иГРЫрАЗУМа 2019: tashik стартовая позиция

В качестве начальной позиции за основу взят проданный (не совсем чтоб удачно, но ладно) стрэнгл в опционах на RIU9 серии 18.07.2019. Цели спекуляций внутри срока до экспиры нет. Поза пока нейтральная, но ставка на падение все-таки.

Профиль позиции на утро сегодня выглядит так:

Мотивация открытия — мой субъективный прогноз по RIU9 на ближайшие 30 календарных дней: на экспиру будет вынос, потом будем или топтаться, или сливаться, а потом топтаться.

Планы скинуть фьюч по хаям и остаться в направленной короткой позиции (с отрицательной дельтой). Планы раздвинуть ногу левую еще.

Если что — повторять опасно. Я не волшебник, я только учусь. В позе 20% депозита как ГО.

Опционы RI опционы

tashik

Жуковский

383

4 133

с 11 марта 2017

65 Комментариев

Борис Боос
19 июня 2019, 11:53
принято. какая планируемая доходность в% к общему счету и какой % ГО загружен?
0
- tashik
  19 июня 2019, 12:15
  Борис Боос, ГО 30% сейчас загружено. С фьючом мы временно расстались, ГО подросло. Доходность к общему счету надеюсь процента 4 минимум.
  0
Борис Боос
19 июня 2019, 12:18
какие действия в случае резкого обвального падения б/а?
0
- tashik
  19 июня 2019, 12:20
  Борис Боос, продам коллы, раздвинув левую ногу. Или продам БА
  0
Васек и Василиса
19 июня 2019, 13:01
женщине всегда чего-то хочется, но она не знает, чего она хочет )
не помнится сколько тысяч лет назад это сказано…
0
- tashik
  19 июня 2019, 13:09
  Васек и Василиса, это да ) но я знаю: мне хочется ПОНИМАТЬ. Бесплатно это не всегда получается.
  0
kachanov
19 июня 2019, 14:06
С почином
0
- tashik
  19 июня 2019, 14:16
  kachanov, спасибо! Лоб готов, грабли разложены )))
  0
ch5oh
19 июня 2019, 14:14
Страшная красота. =) В лагере коранохиных прибавление.
А что за терминал торговый? По цветовой гамме не узнаю.
0
- tashik
  19 июня 2019, 14:15
  ch5oh, не знаю, кто это ) ну в лагере так в лагере. Это OptionFVV. И Вам удачи, Антон (сорри, если вдруг попутала имя)!
  +1
- Стас Бржозовский
  19 июня 2019, 15:10
  ch5oh, ты же сам там старшим по блоку)) в лагере)
  0
  - ch5oh
    19 июня 2019, 15:34
    Стас Бржозовский, не-не, я не с ними.
    У меня пресвятой дельта-хедж.
    +1
    - tashik
      19 июня 2019, 15:43
      ch5oh, у меня пока тоже он. Возможно, так и останется. Вернула фьюч, по которому утром сняла небольшой профит, теперь от 132880. Профит пусть не считается. Дельта -0,11, пока так повисит, порастет, а там мож снова хэджанем
      +1
Борис Боос
19 июня 2019, 15:26
я вот как руки немного дойдут, смоделирую продажу голых опционов при различных моделях поведения рынка и выложу статейку. давно уже собирался пробежаться по пунктам Коровинской презентации продажи волатильности с конфы ММВБ
0
- Стас Бржозовский
  19 июня 2019, 15:31
  Борис Боос, там всего один нюансик. Иногда происходит что то впервые и не укладывается ни в какую презентацию, ни в бэктест, ни в модель. И это что то должно обогащать, а не «убивать».
  +1
  - ch5oh
    19 июня 2019, 15:36
    Стас Бржозовский, например, сужение диапазона колебаний РИ до тысячи пунктов в неделю. Или снижение ашви в этом же РИ до 10%.
    0
    - tashik
      19 июня 2019, 15:44
      ch5oh, у меня по индикатору Дмитрия Новикова, HV ри за 60 дней недалеко от 10% ушло )
      0
    - Стас Бржозовский
      19 июня 2019, 16:58
      ch5oh, все бывает. Но твой пример не раздевает)
      0
      - ch5oh
        19 июня 2019, 17:17
        Стас Бржозовский, эмм… когда покупаю, этот пример меня очень даже раздевает. Офигеваю от того, с какой скокростью испаряются деньги со счета.
        0
  - Борис Боос
    19 июня 2019, 15:45
    Стас Бржозовский, да там и при классическом хорошем бада-буме в несколько планок рисуются оч. таки веселые модельки, не нужно ничего сверхъестественного
    0
  - Борис Боос
    19 июня 2019, 15:47
    Стас Бржозовский, Вы кстати как, с нами в этот заход?
    0
    - Стас Бржозовский
      19 июня 2019, 16:59
      Борис Боос, если антон к себе возьмет, то зайду)) а соло — напугаюсь и со стороны ворчать буду
      0
      - ch5oh
        19 июня 2019, 17:21
        Стас Бржозовский, эмм… как бы никого не обидеть?.. В тот раз мы честь СПбГУ защищали на двоих (пытались). Ну, то есть я всегда открыт для твоих идей. Могу их как отдельные торговые позиции оформлять и выкладывать. Но чтобы ты мне денег закинул? Смысл, если свои идеи ты и сам можешь у себя торговать? Да еще и сайзом нормальным.
        0
        Борис Боос
        19 июня 2019, 17:25
        ch5oh, подписываюсь, тоже хотелось бы посмотреть соло Стаса, хоть бы и в мини-номинации.
        0
        tashik
        19 июня 2019, 17:39
        ch5oh, честь СПбГУ и я б защитила. Филфак, русское отделение, год выпуска 1998
        +2
        ch5oh
        19 июня 2019, 18:08
        tashik, =) еще не все потеряно. На этот раз можем блеснуть по полной.
        0
        tashik
        19 июня 2019, 17:39
        ch5oh, у Вас наверное прикладная математика за плечами?
        0
        ch5oh
        19 июня 2019, 18:06
        tashik, Нет, физфак. =) Долгие поездки в Петергоф в промороженных электричках и всякая такая романтика.
        0
        tashik
        19 июня 2019, 18:16
        ch5oh, круто. У нас так было: мальчики с физфака + девочки с филфака. Петергоф знаком хорошо ))
        +1
        Стас Бржозовский
        19 июня 2019, 18:27
        ch5oh, не, не денег. Просто плюсик можно на лимитах поставить и все
        0
  - tashik
    19 июня 2019, 15:48
    Думаю, при загрузе ГО на 20% убить не должно. Ошибаюсь?
    0
- ch5oh
  19 июня 2019, 15:32
  Борис Боос, попа там, ежу понятно. Любая статическая опционная позиция с неограниченными исходами имеет запредельную дисперсию.
  
