Ежемесячный отчет по результатам участия в конкурсе БОТ / иГРЫрАЗУМа-2019. Отчетная номинация - БОТ-IB. Участник: Борис Боос.

Коллеги, всем добра! По ссылке https://smart-lab.ru/blog/551075.php можете ознакомится с моим ежемесячным отчетом по участию в номинации БОТ.

В этой теме предоставляю ежемесячный отчет по своему участию в номинации БОТ-IB. Заявкп на номинацию анонсирована по ссылке: https://smart-lab.ru/blog/547947.php

За истекший отчетный период получен доступ к работе на западных площадках через брокера Interactive Brokers, произведено зачисление на брокерский счет начальной суммы, выполнен тестовый вывод средств на Тинькофф, начато тестирование возможностей торговли на площадках и поиск подводных камней, выполнена конвертация рублевого актива в долларовый. Опыта работы с инструментами нет, знания по инструментам отсутствуют, предполагаемая стратегия торговли простейшая – торгуем только график цены без залезания в фундаментал, разумеется жёсткий риск менеджмент. По последнему уже есть понимание, что  размер счета в 3 тыс. для торговли достаточно мал, это не Мосбиржа, где можно работать хоть с суммой в 10 тыс рублей, а на 35 устраивать конкурсы, здесь  же часто приходится ограничивать себя по инструментарию. В будущем есть планы увеличить торговый счет хотя бы раза в два, вообще по ощущениям полный комфорт начитается тысяч от 30 (а лучше 300, гг).

В процессе запуска торговли была сделана очень важная для меня вещь – проведена интеграция TWS с OW, после чего страшный и непонятный процесс торговли на абсолютно чужом поле сразу перешел в зону комфорта и понимания под общем тегом: господа чикагские мальчики,  а теперь #крутилимыичикагу, гг. OW- это мое болото, тут я дома, несмотря на некоторую замороченность и специфику этой связки.

Итак, что сделано и делается на текущий отчетный момент, в хронологическом по открытию позиций порядке. Еще раз повторюсь – по самим торгуемым инструментам ничего пояснить не смогу, абсолютно без понятия что это по подавляющей части инструментария, по остаткам  — знакомая на слух аббревиатура, которую когда-то где-то слышал. Для поиска инструментария использую сервис https://www.barchart.com, условие отбора инструмента – картинка движений б/а должна понравиться, инструменты для дальнейшего анализа и отслеживания сохраняю в портфеле на сайте investing.com. Итак, поехали:

GE. Самая первая сделка на новой площадке, когда у меня внуки спросят через много лет – деда, какая твоя первая сделка на Америке? – я гордо отвечу: квартальный опцион на жэнерал электрик, факен шиит мазафака! Кстати, редкий случай – название акции на слуху.

Открыто 05.07, квартальник с сентябрьской экспирацией, профиль сделки простейший:

Рис. 1.

Основание для открытия сделки – понравилась картинка на месячнике и относительная дешевизна опциона такой даты экспирации – риск чуть больше 1% счета, ну и надо с чего-то начинать. Картинка Б/а на момент открытия позиции:

Рис.2

Из уважения к первенцу будет оставлен до последней недели своей жизни, несмотря на поведение б/а.

BHC. Понятия не имею, что это. График на момент открытия позиций:

Рис.3

Профиль на момент открытия позиций:

Рис.4

Стратегия торговли: перевод позиции в б/у, при покупке сразу выставляется лимитка на продажу половины актива по нужной для перевода в б/у цене. Картинка после перевода в б/у:

Рис.5

Срок жизни – 2 недели, Максимальный риск – 3%, варианты закрытия – по обратному сигналу, по достижении б/а значения 21, по подходу к дате экспирации. В начале следующей недели нужно будет крыть принудительно, дабы не влететь на экспирацию.

UAL. Без понятия что это, нравится график, картинка акции  на открытии позиций:

Рис. 6

Тестировался такой треугольничек:

Рис.7

Открыто 09.07, срок жизни больше месяца, максимальный риск справа – 6%, отношение мах риск/прибыль где-то 1/4. Позиция закрыта по обратному сигналу:

Рис.8

Оставлен только дальний купленный опцион, убыток по данной стратегии 1,8%, профиль после закрытия:

Рис.9

Инструмент по прежнему нравится, при образовании следующей модели для входа перезайду.

AMD. Что-то знакомое, вроде как из области компьютеров. Сигнал на дневке на открытие:

Рис.10

Тестирование спреда на двухнедельке, максимальный риск 4%, соотношение 1/2

Рис11

Закрыт по обратному сигналу, профиль закрытия:

Рис12

Убыток 1,4%. Перезаходить не буду, акция лонговая, если ловить на откатах получается плохое соотношение риска

NKE. Никогда не слышал. График акции на открытии позиций:

Рис. 13

Тестируется календарный диагональник 2-х неделька/2 месяца, мах риск в пределах 3,3%, цель по б/а 82, потенциальная прибыльность в пределах 10%. Действия по ликвидации позиции стандартные. Наблюдение – на открытие позиции ушло ГО где-то на 30% счета, походу, риски по календарникам не сольдируются.

Ну и общие выводы.

1. Пока тестируются только опционы на акции.

2. Инструментария, даже только ликвидного,  просто гигантское количество, приходится реально копать чтобы найти что-нибудь интересное. Прямо, как работа с лопатой на прииске.

3. Работа на зарубежных площадках требует средств на порядок больше, чем то, с чем можно работать у  нас. И это объективные требования, просто для соблюдения параметров риска, не говоря о специфических требованиях брокера.

4. Ликвидность хорошая, часто улетает по средней цене, есть возможность выставления комбо заявки, когда вся стратегия котируется к определенной цене. 

Как-то так, копаем дальше.

Торгуйте опционами!

С уважением! ББ