную историю до 06.09.2019 г. включительно. Данные можно брать откуда угодно. Причина смены актива — высокая волатильность интереснее.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КЛАССУ ТС: Обычная плоская реверсивная
Обычная — без заглядываний в будущее и манипуляций внутри минутного бара
Плоская — без плечей и реинвестирования. Вся торговля идет одним лотом в $1,000,000
Реверсивная — система всегда в рынке (в покупке или в продаже). При смене позиции происходит переворот двойным объемом ($2,000,000)
КОМИССИИ: $1 на $1,000,000 торгового оборота ($2 на каждый переворот)
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ: отсутствуют
УТОЧНЕНИЕ: Все открытия/закрытия происходят лимитными ордерами по цене закрытия последней обработанной свечи. Ордер начинает выполняться со следующей свечи. Без махинаций — если open(next bar) лучше, чем цена ордера, открытие происходит по цене ордера (ордер формируется «между» свечами). Причина ограничения на цену открытия/закрытия — смещение ордера от close позволяет радикально уменьшить количество совершаемых сделок, что способно в лучшую сторону повлиять на наклон эквити и совокупно уплаченные комиссии.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПАМЯТИ: Не более 90 календарных дней. Т.е. не используем более старые данные для расчета новых (не обязательно)
ЗАДАЧА: Найти ТС с минимальным уклонением эквити от 0 в период с 09.09.19 по 11.10.19
ТОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ: max(abs(equity), t из [09.09.19, 11.10.9]) --> min
ФОРМАТ ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТА: Число в $, желательно меньше $1,000,000 ))) Например, $18,138
ФИЛЬТР ДОПУСТИМЫХ ТС: Не рассматриваются результаты, большие, чем 50% максимального уклонения от 0 стратегии Buy&Hold на том же временном интервале.
Иными словами — конкурс проводится в формате OOS (out of sample). Обучаете систему сколько угодно — но работать она будет за правым краем экрана. Надеюсь, принятие такого условия позволит привлечь профов (Eugene Logunov, ch5oh, wrmngr, ...).
Каждый участник пишет на любой платформе и в срок не позднее вечера Вс, 08.09.19 выкладывает текст своей программы. Ограничения:
— программа должна быть автономной (работать в оффлайне и без внешних источников данных, кроме массива котировок с 09.09.19 по 11.10.19)
— программа должна запускаться сразу после установки дистрибутива платформы, на которой велась разработка, т.е. в случае использования внешних файлов заголовков, темплейтов и/или нестандартных библиотек — их исходники должны быть опубликованы одновременно с программой
Призовой фонд конкурса — 25 тыр (за 1-е место)
Если наберется 5+ участников — вводится приз 10 тыр за 2-е место.
Если наберется 10+ участников — вводится приз 5 тыр за 3-е место.
Каждый участник может опубликовать несколько ТС и, в теории, сольно получить все 3 приза.
Во избежание публикации 100500 вариантов вводится пенальти — если одна из программ участника уличается в неправильном расчете — все остальные ТС его авторства автоматом снимаются с конкурса.
Начиная с Сб 12.10.19 участники прогоняют свои программы на накопившихся за месяц с 09.09.19 по 11.10.19 минутках XAUUSD и публикуют свои результаты (в $). В качестве стандартных котировок берутся данные с finam.ru с принудительно выпиленными котировками за выходные во избежание странных гэпов (думаю, каждый сам справится с этой задачей).
Начиная с Пн, 14.10.19 подводим итоги — тестируем первую тройку, аудируем результат, делаем проверку на читерство (надеюсь, не только моими руками, но и с помощью коллективного разума), определяем победителей, а я выплачиваю призы.
На этом все
ПОЕХАЛИ!
Вот подошел к концу конкурс от 09.08.19 на разработку «худшей» торговой системы.
К сожалению, в нем успел принять участие только 1 человек — имя фамилия. Желание поучаствовать выразила tashik, но дальше декларации дело не пошло. Также свои идеи высказали kachanov и bozon, но у нас был конкурс стратегий, а не идей.
