Вопрос по алготрейдингу и механике рынка

Приветствую всех.

Составляю ТС для алготрейдинга и столкнулся с задачей. Сама ТС рассчитана на совершение пипсовых сделок. Мой вопрос заключается в следующем: При выставлении заявок по рынку есть ли достаточная вероятность того, что заявку просто не исполнят и она так и останется висеть? Или же при выставлении рыночных заявок они так и так исполнятся, но с проскальзыванием?
Под достаточной вероятностью подразумеваю >30%.
Прошу поделится опытом в подобных вопросах и по возможности ответить на мой.
Спасибо за внимание!

ТС

Lino

Екатеринбург

с 11 апреля 2019

9 Комментариев

Джонни Голт
12 августа 2019, 21:57
А как ты составляешь ТС, если не понимаешь механику рынка? А ты ее реально совершенно не понимаешь, судя по вопросу…
+1
Джонни Голт
12 августа 2019, 21:59
P.S. все зависит от ликвидности инструмента и объема, которым ты торговать собрался, но судя по всему, тебе хватит ликвидности…
0
Lino
12 августа 2019, 22:03
По сравнению с людьми, чей опыт на рынке составляет от 5ти лет я действительно не понимаю механику рынка. С обычной торговлей всё проще, нежели с торговлей, интервал которой доли секунд. Но думаю, ваш ответ будет полезен, благодарю

0
SergP
12 августа 2019, 22:07
Т.е., вы даже вручную ни разу не пробовали рыночную заявку? ;)
+1
Джонни Голт
12 августа 2019, 22:12
Рыночные заявки исполняются «по рынку», там не может быть проскальзывания, т.к. цена не определена до момента исполнения заявки и/или ее части. А какая итоговая цена будет — зависит уже от количества и объема заявок встречных к твоей (и вообще их наличия), если встречных заявок не будет, то вообще не исполнят конечно. И никто тебе не скажет про вероятность, т.к. недостаточно данных для этого. Небольшой объем не проблема закрыть/открыть.
0
Джонни Голт
12 августа 2019, 22:13
Предыдущий коммент — топистартеру
0
Джонни Голт
12 августа 2019, 22:17
А если под проскальзыванием ты понимаешь отклонение цены исполнения, от цены последней сделки, которая вызвала срабатывание стоп/ордера или алгоритма, выводящего заявку в рынок, то опять же это зависит от инструмента, а также от момента выставления заявки и других факторов. Так что тут сложно, что-то определенное тебе сказать по вероятностям.
0
✔️AlgoDevil
12 августа 2019, 22:28
рыночная заявка бьет в стакан объемом об лимитные заявки, заявки лимитные в стакане могут быть как истинные, что видим то и съедается, а могут стоять айсберги и все время доливается объем тем вам выгоднее и не будет проскальзывания, а может быть и наоборот, что разбежится стакан и спред расширится. Если инструмент ликвидный сам по себе и торгуется во время повышенного статистического объема начало или закрытие европейских и (или) американских сессий. Судя по слову пипсы, вы с форекса.
+1
Vitaliy
12 августа 2019, 23:20
Вы же делаете запрос бидоферов перед отправкой ордера. Для гарантии исполнения можете запрашивать второй бидофер от лучшего и отправлять по этой цене — так сказать бить по стакану с заложенным проскальзыванием. Опять же, если Вам надо войти сразу или, при неисполнении, отказаться от входа, используйте Fill or Kill ордера. Либо исполнился сразу, либо отмена. Ну и само собой проверка исполнения ордера в боте.
0

Читайте на SMART-LAB:

Каждый инвестор желает знать, где сидит доходность? Взгляд Goldman Sachs на инвестиции до конца года

Если вы инвестируете свой капитал на фондовом рынке, то каждый год легко может принести вам как большие потери, так и несметные богатства. Объединяет эти ситуации то, что предсказать их точно...

ПАО СЕЛИГДАР

13:19

Облигации на пальцах: как устроен главный инструмент инвестора

Если у вас все еще нет облигаций в портфеле — вы либо неверно инвестируете, либо не совсем понимаете, зачем они нужны и по какому принципу работают. Сегодня мы подробно, на простых и понятных...

Market Power

13:01

💡 ГК «Мать и дитя»: тренд на долгосрочный рост

🔹 Группа компаний «Мать и дитя» — качественная идея в несырьевом секторе российского рынка. По мнению начальника управления торговых операций ВТБ Мои Инвестиции Сергея Селютина , инвестиционная...

ВТБ Мои Инвестиции

11:48

Башнефть: есть шанс на переоценку, но нужно запастись терпением. Прогноз сошелся с фактом в высокой точностью, ищем инвест идею

Башнефть отчиталась по МСФО за 2025 год — внимание, квартальных отчетов в прошлом году не было вообще! Традицицинно сравниваем прогноз (мой) с фактом — вышло отлично по основным...