09 августа 2019, 12:17
ДУ - мой опыт
Доброго дня, уважаемые коллеги!
Читаю много всякого про ДУ и про минусы там, минусы здесь, решил вот тоже «анекдотец рассказать» :)
Правда я в ДУ не давал, а наоборот, управлял. А дело было так: торговал я себе спокойно на срочке, никого не трогал, процентик какой-то зарабатывал, благо шишек уже было набито. Товарищ (ну ежели более детально, то товарищ товарища) пришел и глагольствует: «Возьми ты мои денежки и давай их торговать, дабы прибыльность была приятная и для души полезная». Уговорились мы на первый заход на квартал сходить, три месяца то бишь — с февраля месяца начали и в мае итоги подводили перед праздникам.
Изначально очень приятственные ощущения: денег тебе принесли, ты их на свой счет положил, радость испытал, график Денежных активов излицезрел приятно. Потом работа началась, трейдинг то бишь. Тут сначала попривыкнуть пришлось к сумме увеличившейся, но благо мультипликатор в голове нажал, кол-во контрактов увеличил пропорционально вновь поступившим средствам и понеслось.
Просадку мы обговорили на 5%, прибыль обсуждать не стали, ибо первый опыт — девственны в этом вопросе и не попорчены доверительным управлением были ни я, ни товарищ средства давший.
Собственно, месяца эти удались вполне приятно и с соблюдением всех рисков, стопов и аккуратностей получилось сделать 27% с копейками. Весьма приятный результат.
Апосля радости такой, само собой мы еще на квартал такую радость продлили. Сразу скажу, там получилось только 12%. А вот причины этого далее.
Собственно первый квартал на энтузиазме я поторговал, а когда мы с этого несчастного пробного капитала по договоренности прибыль вывели, брокер налог придержал, свою комиссию за участие к рукам прибрал, как поглядел на все это и что-то прям энтузиазму поубавилось. Вот Аксельрод ведь из сериала денег набрал и яхты покупает, а у меня как-то в карман менее полтинника осело за три месяца работы и как-то подумалось мне, что ни вертолетов, ни яхт, ни домов по 63 миллиона долларов я купить пока что не могу… Да и такими темпами шансов больше, если грузчиком пойти за 20 тысяч в месяц, нежели торговать и ночей не спать и нервы тратить по чужому капиталу.
Вот второй квартал запустили, но там, честно признаюсь, торговал с неохотой. Больше на создание новой ТС переключился.
После второго квартала, даже чуть ранее — вывели мы средства и распрощались с довольными улыбками. Я от облегчения, товарищ инвестор от полученных почти 40% прибыли за полгода. Проценты привожу к первоначальному капиталу. На второй квартал прибыль так же была пущена в торги — поэтому вы можете сами сделать выводы насколько сильно я перестал уделять этому ДУ особого внимания, а мечтал поскорее закончить.
Комиссия моя за управление была 20% после вычета налогов. Ответственности за потерю средств никакой, как обычно. Просадка 5% от начального капитала и при достижении оной остановка торгов и вывод средств. Но до этого не дошло.
За время второго квартала я допилил систему, оттестировал и сейчас работаю по новой ТС, которая показывает себя лучше предыдущей. Доходность выше, стопы короче, процент прибыльных сделок так же выше. С ней уже можно было замахнуться на результаты ДУ и повыше, чем 40 за полгода суммарно, но общий вывод про ДУ в качестве трейдера такой, что без надобности это.
Все просто, при доходности, ну пусть 50% за год, и 20% за управление капиталом с 1 миллиона рублей без всякого рода налогов и тд и тп чистая прибыль трейдера 100 000 рублей. ЗА ГОД! А держать у себя год тот же миллион чужой — а зачем?! А мало ли что брокер отчебучит?! Или закон какой изобретут, или катаклизмус неизвестный. А еще если есть свой миллион, то с него вы заработаете 500 000 тысяч. Стало быть размер капитала в ДУ, чтобы он просто сравнялся с вашими результатами, должен быть в 5 раз больше. Лично мне не очень понравилось держать у себя чужую сумму не сильно превышающую мой капитал на этом счету, а уж держать там в пять раз больше денег, чем своих… нет уж.
