Вопрос по алготрейдингу и механике рынка

Приветствую всех.

Составляю ТС для алготрейдинга и столкнулся с задачей. Сама ТС рассчитана на совершение пипсовых сделок. Мой вопрос заключается в следующем: При выставлении заявок по рынку есть ли достаточная вероятность того, что заявку просто не исполнят и она так и останется висеть? Или же при выставлении рыночных заявок они так и так исполнятся, но с проскальзыванием?
Под достаточной вероятностью подразумеваю >30%.
Прошу поделится опытом в подобных вопросах и по возможности ответить на мой.
Спасибо за внимание!

Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.

ТС

Lino

Екатеринбург

с 11 апреля 2019

9 Комментариев

Джонни Голт
12 августа 2019, 21:57
А как ты составляешь ТС, если не понимаешь механику рынка? А ты ее реально совершенно не понимаешь, судя по вопросу…
+1
Джонни Голт
12 августа 2019, 21:59
P.S. все зависит от ликвидности инструмента и объема, которым ты торговать собрался, но судя по всему, тебе хватит ликвидности…
0
Lino
12 августа 2019, 22:03
По сравнению с людьми, чей опыт на рынке составляет от 5ти лет я действительно не понимаю механику рынка. С обычной торговлей всё проще, нежели с торговлей, интервал которой доли секунд. Но думаю, ваш ответ будет полезен, благодарю

0
SergP
12 августа 2019, 22:07
Т.е., вы даже вручную ни разу не пробовали рыночную заявку? ;)
+1
Джонни Голт
12 августа 2019, 22:12
Рыночные заявки исполняются «по рынку», там не может быть проскальзывания, т.к. цена не определена до момента исполнения заявки и/или ее части. А какая итоговая цена будет — зависит уже от количества и объема заявок встречных к твоей (и вообще их наличия), если встречных заявок не будет, то вообще не исполнят конечно. И никто тебе не скажет про вероятность, т.к. недостаточно данных для этого. Небольшой объем не проблема закрыть/открыть.
0
Джонни Голт
12 августа 2019, 22:13
Предыдущий коммент — топистартеру
0
Джонни Голт
12 августа 2019, 22:17
А если под проскальзыванием ты понимаешь отклонение цены исполнения, от цены последней сделки, которая вызвала срабатывание стоп/ордера или алгоритма, выводящего заявку в рынок, то опять же это зависит от инструмента, а также от момента выставления заявки и других факторов. Так что тут сложно, что-то определенное тебе сказать по вероятностям.
0
✔️AlgoDevil
12 августа 2019, 22:28
рыночная заявка бьет в стакан объемом об лимитные заявки, заявки лимитные в стакане могут быть как истинные, что видим то и съедается, а могут стоять айсберги и все время доливается объем тем вам выгоднее и не будет проскальзывания, а может быть и наоборот, что разбежится стакан и спред расширится. Если инструмент ликвидный сам по себе и торгуется во время повышенного статистического объема начало или закрытие европейских и (или) американских сессий. Судя по слову пипсы, вы с форекса.
+1
Vitaliy
12 августа 2019, 23:20
Вы же делаете запрос бидоферов перед отправкой ордера. Для гарантии исполнения можете запрашивать второй бидофер от лучшего и отправлять по этой цене — так сказать бить по стакану с заложенным проскальзыванием. Опять же, если Вам надо войти сразу или, при неисполнении, отказаться от входа, используйте Fill or Kill ордера. Либо исполнился сразу, либо отмена. Ну и само собой проверка исполнения ордера в боте.
0

Читайте на SMART-LAB:

Доллар держит позицию, но теряет импульс перед отчетом по занятости

Евро в пятницу показывает уверенный рост против доллара, хотя новостной фон формально не выглядит благоприятным для риска. Рынок получил новый сигнал эскалации на Ближнем Востоке: сообщения об...

Tickmill

14:48

Что говорят аналитики о причинах роста цен на никель

Стоимость никеля на Лондонской бирже металлов достигла максимума почти за два года, поднявшись в начале мая к 19,000 $/тонну , что более чем на 20% выше средней цены 2025 года, подсчитало...

Норникель

17:12

Очаровали экспертов по кибербезопасности в Малайзии

Друзья, на этой неделе мы провели в Куала-Лумпуре еще один Positive Hack Talks — это ивент для специалистов нашей индустрии, который проходит в разных странах. До этого мы уже были в Индии,...

Positive Technologies

16:25

Сети. Кто сейчас самый дешевый? Сводный пост по сетевым компаниям по отчетам РСБУ за Q1 26г.

Введение Россети Центр Россети Ленэнерго Россети Московский регион Россети Волга Сводные таблицы Введение Все сетевые компании отчитались по РСБУ за 1 квартал...