20 августа 2019, 00:15
Итоги КОНКУРСА от 09.08.19 и НОВЫЙ КОНКУРС от 20.08.19
Доброй ночи, коллеги!
Вот подошел к концу конкурс от 09.08.19 на разработку «худшей» торговой системы.
К сожалению, в нем успел принять участие только 1 человек — имя фамилия. Желание поучаствовать выразила tashik, но дальше декларации дело не пошло. Также свои идеи высказали kachanov и bozon, но у нас был конкурс стратегий, а не идей.
С единственной представленной ТС произошла крайне занимательная история. Эквити получилась фантастически плоской (график можно посмотреть в камментах к конкурсу) — явная заявка на выигрыш. Однако, разбор лога сделок ТСЛаб показал, что ордера, которые выставляла система, исполнялись сильно позже тех баров, на которых допускали исполнение. Со слов автора, это произошло ввиду неверного параметра точности цены, выставленного в ТСЛаб (3 знака после запятой, против 4-5 у входного массива EURUSD). После корректировки параметра эквити системы вышло из плоского режима через 12 дней после начала 2018 г. — и так в него и не вернулось...
В любом случае это был интересный эксперимент. Т.к. он показывает чувствительность ТСЛаб к настройкам системы, не сохраняемым в скрипте, есть предложение отказаться от привязки к ТСЛаб и разрешить участникам писать на чем угодно. Это несколько усложнит итоговый аудит, зато позволит расширить круг потенциальных участников за счет профов.
Итак, начинаем новый конкурс от 20.08.19.
ДАНО: Минутки по XAUUSD за вcю доступную историю до 06.09.2019 г. включительно. Данные можно брать откуда угодно. Причина смены актива — высокая волатильность интереснее.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КЛАССУ ТС: Обычная плоская реверсивная
Обычная — без заглядываний в будущее и манипуляций внутри минутного бара
Плоская — без плечей и реинвестирования. Вся торговля идет одним лотом в $1,000,000
Реверсивная — система всегда в рынке (в покупке или в продаже). При смене позиции происходит переворот двойным объемом ($2,000,000)
КОМИССИИ: $1 на $1,000,000 торгового оборота ($2 на каждый переворот)
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ: отсутствуют
УТОЧНЕНИЕ: Все открытия/закрытия происходят лимитными ордерами по цене закрытия последней обработанной свечи. Ордер начинает выполняться со следующей свечи. Без махинаций — если open(next bar) лучше, чем цена ордера, открытие происходит по цене ордера (ордер формируется «между» свечами). Причина ограничения на цену открытия/закрытия — смещение ордера от close позволяет радикально уменьшить количество совершаемых сделок, что способно в лучшую сторону повлиять на наклон эквити и совокупно уплаченные комиссии.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПАМЯТИ: Не более 90 календарных дней. Т.е. не используем более старые данные для расчета новых (не обязательно)
ЗАДАЧА: Найти ТС с минимальным уклонением эквити от 0 в период с 09.09.19 по 11.10.19
ТОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ: max(abs(equity), t из [09.09.19, 11.10.9]) --> min
ФОРМАТ ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТА: Число в $, желательно меньше $1,000,000 ))) Например, $18,138
ФИЛЬТР ДОПУСТИМЫХ ТС: Не рассматриваются результаты, большие, чем 50% максимального уклонения от 0 стратегии Buy&Hold на том же временном интервале.
Иными словами — конкурс проводится в формате OOS (out of sample). Обучаете систему сколько угодно — но работать она будет за правым краем экрана. Надеюсь, принятие такого условия позволит привлечь профов (Eugene Logunov, ch5oh, wrmngr, ...).
Каждый участник пишет на любой платформе и в срок не позднее вечера Вс, 08.09.19 выкладывает текст своей программы. Ограничения:
— программа должна быть автономной (работать в оффлайне и без внешних источников данных, кроме массива котировок с 09.09.19 по 11.10.19)
— программа должна запускаться сразу после установки дистрибутива платформы, на которой велась разработка, т.е. в случае использования внешних файлов заголовков, темплейтов и/или нестандартных библиотек — их исходники должны быть опубликованы одновременно с программой
Призовой фонд конкурса — 25 тыр (за 1-е место)
Если наберется 5+ участников — вводится приз 10 тыр за 2-е место.
Если наберется 10+ участников — вводится приз 5 тыр за 3-е место.
Каждый участник может опубликовать несколько ТС и, в теории, сольно получить все 3 приза.
