Предположим вы взяли инструмент I1 (акция, криптовалюта, fx-пара), построили на нём что то прекрасное графическое и сделали вывод, что будет рост. Сделали ставку (лонг).
Ещё вы взяли инструмент I2 (широкий индекс, другую криптовалюту, другую пару), тоже построили на нём что то графическое и сделали вывод - будет падение. Сделали ставку (шорт).
А теперь крем на торте — инструменты скореллированы или взаимосвязаны. В наши дни явление номер 1 на рынках.
ETH и BTC скоррелированы с коэффициентом 0.5 (
bitinfocharts.com/ru/correlation.html ),
COP и SPY скоррелированы с коэффициентом 0.53 (
www.portfoliovisualizer.com/asset-correlations )
AUDUSD и EURUSD скоррелированы с коэффициентом 0.69 (
www1.oanda.com/forex-trading/analysis/currency-correlation )
Чем же вы торгуете, когда покупаете ETH или COP или AUDUSD? Может быть BTC,SPY,EURUSD? Но по ним вы решили что будет падение. А может быть на самом деле торгуете «USD ко всему остальному» (мировая валюта же).
Ваша позиция может быть противоречивой (конечно вы можете отнекиваться от корреляции инструментов — это ваше личное дело, тогда и пост прогнорируйте).
Как выкручиваться из этой ситуации?
Я знаю несколько способов
1. Строить иерархии (2 или 3 уровня). Например COP->отраслевой индекс->SPY\фьючерсы S&P500. Строить свои линии (поддержки, сопротивления, тренда — всё что вам так нравится) на нижнем активе, а потом строить
те же самые линии на отраслевом индексе и на широком. Если возникают противоречия — ТА на нижнем уровне не прав, ошибочен.
2. Строить свой ТА на синтетическом спреде или отношении инструментов, BTCETH, EURAUD, COPSPY, он должен подтвердить какая из ставок I1 или I2 имеет право на существование. Кроме того, можно рисовать не по иерархии, а по другому фактору. Если интересующая вас акция небольшой капитализации, можно посмотреть судьбу пары SPY-IWM или SPY-IJR. Разумно смотреть чарты COP-CrudeOil, NEM-Gold и многие другие и вы с меньшей вероятности попадётесь в ситуацию «я покупаю COP, но в нефть не верю».