Конкурс «худшей» торговой системы. Теория
Уважаемый Мальчик Buybuy вошел во вкус и объявил новый конкурс, теперь уже трейдерской тематики
Подробно тут https://smart-lab.ru/blog/555201.php
Если кратко: Система всегда в рынке. ЗАДАЧА: Найти ТС с минимальным уклонением от 0. Инструмент EURUSD.
Важное дополнение: Комиссии и проскальзывания отсутствуют
Собственно, именно последнее условие позволяет мне выдвинуть теоретически простое решение этой задачи
Для этого мы вспомним опционы. Если нам не хочется получить денег с рынка, то в этом поможет примерно вот такая конструкция (чисто для примера на Si).
Лот у нас один, но для подобной конструкции хватит и его. Что делать думаю всем понятно.
Выбираем некий шаг. Заходим произвольным образом в любую сторону. По проходе цены в любую сторону на величину шага переворачиваемся в обратную сторону. Процесс повторяем до скончания заданного по времени диапазона. Таким нехитрым образом мы эмулируем вышеприведенную конструкцию.
Параметр настройки тут один – величина шага. С формальной точки зрения шаг может быть любым, просто от его величины будет зависеть величина отклонения от нуля. Если угодно, величиной шага мы выберем страйки этой ножовки.
Мне представляется, что оптимальная величина шага будет зависеть от фактически реализованной волатильности на заданном промежутке. Чем точней мы в неё попадем, тем ближе к нулю будет итоговый результат. Поэтому в процессе можно любым способом, который нравится измерять текущую волатильность и менять шаг в процессе. Но это только предположения. Допускаю, что изменение шага не пойдет на пользу.
Кстати, абсолютно уверен, что на истории можно подобрать такой шаг, или правило изменения шага в зависимости от волатильности, что система начнет хорошо плюсовать, вот только деньги на такой подход я бы не рискнул ставить.
Хотелось-бы конечно проверить эту идею в TSLab, но я его просто не знаю. Поэтому проверю, когда дойдут руки до его изучения (или аналога). Простейшая прикидка в Excel показывает жизнеспособность идеи, каких-то логических противоречий я тоже не вижу. Если кто-то изучал и поделится или уже поделился – с удовольствием почитаю про результаты.
Понятно, что достаточно добавить комиссии и эквити устремится вниз, а если учесть проскальзывания, то процесс слива будет протекать бодрей.
Мне честно говоря непонятна практическая направленность таких изысканий (в смысле условий конкурса), инициатор конкурса не уточнил что он ищет. А может ничего не ищет, а все это просто так ))
1. Стратегия даже близко не оптимальна
2. Куда засунуть решение поставленной мной задачи (с целью извлечения прибыли) — совершенно очевидно. Правда, на ММВБ засунуть не получится )))
А так — креативно и прикольно )))
Будем наблюдать
С уважением
То, что получится из этой синусоиды — да
Пока я умею из персистентного процесса делать свертку в СБ. Но у меня сама ТС сложная и нелинейная. Хочу за деньги проверить — нет ли более простого и эффективного решения.
Дальше — хуже. Теория говорит, что можно персистентный процесс свернуть в антиперсистентную Эквити системой, не зависящей от будущего. Я этого пока делать не умею. Но вдруг у кого-то получится?
С уважением
Я правильно понял, что по Вашей задумке «пилу» нужно продлить в обе стороны до бесконечности? Жирная синяя линия — это ведь профиль на экспирацию?
Тогда текущий профиль позиции (бледно-голубой потоньше) станет близок к горизонту и предложенная репликация сведется к сидению в кеше без совершения сделок.
Просто на глазок кажется, что этим всё закончится.