Во избежание публикации 100500 вариантов вводится пенальти — если одна из программ участника уличается в неправильном расчете — все остальные ТС его авторства автоматом снимаются с конкурса.
Начиная с Сб 12.10.19 участники прогоняют свои программы на накопившихся за месяц с 09.09.19 по 11.10.19 минутках XAUUSD и публикуют свои результаты (в $). В качестве стандартных котировок берутся данные с finam.ru с принудительно выпиленными котировками за выходные во избежание странных гэпов (думаю, каждый сам справится с этой задачей).
Начиная с Пн, 14.10.19 подводим итоги — тестируем первую тройку, аудируем результат, делаем проверку на читерство (надеюсь, не только моими руками, но и с помощью коллективного разума), определяем победителей, а я выплачиваю призы.
На этом все
ПОЕХАЛИ!
Вот подошел к концу конкурс от 09.08.19 на разработку «худшей» торговой системы.
К сожалению, в нем успел принять участие только 1 человек — имя фамилия. Желание поучаствовать выразила tashik, но дальше декларации дело не пошло. Также свои идеи высказали kachanov и bozon, но у нас был конкурс стратегий, а не идей.
С единственной представленной ТС произошла крайне занимательная история. Эквити получилась фантастически плоской (график можно посмотреть в камментах к конкурсу) — явная заявка на выигрыш. Однако, разбор лога сделок ТСЛаб показал, что ордера, которые выставляла система, исполнялись сильно позже тех баров, на которых допускали исполнение. Со слов автора, это произошло ввиду неверного параметра точности цены, выставленного в ТСЛаб (3 знака после запятой, против 4-5 у входного массива EURUSD). После корректировки параметра эквити системы вышло из плоского режима через 12 дней после начала 2018 г. — и так в него и не вернулось...
В любом случае это был интересный эксперимент. Т.к. он показывает чувствительность ТСЛаб к настройкам системы, не сохраняемым в скрипте, есть предложение отказаться от привязки к ТСЛаб и разрешить участникам писать на чем угодно. Это несколько усложнит итоговый аудит, зато позволит расширить круг потенциальных участников за счет профов.
Итак, начинаем новый конкурс от 20.08.19.
ДАНО: Минутки по XAUUSD за вcю доступную историю до 06.09.2019 г. включительно. Данные можно брать откуда угодно. Причина смены актива — высокая волатильность интереснее.
ОГРАНИЧЕНИЯ ПО КЛАССУ ТС: Обычная плоская реверсивная
Обычная — без заглядываний в будущее и манипуляций внутри минутного бара
Плоская — без плечей и реинвестирования. Вся торговля идет одним лотом в $1,000,000
Реверсивная — система всегда в рынке (в покупке или в продаже). При смене позиции происходит переворот двойным объемом ($2,000,000)
КОМИССИИ: $1 на $1,000,000 торгового оборота ($2 на каждый переворот)
ПРОСКАЛЬЗЫВАНИЯ: отсутствуют
УТОЧНЕНИЕ: Все открытия/закрытия происходят лимитными ордерами по цене закрытия последней обработанной свечи. Ордер начинает выполняться со следующей свечи. Без махинаций — если open(next bar) лучше, чем цена ордера, открытие происходит по цене ордера (ордер формируется «между» свечами). Причина ограничения на цену открытия/закрытия — смещение ордера от close позволяет радикально уменьшить количество совершаемых сделок, что способно в лучшую сторону повлиять на наклон эквити и совокупно уплаченные комиссии.
ОГРАНИЧЕНИЕ ПО ПАМЯТИ: Не более 90 календарных дней. Т.е. не используем более старые данные для расчета новых (не обязательно)
ЗАДАЧА: Найти ТС с минимальным уклонением эквити от 0 в период с 09.09.19 по 11.10.19
ТОЧНЫЙ КРИТЕРИЙ: max(abs(equity), t из [09.09.19, 11.10.9]) --> min
ФОРМАТ ПУБЛИКАЦИИ РЕЗУЛЬТАТА: Число в $, желательно меньше $1,000,000 ))) Например, $18,138
ФИЛЬТР ДОПУСТИМЫХ ТС: Не рассматриваются результаты, большие, чем 50% максимального уклонения от 0 стратегии Buy&Hold на том же временном интервале.
Иными словами — конкурс проводится в формате OOS (out of sample). Обучаете систему сколько угодно — но работать она будет за правым краем экрана. Надеюсь, принятие такого условия позволит привлечь профов (Eugene Logunov, ch5oh, wrmngr, ...).