С единственной представленной ТС произошла крайне занимательная история. Эквити получилась фантастически плоской (график можно посмотреть в камментах к конкурсу) — явная заявка на выигрыш. Однако, разбор лога сделок ТСЛаб показал, что ордера, которые выставляла система, исполнялись сильно позже тех баров, на которых допускали исполнение. Со слов автора, это произошло ввиду неверного параметра точности цены, выставленного в ТСЛаб (3 знака после запятой, против 4-5 у входного массива EURUSD). После корректировки параметра эквити системы вышло из плоского режима через 12 дней после начала 2018 г. — и так в него и не вернулось...
В любом случае это был интересный эксперимент. Т.к. он показывает чувствительность ТСЛаб к настройкам системы, не сохраняемым в скрипте, есть предложение отказаться от привязки к ТСЛаб и разрешить участникам писать на чем угодно. Это несколько усложнит итоговый аудит, зато позволит расширить круг потенциальных участников за счет профов.
Итак, начинаем новый конкурс от 20.08.19.
ДАНО: Минутки по XAUUSD за вcю доступную историю до 06.09.2019 г. включительно. Данные можно брать откуда угодно. Причина смены актива — высокая волатильность интереснее.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КЛАССУ ТС: Обычная плоская реверсивная
Обычная — без заглядываний в будущее и манипуляций внутри минутного бара
Плоская — без плечей и реинвестирования. Вся торговля идет одним лотом в $1,000,000
Реверсивная — система всегда в рынке (в покупке или в продаже). При смене позиции происходит переворот двойным объемом ($2,000,000)
КОМИССИИ: $1 на $1,000,000 торгового оборота ($2 на каждый переворот)
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ: отсутствуют
УТОЧНЕНИЕ: Все открытия/закрытия происходят лимитными ордерами по цене закрытия последней обработанной свечи. Ордер начинает выполняться со следующей свечи. Без махинаций — если open(next bar) лучше, чем цена ордера, открытие происходит по цене ордера (ордер формируется «между» свечами). Причина ограничения на цену открытия/закрытия — смещение ордера от close позволяет радикально уменьшить количество совершаемых сделок, что способно в лучшую сторону повлиять на наклон эквити и совокупно уплаченные комиссии.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПАМЯТИ: Не более 90 календарных дней. Т.е. не используем более старые данные для расчета новых (не обязательно)
ЗАДАЧА: Найти ТС с минимальным уклонением эквити от 0 в период с 09.09.19 по 11.10.19
ТОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ: max(abs(equity), t из [09.09.19, 11.10.9]) --> min
ФОРМАТ ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТА: Число в $, желательно меньше $1,000,000 ))) Например, $18,138
ФИЛЬТР ДОПУСТИМЫХ ТС: Не рассматриваются результаты, большие, чем 50% максимального уклонения от 0 стратегии Buy&Hold на том же временном интервале.
Иными словами — конкурс проводится в формате OOS (out of sample). Обучаете систему сколько угодно — но работать она будет за правым краем экрана. Надеюсь, принятие такого условия позволит привлечь профов (Eugene Logunov, ch5oh, wrmngr, ...).
Каждый участник пишет на любой платформе и в срок не позднее вечера Вс, 08.09.19 выкладывает текст своей программы. Ограничения:
— программа должна быть автономной (работать в оффлайне и без внешних источников данных, кроме массива котировок с 09.09.19 по 11.10.19)
— программа должна запускаться сразу после установки дистрибутива платформы, на которой велась разработка, т.е. в случае использования внешних файлов заголовков, темплейтов и/или нестандартных библиотек — их исходники должны быть опубликованы одновременно с программой
Призовой фонд конкурса — 25 тыр (за 1-е место)
Если наберется 5+ участников — вводится приз 10 тыр за 2-е место.
Если наберется 10+ участников — вводится приз 5 тыр за 3-е место.
Каждый участник может опубликовать несколько ТС и, в теории, сольно получить все 3 приза.
Во избежание публикации 100500 вариантов вводится пенальти — если одна из программ участника уличается в неправильном расчете — все остальные ТС его авторства автоматом снимаются с конкурса.
Начиная с Сб 12.10.19 участники прогоняют свои программы на накопившихся за месяц с 09.09.19 по 11.10.19 минутках XAUUSD и публикуют свои результаты (в $). В качестве стандартных котировок берутся данные с finam.ru с принудительно выпиленными котировками за выходные во избежание странных гэпов (думаю, каждый сам справится с этой задачей).