Вот такой вот получился опыт. Вроде и позитивный и профитный, а все равно ДУ зло :)
Вот такой получился анекдотец.
Всем профита!
ПС
Как обычно, может быть сумбурность — звиняйте!
С уважением, Виталий.
Читаю много всякого про ДУ и про минусы там, минусы здесь, решил вот тоже «анекдотец рассказать» :)
Правда я в ДУ не давал, а наоборот, управлял. А дело было так: торговал я себе спокойно на срочке, никого не трогал, процентик какой-то зарабатывал, благо шишек уже было набито. Товарищ (ну ежели более детально, то товарищ товарища) пришел и глагольствует: «Возьми ты мои денежки и давай их торговать, дабы прибыльность была приятная и для души полезная». Уговорились мы на первый заход на квартал сходить, три месяца то бишь — с февраля месяца начали и в мае итоги подводили перед праздникам.
Изначально очень приятственные ощущения: денег тебе принесли, ты их на свой счет положил, радость испытал, график Денежных активов излицезрел приятно. Потом работа началась, трейдинг то бишь. Тут сначала попривыкнуть пришлось к сумме увеличившейся, но благо мультипликатор в голове нажал, кол-во контрактов увеличил пропорционально вновь поступившим средствам и понеслось.
Просадку мы обговорили на 5%, прибыль обсуждать не стали, ибо первый опыт — девственны в этом вопросе и не попорчены доверительным управлением были ни я, ни товарищ средства давший.
Собственно, месяца эти удались вполне приятно и с соблюдением всех рисков, стопов и аккуратностей получилось сделать 27% с копейками. Весьма приятный результат.
Апосля радости такой, само собой мы еще на квартал такую радость продлили. Сразу скажу, там получилось только 12%. А вот причины этого далее.
Собственно первый квартал на энтузиазме я поторговал, а когда мы с этого несчастного пробного капитала по договоренности прибыль вывели, брокер налог придержал, свою комиссию за участие к рукам прибрал, как поглядел на все это и что-то прям энтузиазму поубавилось. Вот Аксельрод ведь из сериала денег набрал и яхты покупает, а у меня как-то в карман менее полтинника осело за три месяца работы и как-то подумалось мне, что ни вертолетов, ни яхт, ни домов по 63 миллиона долларов я купить пока что не могу… Да и такими темпами шансов больше, если грузчиком пойти за 20 тысяч в месяц, нежели торговать и ночей не спать и нервы тратить по чужому капиталу.
Вот второй квартал запустили, но там, честно признаюсь, торговал с неохотой. Больше на создание новой ТС переключился.
После второго квартала, даже чуть ранее — вывели мы средства и распрощались с довольными улыбками. Я от облегчения, товарищ инвестор от полученных почти 40% прибыли за полгода. Проценты привожу к первоначальному капиталу. На второй квартал прибыль так же была пущена в торги — поэтому вы можете сами сделать выводы насколько сильно я перестал уделять этому ДУ особого внимания, а мечтал поскорее закончить.
Комиссия моя за управление была 20% после вычета налогов. Ответственности за потерю средств никакой, как обычно. Просадка 5% от начального капитала и при достижении оной остановка торгов и вывод средств. Но до этого не дошло.
За время второго квартала я допилил систему, оттестировал и сейчас работаю по новой ТС, которая показывает себя лучше предыдущей. Доходность выше, стопы короче, процент прибыльных сделок так же выше. С ней уже можно было замахнуться на результаты ДУ и повыше, чем 40 за полгода суммарно, но общий вывод про ДУ в качестве трейдера такой, что без надобности это.
Все просто, при доходности, ну пусть 50% за год, и 20% за управление капиталом с 1 миллиона рублей без всякого рода налогов и тд и тп чистая прибыль трейдера 100 000 рублей. ЗА ГОД! А держать у себя год тот же миллион чужой — а зачем?! А мало ли что брокер отчебучит?! Или закон какой изобретут, или катаклизмус неизвестный. А еще если есть свой миллион, то с него вы заработаете 500 000 тысяч. Стало быть размер капитала в ДУ, чтобы он просто сравнялся с вашими результатами, должен быть в 5 раз больше. Лично мне не очень понравилось держать у себя чужую сумму не сильно превышающую мой капитал на этом счету, а уж держать там в пять раз больше денег, чем своих… нет уж.