Каждый участник пишет на любой платформе и в срок не позднее вечера Вс, 08.09.19 выкладывает текст своей программы. Ограничения:
— программа должна быть автономной (работать в оффлайне и без внешних источников данных, кроме массива котировок с 09.09.19 по 11.10.19)
— программа должна запускаться сразу после установки дистрибутива платформы, на которой велась разработка, т.е. в случае использования внешних файлов заголовков, темплейтов и/или нестандартных библиотек — их исходники должны быть опубликованы одновременно с программой
Призовой фонд конкурса — 25 тыр (за 1-е место)
Если наберется 5+ участников — вводится приз 10 тыр за 2-е место.
Если наберется 10+ участников — вводится приз 5 тыр за 3-е место.
Каждый участник может опубликовать несколько ТС и, в теории, сольно получить все 3 приза.
Во избежание публикации 100500 вариантов вводится пенальти — если одна из программ участника уличается в неправильном расчете — все остальные ТС его авторства автоматом снимаются с конкурса.
Начиная с Сб 12.10.19 участники прогоняют свои программы на накопившихся за месяц с 09.09.19 по 11.10.19 минутках XAUUSD и публикуют свои результаты (в $). В качестве стандартных котировок берутся данные с finam.ru с принудительно выпиленными котировками за выходные во избежание странных гэпов (думаю, каждый сам справится с этой задачей).
Начиная с Пн, 14.10.19 подводим итоги — тестируем первую тройку, аудируем результат, делаем проверку на читерство (надеюсь, не только моими руками, но и с помощью коллективного разума), определяем победителей, а я выплачиваю призы.
На этом все
ПОЕХАЛИ!
Николай Иванов, смотрел- ничего он не утверждает: подтверждает что продал банк и забыла. А то что Потанин за столько купил- молодец смог предложить нужную цену в нужное время. Это бизнес и ничего л...
Базовый сценарий отключений света зимой на Украине – 12 часов в сутки — гендиректор украинской энергокомпании Yasno
А как красиво скупали обычку, просто классика жанра… и кто теперь скажет, что нет накопления и крупного игрока в этой бумаге?
Lucia f, да просто от тела сильно зависит доходность этих облигаций. Если ставку повысят то переоценка произойдет на 10% вниз примерно, а стакан там пустоват на покупку. Если у кого-то маржинальное...
17:51
Gotamcity77, по закону точно модно
17:49
Banana, судя по тому как валится бумага — не совсем 🤣
Diamond, они хвалят IPO VSEH 🤣
Этого более чем достаточно
GRAG777, значит я терпила, но злой.
Simbarin, скорее всего перевернет позицию в шорт + доберет плечи максимальные.
17:30
Виктор Петров, откуда у немцев столько золота? Надо было не в долларах резервы копить, а в золоте. У немцев 70% резервов в золоте, а не в инвалюте.
1. Что есть идеальное следование за рыночной ценой?
2. У меня уже есть такая ТС, даже целое семейство таких ТС. Хочу (за свои деньги) посмотреть, можно ли с ходу (за 2 недели) придумать лучше?
С уважением
Можете предлагать цену
С уважением
P.S. Ваше рассуждение на мой взгляд неверно. Можете пояснить, что есть СЦП и насколько она близка к цене инструмента? Система работает плоским объемом, так что в каждый момент дает только направление торговли. При этом часто не угадывает (((
Ну есть такая система, которая торгует и направляет Эквити к 0.
И что? В чем мечта трейдера то?
С уважением
К сожалению, в реальном эксперименте даже удержать Эквити в диапазоне отклонения +-2% суперсложная задача. Так что прибыльную систему на этой базе не построишь (((
Мне интересно, насколько узкого диапазона колебаний можно достичь? У меня есть теоретическая оценка, но она примерно в 10 раз меньше того, что я умею делать сейчас.
С уважением
если взять за equity функцию от времени t
equity = f(t)
то что означает max(abs(equity)) ?
максимальное значение функции, в которой все отрицательные значения инвертированы? :)
то есть среди всех ТС тебе нужно найти такую, в которой это максимальное значение будет минимальным?
Мне нужно получить кривую Эквити, наименее уклоняющуюся от нуля
Эквити — это функция от t
abs(equity(t)) — уклонение на интервале (у нас — с 9 сент по 11 окт)
max(abs(equity)) — максимальное уклонение
И его нужно минимизировать (подбором соответствующей ТС)
С уважением
Я предложил считать в $ при торговле плоским лотом в $1,000,000
Можно считать в процентах и умножать на $1,000,000 )))
С уважением
я уже вбил все параметры, кроме депозита
Система реверсивная, работает с лотом $1,000,000.