Начиная с Пн, 14.10.19 подводим итоги — тестируем первую тройку, аудируем результат, делаем проверку на читерство (надеюсь, не только моими руками, но и с помощью коллективного разума), определяем победителей, а я выплачиваю призы.
На этом все
ПОЕХАЛИ!
Читайте на SMART-LAB:
GBP/CHF: Быки капитулируют. Медведи готовят глубокий разворот?
Кросс-курс GBP/CHF протестировал область сопротивления, сформированную между уровнями 1.0675 и 1.0700. При этом сформировались доджи, которые активно появляются после длинных белых свечей,...
15.06.2026
📉 Почти 60% молодых предпринимателей оказались не готовы к реальности бизнеса
Ведение бизнеса оказалось гораздо сложнее, чем ожидали 59% молодых предпринимателей, закрывших свое дело. К такому выводу пришли Корпорация МСП, МСП Банк, АСИ и Frank RG. Главное...
15.06.2026
🌏 #ЭкспертыSOFL: как меняются требования к ИТ на международных рынках
Друзья, сегодня поговорим об ИТ-рынке АСЕАН (Ассоциация государств Юго-Восточной Азии) — одном из самых быстрорастущих в мире. По оценкам самой ассоциации, цифровая экономика региона уже...
15.06.2026
ПАО «Инкаб Холдинг» объявил ценовой диапазон и сроки проведения IPO
15 июня 2026 года состоялось заседание Совета директоров ПАО «Инкаб Холдинг», торговый код на Московской бирже – [INCB]. В пов...
Александр Александр, 🏆
mumiyden, никто пока не говорит, что плохо. Посмотрим, будет ли просрочка выплаты купона сегодня. Объём вижу, тоже усредняюсь.
Крупнейший НПЗ «Татнефти» остановился после атаки БПЛА НПЗ ТАНЕКО «Татнефти» полностью остановил переработку нефти с 12 июня после атаки беспилотных летательных аппаратов (БПЛА), сообщили Reuters два...
Во время выборов осенью 2026 года в России «будут проблемы со связью и интернетом в интересах обеспечения безопасности», заявила председатель ЦИК РФ Элла Памфилова.
«Я считаю, что не надо роптать...
Минпромторг выводит алюминий из тени: почему держателям бумаг Русала пора напрячься Пока форумные теоретики увлеченно рисуют уровни поддержки и ждут дивидендов, правительство тихо выпустило документ, ...
5:12
Шорчу ММВБ Фьюч ММВБ 5мин
Перезашел. Оставил шорт в овернайт. Авто-репост. Читать в блоге >>>
РАЗБОР ОТЧЁТА ООО «ТЕХНО Лизинг» ЗА 1 КВАРТАЛ 2026 года 🔶 ООО «ТЕХНО Лизинг».ООО «ТЕХНО Лизинг» — небольшая лизинговая компания, специализирующаяся на финансовом лизинге строительной техники, а также ...
Kk_Vd,
Согласен, по правилу Т+1 последний день торгов 18.06, а 19.06 ПВО РКТ может смело брать реестр облигационеров у НРД и им оперировать. Суд ведь не случайно указал дату 19.06 для предъявлен...
SBERSIB
ФосАгро и Газпром в ходе ПМЭФ подписали новое пятилетнее соглашение о поставке серы. Срок действия предыдущего контракта истек в конце 2025 года. Аналитики считают новость позитивной для ...
если взять за equity функцию от времени t
equity = f(t)
то что означает max(abs(equity)) ?
максимальное значение функции, в которой все отрицательные значения инвертированы? :)
то есть среди всех ТС тебе нужно найти такую, в которой это максимальное значение будет минимальным?
Математика усыпляет. Вот за 20 тыр за Тарасова все аж обчитались )))
С уважением
Я не ищу Граали — их есть у меня )))
Я давно разрабатываю общую теорию ТС. В ней есть масса фактов, которые нельзя доказать, но можно проверить численно.
Своими руками на это может 9 жизней не хватить, так что вроде ничто мне не мешает отдать ряд работы на аутсорс на платной основе.
Если это окажется никому не интересным — буду копать сольно, как сейчас.
С уважением
P.S. Системы на рынках с низкой ликвидностью не интересны от слова совсем )))
P.P.S. Лично для меня 40% годовых — это очень мало (как цель)