Портфель с доходностью -45% годовых.

На днях завершили тестирование одной из торговых систем, которая использовалась на фондовом секторе московской биржи. Торговля велась только акциями. Результат вполне достойный. Тестирование продолжалось почти полтора года. За 2018 год стратегия принесла 45% годовых. Работала она на отдельном счете, который мы используем специально для тестов новых стратегий. Начальная сумма составляла 100 тысяч рублей. По сути, портфель был собран в декабре 2017 года, и в течении последующего 2018 года было не так уж много продаж и покупок новых акций. Для тех, кому интересно какие акции покупались и продавались в течении года, выкладываем небольшой обзор, со списком основных активов портфеля.

В декабре 2017 года были куплены следующие акции: Сбербанк — по 228 рублей за акцию, Лукойл — по 3400 рублей за акцию, Газпром — 132 рубля за акцию, Роснефть — 295 рублей за акцию, МосБиржа — 110 рублей за акцию, Россети — 0,82 за акцию, Распадская — 86 за акцию. В марте 2018 Сбербанк был продан по цене 265 рублей за акцию, а вместо него куплены акции Алросы - по цене 90 рублей за акцию. В апреле продали акции Россетей - по 0,85 за акцию. В мае был продан Газпром, а вместо него позже куплены акции НЛМК — по цене 155 рублей за акцию. В августе были проданы акции МосБиржи — по цене 100 рублей за акцию, продали с убытком. В течении года так же два раза открывали позицию по акциям ВТБ, но первый раз позиция была закрыта с небольшим убытком, а второй раз закрыта в 0. Остальные активы до сих пор находятся в составе портфеля.

Таким образом, при относительно редких покупках и продажах, доходность портфеля за год составила 45% годовых. Конечно, полтора года — это небольшой период для тестирования стратегии, к тому же за это время не происходило ни каких форс-мажоров на рынках, но все же результат есть и достаточно приличный. Сегодня решили данную стратегию включить в список рабочих, увеличив сумму на данном счете в несколько раз. Таким образом тестирование будет продолжаться, но уже на более крупном депозите и с периодическим снятием средств с него.