Это означает, что первая сделка делается с объемом $1,000,000 (капитал?)
Все остальные происходят переворотом с объемом $2,000,000
Т.е. система всегда либо на $1,000,000 в покупке, либо на $1,000,000 в продаже
С уважением
* Не в смысле эквити.
Отсюда и непонятный критерий max(..., t)
* участвовать не буду.
Комиссия взята микроскопической (в 2.5 меньше, чем у LMAX для Bank members) ровно для того, чтобы исключить разные способы подгонки, когда система исполняет в ноль 100500 пробных технических сделок.
Критерий объяснен словами (минимальное уклонение Эквити от нуля) и к комиссиям не имеет никакого отношения. От слова совсем.
С уважением
По порядку:
1. Достаточно прокомментировать, в противном случае я должен просматривать все посты 2 недели, а это вполне себе заебисто
2. Это должен быть код готовой программы (с обозначенными условиями). Результаты расчетов могут появиться не ранее утра 12.10.19, т.к. программа будет в конкурсном формате оперировать данными с 09.09.19 по 11.10.19)
3. Результаты публикуются с 12.10.19
4. Да, можно и нужно использовать исторические данные любой длины. Правда, минутки по золоту ранее 2000 г. найти проблематично
С уважением
Формат публикации:
1. Код (с хедерами и библиотеками) — не позднее 08.09.19
2. Число (на данных с 09.09.19 по 11.10.19) — начиная с 12.10.19
Само собой, что число мы и сами за Вас посчитаем )))
С уважением
Если ТС это детерминированная функция от ценового ряда, то навскидку это будет функция, для которой можно построить обратную. В общем виде это, конечно, неверно, но для ТС кажется верным.
Тогда, либо эта задача не имеет общих решений, поскольку хоть золото, хоть евродоллар, хоть ришка будут одной и той же функцией сворачиваться к плоской эквити (условно с нулевой дисперсией) и в каждом случае мы не сможем восстановить исходные траектории, поскольку на выходе одна и та же хрень без дисперсии и роста, обратная функция одна и та же, а входные ценовые ряды разные.
Либо это будет такая функция, которая как ТС будет неторгуема.
Либо это будут некие случаи частной подгонки.
Натолкнули на интересные мысли за кадром. Благодарю:)
У меня уже есть интересная (простая) задачка по обратимости ТС
Опубликую ее в Пн, 09.09.19, когда конкурс стартует и участникам будет особо нечего делать в ожидании будущих данных )))
С уважением
Если вы реально хотите получить плоское экви, вам нужны степени. То есть, в частности, лот разный.
Только из уважения к Вашим интересным постам на этом форуме поясню, что задача забавная, но решаемая. Решение есть, и не одно. Меня интересует улучшение моего текущего решения )))
Мы знаем, что размах цены актива двигается, как sqrt(t). Из этого ну вообще никак не следует, как двигается Эквити (результат свертки цены актива с некоей торговой системой).
Казалось бы — причем здесь X^2, X+E и квадратные уравнения?
Ответ — не при чем...
С уважением
Значит, мы в разных школах учились. Начнем с начала.
У нас есть актив, заданный условиями конкурса, его цена — это XAUUSD.
Если она двигается, как (X^2)*T, прошу пояснить, что есть X, а что T?
С уважением
В условиях конкурсной задачи слово «линейно» вообще не упоминается
Это можно сделать изменяя объем ордера. Не все время не лям, а все время разные.
1. Это уравнение мне известно
2. Поясните, плз, про (X^2)*T, а то я совсем запутаюсь
3. Из этого уравнения никак не вытекает ни уравнение для Эквити, ни даже форма Эквити ТС, примененной к базовому активу
4. Никакое решение с другим знаком мне не нужно. Мне нужна Эквити с минимальным уклонением от нуля
Заранее благодарен за подробные разъяснения
С уважением
В (Вашей?) формуле exp((X^2)*T)) — это некое «среднее» для движения актива, не учитывающее случайные отклонения. При этом X — это ни разу не изменение БА, а усредненное СКО. Даже на типичном случайном блуждании такой «тренд» является весьма малым по сравнению с винеровским компонентом sigma*W(t).
Для продолжения дискуссии прокомментируйте плз пп. 3 и 4.
После этого я попробую понять, что мне нужно выстраивать.
