Гость
Вход на сайт
Ajax
Ajax личный блог
10 июля 2019, 19:36

Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!

Смотрим скрины:
Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!
Вола на вечерке отжигает! Никогда такого не было и вот опять!
На самом деле, не в первый раз такое вижу. У всех так? Или только у брокера Открытие?





Данная публикация является личным мнением автора. Мнение владельца сайта может не совпадать с мнением автора.
Опционы волатильность косяки брокера
17 Комментариев
  • ch5oh
    ch5oh
    10 июля 2019, 19:39

    В Сбере еще такая же ерунда была.


    Думаю, так у всех. Это же просто копия тех чиселок, которые Биржа транслирует.

    +1
  • gelo zaycev
    gelo zaycev
    10 июля 2019, 19:48
    знак с выше, видимо к 7-15августа, не простые времена настанут…
    +1
  • Ajax
    Ajax
    10 июля 2019, 19:50
    А маркетмейкеры заявки в стакан выставляют с ценником не по биржевой воле:)

    • Иван Иванов
      Иван Иванов
      11 июля 2019, 09:34
      Ajax, по биржевой воле ни один адекват вообще не ставит ценник, эта приблуда служит только для расчета вармаржи и имеет значения только  на клиринге.
      +2
  • Ajax
    Ajax
    10 июля 2019, 20:04
    И еще мне вот что интересно. Вот открыл, допустим, кто-нибудь на всю котлету стреддл на воле 18:
    А через некоторое время биржа транслирует волу 1. Поза приобретает вид:

    В моменте видим убыток больше размера депозита( открывались на всю котлету). 
    Что будет делать брокер? Закрывать позы или ждать возврата волы к нормальным значениям?
    • Friendly Deep Space
      Friendly Deep Space
      10 июля 2019, 20:32
      Ajax, в случае купленного стреддла больше его стоимости же не возникнет убытка
      +1
      • Ajax
        Ajax
        10 июля 2019, 21:43
        Friendly Deep Space, допустим у нас на счету 34000, покупаем
        такой стреддл на всю котлету:

        ГО позволяет:)
        И тут бац! Вола становится равной 1, как было сегодня на вечерке. Вариационка  становиться -97000. Вопрос, что будет делать брокер?


        • flextrader
          flextrader
          10 июля 2019, 22:48
          Ajax, у броков нет (закрепленной регулятором) обязанности использовать биржевую волу для оценки УДС клиента
          +1
        • Friendly Deep Space
          Friendly Deep Space
          10 июля 2019, 23:35
          Ajax, брокер даст столько купить? Я не уверен просто. Или это чисто теоретический вопрос?
          +1
          • Ajax
            Ajax
            11 июля 2019, 00:13
            Friendly Deep Space, вопрос теоретический.
            Брокер даст купить такое количество опционов, т.к. первоначальная поза по ГО будет меньше размера депозита. Инфа 100% :)
            • Friendly Deep Space
              Friendly Deep Space
              11 июля 2019, 00:26
              Ajax, скиловые алго-опционщики же сами свою волатильность вычисляют и не смотрят на теор.цены от биржи, возможно что и рисковики от брокера делают так же. А так то да, бывает всякое, писали уже как-то, что и стаканы вверх ногами транслировались, и тики по выходным шли)
              +1
        • Парапор
          Парапор
          11 июля 2019, 09:45
          Ajax, маржинколами  у брокера занимаются рисковики, они  знают как правильно оценить Ваш риск незвисимо от биржевой теории. По крайне мере в открывахе, если надо, то  и в более сложных случаях мне  лимит расширяют, выглядит  так как-будто денег  мне на счет довнесли))) 
          +1
  • Ajax
    Ajax
    10 июля 2019, 21:44
    Андрей Андреичъ, да такую волу транслировала биржа:) и это бывает время от времени на вечерке! 

  • Ajax
    Ajax
    10 июля 2019, 21:51
    Еще момент. Допустим, я решил набрать позу в опционах роботом. Обычно выставляемые заявки робота привязаны к теоретической цене. А тут она из-за волы кривая. Если я отошел от компа, робот соберет мне позицию по невыгодным ценам. 
    • meat
      meat
      10 июля 2019, 23:57
      Ajax, это специально так сделано, чтобы твой робот в плюс не торговал

      еще могут котировки подавать в обратном порядке
      +1
  • Ajax
    Ajax
    10 июля 2019, 22:21
    Вообщем, кинул баг репорт бирже)
    +1
Читайте на SMART-LAB:
🥇 Приложение Займера – снова лучшее на рынке
Финансовый маркетплейс Бробанк обновил рейтинги лучших приложений МФО данными за июнь 2026.  Приложение Займера заняло 1-ое место сразу на двух площадках – App Store и RuStore. Кроме того, наша...
Фото
МКК "Займер"
11:55
Фото
💰 До 29,34% годовых на 4 года. Купить можно от 1 000 рублей
Сегодня Банк России проведёт очередное заседание по ключевой ставке. Большинство участников рынка ожидают её дальнейшего снижения. 📉 В таких условиях инвесторы традиционно ищут...
Фото
МГКЛ
10:08
Фото
Заседание ЦБ, какие прогнозы и какие возможности?
Фото
Mozgovik
18.06.2026

Активные форумы
Что сейчас обсуждают

Доллар рубльне КУК
12:48
Ivan Durnof, пока рынок не развит, да а дальше будут такие же стаканы
Пушкинское ПЗСергей Волин
12:46
У меня телега то работает, то нет. Можно с сайта ЕР написать. 1) руководителю рег отделения. 2) хоть Медведеву.
Южуралзолото | ЮГКMagarach
12:46
На форуме БКС: новый хозяин будет, сынок важного человека…
ПолитсрачNordstream
12:45
Володин: Россия побеждает и цели СВО будут достигнуты Володин: Россия побеждает и цели СВО будут достигнуты www.pnp.ru/politics/volodin-rasskazal-o-chem-svidetelstvuyut-slova-zelenskogo-o-peregov...
ЯндексСтокмастер
12:44
Сервис Бери заряд – первые цифры после интеграции в Яндекс Сервис аренды пауэрбанков “Бери заряд" впервые после интеграции в экосистему Яндекса раскрыл финансовые и операционные показатели....
ВКЛАДЫMakla_News
12:43
Банки замерли в ожидании решения ЦБ по ключевой ставке: средние ставки по вкладам в топ-20 на этой неделе практически не изменились — Финуслуги Главное из сообщения пресс-службы финансового маркетплей...
ГазпромМордылабы
12:48
весь топ 10 бумаг которые стоятъ в индексе ммвб, сгниют в лонгах очень быстро, лучше поискать бумаги с кратковременным эффектом, и с+новостями, для заядлых лонгговновиков.
Вигвам на берегу Гудзон-рекиБочаров Михаил
12:39
капитализация сибнефти 2.2трлн, а газпрема 2.5трлн...:))
ЛукойлYgrOK
12:45
Юрий Близорукий, выдели слова, цитату, где смешал национальную идею народов с чем-то или вобще упомянул эту идею
Роснефтьвася пашин
12:37
Отскок от линии поддержки в 322 рубля). Немного по болтается и далее вниз... Рубеж 251 рубль еще не достигнут.
Старый дизайн
Старый
дизайн