Вот такой вот получился опыт. Вроде и позитивный и профитный, а все равно ДУ зло :)
Вот такой получился анекдотец.
Всем профита!
ПС
Как обычно, может быть сумбурность — звиняйте!
С уважением, Виталий.
номинал 10 рублей, есть куда падать ещё+ у них получается 4 года убытки по 7-6-5 лярдов в этом году 10+ лярдов убыток это ещё год не закончился+ ставка если сохранится им придётся рефинансироваться, а...
22:33
Антон Михеев, тогда слив засчитан. Свободен, потешный теоретик теории.
жесть вы бессмертные, птица обломинга таких любит
22:22
Курок Плотный, но в россии электроэнергия, нефть, газ, уголь, лес бесплатны.
п.с. спасибо ссср, но проблема россии что это всё в руках у олигархов.
Столько денег БКС тратит на оголтелую рекламу во всех СМИ… Неужто так плохи дела? Старые клиенты уходят, а новые не идут?
Чингачгук (Великий Змей), АТБ еще обслуживает.
Tverskoy_homyak, я не знаю, что и как они считают, мозг кастрюлеголовых ещё плохо изучен))
В декабре запланирован запуск нового производства этилена ЭП-600. Если все пройдет успешно, это большой плюс. Начнется возврат НДС после ввода в эксплуатацию производства, что положительно отразится н...
Биткоин сегодня сходил вниз, но когда снова вверх? Курс биткоина 23-24 ноября. На биткоине произошло то, что предполагал утром (можно посмотреть тут): цена биткоина скорректировалась. Сейчас сформиров...
21:08
khornickjaadle, это хороший вариант для Роснефти, у которой есть доступ к ВСТО
Лукойлу — лишь дополнительные расходы
пусть заводит в свой квик
и кидает вам на стол ключи - вы от щастья кричи
Точно знаю, пробовал.
Но почему не 30%? Не 40%?
При длительной стабильности с низкой просадкой может быть и 60%.
VladMih, какие-то маленькие у вас расценки, нужно сразу с 90% начинать
При длительной стабильности с низкой просадкой можно и 99%.
У вас есть что КОНКРЕТНОЕ сказать? Нет — так идите в ЧС.
но продление ДУ могло быть и на других условиях, более выгодных.
Доверитель 40% с 5% риском — это очень кучеряво,
при том, что он не несет таких нагрузок, как трейдер.
Ну и я ж не настаиваю на конкретном проценте, просто я за 20% не взялся бы — вы правильно посчитали, что овчинка выделки не стоит.
Один чудак про 90% меня подкалывал — дак теоретически/арифметически даже такой вариант может быть взаимовыгодным. Таки ж 4% в квартал — это гораздо больше, чем 3% в год (депозит). Риски, правда, но если есть стабильность на долгосрочности...
Но вообще я писал не к тому, а имел ввиду, что не надо из крайности в крайность — всегда надо искать золотую середину.
Больше вопросов, чем ответов
5% просадка))
на свой счет))
в профиле 2 года опыта))
в итоге можно сказать — хорошо, что все так закончилось))
На свой счет — частный случай, было так удобнее сделать. И инвестор не сторонний, а знакомый знакомого, так что, можно сказать, для своих.
5% просадка, ибо больше страшно и дико некомфортно. Со своими допускал и больше, а с чужими страшно.
2 года общий стаж. Уже почти 3 — с осени 2017 начинал. Срочка с января этого года.
плечи используете?
через ночь переносите?
какая своя макс просадка?
5 % — это у системы такая, или на везучесть себя проверили?
выложили бы скрин эквити, не «Тарасов» же поди)
У меня скальперская методика. Я сейчас переработал ТС и научился точки разворота локально искать. Беру по 100-200 пунктов и выхожу. В сделке несколько минут. Стоп 100 пунктов жестко. Тейк на 75% на 100 пунктов и 25% отправляются дальше либо до 2хТейка, либо до стопа, который на точку входа переносится после первого тейка. На ночь не переношу, так как на вечерке после 21-00 не торгую — вялый рынок.