  Вот, например, купленный стренгл (чтобы получить проданный надо просто вокруг нулевой точки отзеркалить):
  
  +1
  - Борис Боос
    19 июня 2019, 15:48
    ch5oh, хорошая картинка, несомненно добавляет позитива в душу, гг
    0
tashik
19 июня 2019, 16:07
а в тот раз как так вышло, что все настолько в теме — и никто не выжил, кроме Бориса? в чем была проблема? (P.S. возможно, я смотрела промежуточную доходность, поправьте, если ошибаюсь) Спрашиваю вообще без иронии, хочу извлечь уроки.
0
- ch5oh
  19 июня 2019, 16:34
  tashik, истрорическая вола спряталась под плинтус. По идее, надо было продавать. Но на таком крохотном депо (35 тыр) продавать нельзя. Вот и получился целый квартал плевания против ветра с предсказуемым итогом.
  0
  - tashik
    19 июня 2019, 16:39
    ch5oh, да, я так и подумала — слишком маленький депозит. А ликвидна только ри, в которой конское ГО.
    0
    - ch5oh
      19 июня 2019, 16:43
      tashik, СИ тоже ликвидна.
      
      А в конце квартала дико бегал брент. Но брентом нельзя было торговать по условиям. Короче, куда ни плюнь — везде какие-то ограничения мешали дышать.
      0
      - tashik
        19 июня 2019, 16:44
        ch5oh, правильно, что в этот раз пересмотрели условия.
        0
- Стас Бржозовский
  19 июня 2019, 17:01
  tashik, Антон выжил. Только обнищал слегка. И меня почти разорил)
  +1
  - tashik
    19 июня 2019, 17:05
    Стас Бржозовский, ох…
    0
tashik
19 июня 2019, 16:32
Тут так весело, в позе-то: вола колла в деньгах вдруг резко сложилась вдвое. Оно в итоге управляется руками чьими-то? Актив последние два часа болтается во флэте, а вола хлоп — и сложилась… Я открывалась почти 25 было, весь день 27, а сейчас 11,7-14, если считать по теор цене. Странно
0
Savin
19 июня 2019, 16:53
Опять края вниз, да откуда вы беретесь суицидники такие? 9 раз на карете поездите, десятый в тыкву сами превратитесь и последние туфельки отдадите…
+1
- tashik
  19 июня 2019, 16:56
  КАРАТЕЛЬ, да, про края уже поняла. Ну пока маэмо шо маэмо. Риск принят. В след раз учтем. А про 9 раз так если не реинвестировать и отдавать в риск не больше 10% — то тотал будет профит
  0
  - Savin
    19 июня 2019, 17:03
    tashik, святая простота да хоть 1%, вы видимо не поняли, вас крыть будут по ценникам в миллион раз больше и вы в долгу останетесь, убить вас может волатильность и движ и ликвидность выбирайте что из 3х?
    +1
    - tashik
      19 июня 2019, 17:06
      КАРАТЕЛЬ, поняла только про простоту )) остальное видать придется на опыте понимать.
      0
ch5oh
19 июня 2019, 17:22
КАРАТЕЛЬ, присоединяйтесь к конкурсу. Покажете свою истинную круть.
0
ch5oh
20 июня 2019, 11:31
Как поза? ДХ спасает?
Конечно, понимаю, что в RIU9 беквардация и все такое… но очень интересно какое движение реализовали в последние торговые дни.
0
- tashik
  20 июня 2019, 12:15
  ch5oh, пока не от чего спасаться, но спас немножко. Еще месяц впереди ) Фьюч я глупенькая вчера скинула. Так что пока сижу смотрю, размышляю. До следующей недели дергаться не буду — буду смотреть. Бумажный убыток тыщи 4 пока.
  0