С уважением
Можете — докажите. Не можете — опровергните мои доводы
1. Моей ТС нет — я прошу предоставить нужную мне ТС
2. Я не считаю, что рыночная цена — это броуновский процесс
3. Я не понимаю, почему Эквити ТС — это броуновский процесс?
4. Я вообще ничего про сигму не знаю и знать не хочу
У меня есть целое семейство ТС, которое решает конкурсную задачу. Я решил заплатить денег за более эффективное решение.
Вы пытаетесь убедить меня, что я не могу загнать Эквити ТС в узкую полосу плоским лотом (без манипулирования размером позиции)? Это полная ерунда. Я уже умею это делать.
Ваши доводы?
С уважением
P.S. Вы хоть раз моделировали логнормальное СБ (формулу для которого привели выше)? Как часто оно возвращается практически к нулю, несмотря на тренд (X^2)*T?
Вы пишете полную ересь
Я читал не только Ваши топики «Основы», но и классиков. Как в дискретной, так и в непрерывной области. От Феллера (в начале) до Ширяева (в более поздние времена).
Поэтому есть, что сказать — говорите.
Нечего сказать — не засоряйте своим потоком мыслей мой блог, плз.
И да, умеете моделировать — участвуйте в конкурсе.
У нас нет ограничений по образовательному цензу.
С уважением
Не могу похвастаться тем же, но очень приятно )))
Правда
С уважением
«У меня есть, но никому не покажу»)))
Предъявляйте-с!
Это Вы про что, уважаемый?
Уточните плз — ща быстро усе предъявим )))
С уважением
— Ваши доводы где?
— Нужна степень против линейности
— Так не пойдет, это абстрактно. Можете показать — покажите. Иначе какие ваши доводы? Вот у меня всё есть.
Ну вот раз это как довод пойдёт, предъявляйте)))
В диалоге слепого с глухим победит либо нос Буратино, либо шумовая граната...
Не хочу я вступать в дискуссии вокруг стандартного описания винеровского процесса. Да и к рынку это перпендикулярно.
Хотите доводов — могу прямо сейчас опубликовать будущий топик от 09.09.19. Specially for you. Вот он точно заставит Вас задуматься.
Играем?
С уважением
Парирование в стиле «с дураками диалоги не веду» это опять не по-джентельменски. Но я же неверно вас трактую, ага?))
А сыграть — с удовольствием))
Публикуйте.
1. Никого дураком не называл, не называю и не собираюсь называть
2. На Смарт-Лабе пишу относительно редко
3. Тому есть 2 основные причины — голос просыпается, когда я слышу:
3.1. (Матчасть) Попытка утверждать, что 2х2=5
3.2. (Фантазии) Попытка утверждать, что деньги зарабатываются на рыночных неэффективностях, а они случаются, когда 2х2=6
Трактуете Вы неверно, IMHO
Спор с Дмитрием Новиковым — некая смесь пп. 3.1 и 3.2
И вообще — в своем блоге что хочу, то и делаю
Да и джентельменом можно быть только в обществе джентельменов
© Чей? (вопрос на засыпку)
Засим здешнюю дискуссию завершаю и публикую новый топик
С уважением
И парадокса здесь нет
С уважением
— неделя кропотливой работы и вот результат:
yadi.sk/d/_Aw3gEoOfOOCEw — mql5-советник;
— результат не чемпионский, тест показал просадку около 5% за 3 месяца, но техническая реализация относительно универсальная;
— стратегия 4-х моментов плохо идентифицирует состояние рынка, нужно эволюционировать дальше!
Первый пошел!
С уважением
Будем наблюдать. Я уже завел журнал участников и версии )))
С уважением
P.S. $50,000 — это негусто. Топ должен уйти ниже $20,000
— финальная версия https://yadi.sk/d/ej1iG2EOPEtQvQ
— предыдущую версию просьба удалить из конкурса, ибо много ошибок технического плана (в частности работа с хендлами);
— как не крути, но в 2 процент уложиться не получилось, результат около 0 за 3 месяца, но отклонения от «0» = 8-9%;
— пришлось добавить трендовый индикатор типа показателя Хёрста;
— настройки по умолчанию.
С уважением и исключительно со спортивным интересом!)
С уважением
Так я вроде скачал 2-ю, исправленную версию
12-13.10.19 будем тестить потихоньку
С уважением
Вообще задачка Очень интересная! Кстати, её можно неплохо конвертировать в наличность через «нелинейный» набор позиции.