Картинку сегодняшних сделок прилагаю, чисто ради любопытства )) Эквити не свечу — во-первых, данная ТС только три недели в работе; во-вторых, следую правилу «деньги любят тишину»; в-третьих, в ДУ не беру, ничего не продаю, чисто ради общения общаюсь ;)
»научился точуи разворота локально искать» система как я понял полностью врядли формализуемая?
что заставляет искать? Прежние подходы перестают работать? Под рынок подстраиваетесь?
сколько макс контрактов переварит ваш подход? судя по минуткам немного
Да эквити — это чисто линия, можно и без цифр вообще, интересно просто, вот вы скальпили, она была такая, в этот момент взяли ДУ с условием 5%, но раз подход меняется, то большого смысла нет, даже отдельные картынки, они кстати больше светят, чем эквити)
Я сделал некоторые изыскания в теме анализа рынка и на выходе получил некие данные, которые смог перевести в числа разного калибра и создать индикатор собственный, который вполне сносно показывает точки разворота. Но это не четкий сигнал от индикатора типа число 100 — лонгуем, -100 — шортим. Такого рода индикаторы по моему опыту не особенно работают. Ряд показаний и значений, которые я уже трактую. Думал над формализацией, но с этим проблема — я не могу даже вычленить хоть какое-либо внятное значение показаний индюка, чтобы хоть от чего-то оттолкнуться. Все меняется и в одном случае показатель +500 отрабатывает, а в другом и +15000 не отрабатывает (условно).
А искать заставляет желание найти некий Грааль. До этого я торговал от уровней — нестареющая классика, но шибко уж неопределенная. Поэтому то густо, то пусто по той методике было. А сейчас все интереснее на периоде три недели — я четко понимаю когда входить — остальное время на заборе. 3-5 сделок в день получается.
По объему… в целом я всегда захожу лимитниками и, как правило, от точки входа цена еще делает перелоу пунктов на 20-50. Стало быть, судя по стакану прям на данный момент — это в районе 200-300 контрактов, которые надо скушать, прежде чем пройти. Так что, полагаю, масштабировать до 200-300 контрактов не проблема. По ГО можно вместить получается около 5-7 миллионов без особых трудностей. Целый счет получается около 25-35 миллионов. А дальше надо смотреть. Тут ведь как — для 100-200 контрактов брать 100 пунктов — есть шанс терять по 10-20 пунктов с каждой стороны. Как итог: 80-60 пунктов прибыли. Проблема моей системы в том, что сигнал на движение октатное небольшое на 100 пунктов и на полноценный разворот на 1000-2000 пунктов один. Я могу фиксировать в моменте сигнал, но к чему он приведет — без понятия.
А по ДУ это так — проба пера была. Попробовал, свои выводы сделал.
в общем успехов в поиске грааля!)
Если вы разгоняете свой счет для житухи, то конечно брать в ду не айс. лучше к банкам обратиться. % меньше отваливать, но условия одно должно быть, это условие что вы 99% уверены что ваш алгоритм рабочий.
Создать фонд — это гемор особого назначения. Нужно быть не просто трейдером, но и администратором, а это разные таланты.
Кредит брать можно и нужно, но при условии что погашаться он будет из стабильных источников дохода, к коим трейдинг можно отнести с большой натяжкой.
На счет кредитов согласен…
Если алго закрыл год в минусе я бы не стал инвестировать свои деньги в него.
Мое мнение, что выброшенный из портфеля хороший алгоритм с не меньшей вероятностью даст профит в следующем году, чем тот, который остался в портфеле.
Скажу больше, я перераспределяю средства из той что выросла, в ту что в коррекции.
А когда выстреливают обе, то сотрудник Беру радуется еще больше.
5% — это не системная просадка, а просто комфортный уровень для трейдера/инвестора — не превысили повезло, превысили — всем комфортно))
какова цена вопроса для торговли на Мосбирже?
то есть он заплатил 33% с прибыли?
270 000 — 13% = 234 900 — 20% = 187920 прибыль инвестора после вычета моей премии 46980. Другими словами чистая прибыль инвестора составила 18,79%, моя премия 4,69% от начального капитала. Грубо говоря инвестор 10% раздал государству и мне :)