12 июля 2019, 12:28
иГРЫрАЗУМа 2019: Три недели. Про мини.
В мини номинации нашего конкурса начинается кипение макси-страстей. Трое участников, имевших по итогам двух недель положительную доходность, на прошедшей неделе понесли убытки. Единственный минусовавший ранее KLoYN ринулся вдогонку за основной группой и заметно сократил отставание. Таблица результатов по итогам прошедшей недели и графики доходностей по неделям представлены ниже.
Хочу обратить внимание на 2 момента.
Первый — чисто технический. На графике представлена динамика доходностей не только номинации mini, но и номинации IB.
Второй момент касается методов расчета доходности. Из таблички можно увидеть, что у KLoYNа показатели «Доходность за период» и «Валовая доходность по GIPS» значительно различаются. Это связано с перечислениями/отзывами денег на/с торговый счет. В нашем конкурсе в качестве основного выбран показатель «Доходность за период». Лично мне больше нравится GIPS. Естественно, это вопрос личных предпочтений, и каждый может использовать любой из транслируемых показателей для оценки качества торговли участников конкурса.
gyazo.com/9c4a436efd3601e87ee63b7e6c225729
gyazo.com/6390930dab18f0f356ff2b7bdf0e4349
Хочу обратить внимание на 2 момента.
Первый — чисто технический. На графике представлена динамика доходностей не только номинации mini, но и номинации IB.
Второй момент касается методов расчета доходности. Из таблички можно увидеть, что у KLoYNа показатели «Доходность за период» и «Валовая доходность по GIPS» значительно различаются. Это связано с перечислениями/отзывами денег на/с торговый счет. В нашем конкурсе в качестве основного выбран показатель «Доходность за период». Лично мне больше нравится GIPS. Естественно, это вопрос личных предпочтений, и каждый может использовать любой из транслируемых показателей для оценки качества торговли участников конкурса.
gyazo.com/9c4a436efd3601e87ee63b7e6c225729
gyazo.com/6390930dab18f0f356ff2b7bdf0e4349
А я воздержался пока от покупки. Наращиваю просто кеэшфлоу через другие схемы. Не думаю, что рост будет долгим у всех компаний на мамбе.
Дмитрий А., Зря. Есть шанс на 124-126, но есть шанс для начала на 144.
Андрей Аперов, отчёт же только весной?
Уже и верить не можется. Деньги замороженыс уже год с лишним, и убыток, и просадка. Вы говорили, что предложение или выкуп точно будет. Так ли это? откуда с...
Андрей Остяков, после допэмиссии? ну-ну…
Ramil Zamilov, если бы знал фз внимательно и досконально я бы у вас не спрашивал и здесь бы меня не было.
Вот вы видимо знаете, поэтому у вас и спрашиваю. А если вы знаете поделитесь пожалуйста, ...
Работяга, но «родитель» все же хорош тем, что там, кроме Европлана, — еще и страховая компания ВСК, тоже приносящая кучу кэша.
L51, помимо впн есть еще браузерные расширения, дурилки dpi, скачивальщики роликов, сервисы по просмотру ютуб контента через себя. Если лично вам лень полчаса посвятить самообразованию и охота жало...
Группа миноритариев SOLIDCORE в Telegram
t.me/poly_solidcore
Никто и не пристает, но
Кто как обзывается, тот так и называется
«Прямая линия» © Владимир Владимирович
Если интересно)
Если верить тому, что писал про себя участник Клоун в начале конкурса, то его позиция является просто хеджем основного портфеля (который от нас скрыт). В этой связи на данном счете нет никакой разумной деятельности и вообще говоря при рассмотрении его результатов эту специфику нужно иметь в виду.
Рецепты участия в конкурсах читерством в общем-то давно придуманы: берется 2 юридически независимых счета и на них открываются противоположные позиции. Например, можно на одном счете купить 10 тысяч долларов на спот-рынке. На другом счете продать 10 лотов фьючерса SiU9 (или даже сразу SiZ9). В конкурс выставляется счет с проданными фьючерсами. Учитывая низкое ГО и склонность нашей валюты подолгу укрепляться к доллару (хоть и с резкими выносами время от времени) возникает 2 альтернативы:
— слив конкурсного счета или серьёзная просадка. Помимо рисков потерять отсутствующую репутацию никаких финансовых последствый для читера эта ситуация не имеет. Оно даже может заработать за счет уменьшения базы фьючерса и схождения цен в одну точку.
— шортовая позиция по фьючерсам показывает огромную процентную доходность и претендует на призы. В тех конкурсах, где есть денежные призы — это просто бесплатный и беспроигрышный лотерейный билет.
Особо креативные читеры могут при этом писать какой-то глубокий теханализ или даже совершать на конкурсном счете какие-то сделки. Главное, чтобы не был обнаружен второй счет с противоположными операциями. Впрочем, риск этой ситуации можно считать ничтожным.
Приближается осень и его традиционный ЛЧИ. Так что имейте в виду, коллеги, там будут бесплатные лотерейки.
ПС Вместо фьючерса можно использовать опционы. Тогда процентная доходность может оказаться вообще заоблачной, шансы на победу увеличиваются и строго говоря лично для конкурсного читера ценообразование опционов соответствующим образом изменяется.
Вот ты видел мой портфель на Фортсе, как ты думаешь, что на фонде я могу им захеджить? Три акции Газпрома со Сбером и Лукойлом? Но у меня нет этих акций. Есть Яндекс, Детский мир и другие.
Моя фондовая секция мало коррелирует с портфелем на Фортсе, более того, в конце года я могу скрин эквити выложить, где будет сумма фортса и фонды.
Сейчас фортс это чисто спекулятивный портфель и я считаю, что имею основания быть полноправным участником этого конкурса!)
Если у меня стартовые активы были 70 штук, а стали 67,8 штук, то доходность с точки зрения моего кармана будет -3%.
А что показывает Гипс -7,26%???
Или сейчас мой счет составляет 67 815 + 2 733 = 70 548 или +0,8%, т.е рубли то в кармане есть, а по Гипсу все тот же минус поди?
А ты обратил внимание сколько ЧПОК залил на этой неделе?
Ничего-ничего, пусть обтекает теперь, с него не убудет, может по вежливее научится с людьми общаться, а не через свои математические понты.
Это и к тебе относится
Как к этому ко всему отнесся бы наш акционер Алексей, попробуй поставить себя на его место, на какую доходность он бы сейчас обратил свое внимание??
Я могу постоянно выводить свободное ГО со счета, чтобы ГИПС был лучше, но как ты думаешь, стоит это того, чтобы тратить время на то, чтобы вписаться в формат конкурса?
Мне тоже без разницы как вы меня будете оценивать, я получаю удовольствие от конкурса, не забывайте лишь указывать доху ту, которая у тебя сейчас в первом столбце. Пусть хотя бы как индикатив будет, а призовые места уже тогда по ГИПСУ распределяйте, как вы и хотели.
Я Старому бесу задал вопрос как на это все посмотрел бы наш АЛЁША, но он отнекивается...
Как лично вы думаете, АЛЕША на что бы стал обращать внимание?
А по факту плюс! ;)
Очевидно гипс ему вообще не упёрся ни каким боком!
(Счет на конец торгового дня/(Счет на конец вчерашнего торгового дня+ввод-вывод)-1)*100%
А потом общая доходность просто по сложному %% из дневных. При таком расчете на периоде между вводами-выводами промежуточные результаты по счету просто сокращаются в силу умножения дробей с одинаковыми числителями и знаменателями. И получается тот же GIPS, т. е. доходность торговли с одной стартовой суммой.
А. Г., странно. Нашел сейчас вот это на комоне:
Доходность за день = (Sкон + Вывод) / (Sнач + Ввод)
И это — правильная формула. Почему-то раньше видел другое. Собственно, и от приведенной Вами она отличается)
Таблички поправлю.
А на комоне формулу сменили как раз из-за «хитрых» продавцов опционов, которые за 1-2 дня до экспирации, когда расчетцена проданных опционов была 20-30 пунктов выводили все средства, свободные от ГО и получали за день-два десятки процентов «доходности». А после экспирации возвращали деньги на счет.