О простом. Закономерность фьючерса РТС

Берем фьючерс РТС.
ТФ М5 и суммируем объём внутри дня, в 10-00-00 обнуляем значение и так каждый день.
Делаем SMA определенного периода (жёлтым)

Что интересного? В определенный момент на следующий день, два, три объем резко падает.
Смотрим на направление SMA и при начале роста объёма рынок разворачивается.
Закономерность редкая, но ход рынка после этого события большой.
Пока так, далее буду думать как реализовать вход поточнее и тейк.

Всем добра!

паттерны ФОРТС РТС фьючерс

Smoker_Joker

Москва

103

2 920

с 22 сентября 2018

17 Комментариев

LSV
11 июня 2019, 20:06
Хорошо подмечено! Спасибо за анализ!
+1
Laukar
11 июня 2019, 21:28
Походу с определенного момента падение или рост уже никто не пытается сдерживать покупками, ждут пока допадает, дорастет и будет четкий сигнал разворота.
На примере падения — происходит сильное падение — в начале движения медведи продают, быки пытаются покупать на отскок. Движение продолжается, выбивает быков и продолжается… Все какое-то время нет объёма — медведи сидят ждут сигнала на продажу, быки ждут сигнала на покупку. Ну и после четкого разворота все долго летят в обратную сторону соразмерно провалу.
Как сыграть — при избыточном провале со снижением объёма покупать при первом каком-нибудь сигнале на лонг...
Надо оттестить на истории.

+2
wrmngr
11 июня 2019, 22:30
В подсчёте объемов явно ошибка
+1
- Smoker_Joker
  11 июня 2019, 22:37
  wrmngr, объемы суммируются с начала сессии 10-00-00 до следующего дня 10-00-00
  Объём 5 минутки [-1] + Объём следующей пятиминутки и т.д.
  В 10-00-00 счетчик суммы объёма сбрасывается.
  
  В чём ошибка, подскажите
  
  +2
  - wrmngr
    11 июня 2019, 23:13
    Переход с ближнего фьюча на дальний учтены?
    +1
    - Smoker_Joker
      11 июня 2019, 23:17
      wrmngr, у меня склеенные котировки скаченные с Финама. Если объясните подробней, возможно и выявим ошибку, если она есть. спасибо
      0
      - wrmngr
        11 июня 2019, 23:59
        Smoker_Joker, склейка наверное идёт скачком без объединения объемов смежных фьючей, поэтому перед склейкой падают объемы умирающего контракта
        +1
        Smoker_Joker
        12 июня 2019, 00:12
        wrmngr, похоже вы правы, падение объёма обусловлено сменой контракта и эксперируемый объем не добавляется к новому.
        Вывода два:
        1. я благодарен вам за внимательность и утонение, я стал более опытен в этом деле))
        2. всё же, если брать эту особенность, она всё равно работает, не находите?))
        +1
        wrmngr
        12 июня 2019, 00:38
        Smoker_Joker, паттерн если и работает ( что под большим сомнением), то только благодаря беспечным продавцам опционов, которых распиливает дельта-хеджем на страйке около экпирации. Правда в таком случае наоборот объемы должны быть выше средних
        +1
        (1:10) || algo
        12 июня 2019, 08:57
        Smoker_Joker, на мой взгляд, работает это несколько по-другому. Вверху и внизу тренда наблюдается повышенный объем. Именно аномально высокий объем для меня — сигнал разворота. Все торопыги пытаются влезть в умирающий тренд, либо распродают паникёры на самом дне, все это сопровождается маржин-коллами. Низкий объем после всплеска — это когда уже всех поимели. Наверно, именно в этот момент целесообразно спокойно входить в рынок со стопом коротеньким. Вола уже упала, рынок уже не колбасит. Во время самого сигнала (высокий объем) лезть не стоит, т.к. может вынести еще выше/ниже. Либо стоп должен быть растянутым, либо выбивать будет часто.
        +1
        Money Мaster
        12 июня 2019, 12:58
        wrmngr, точно
        0
      - (1:10) || algo
        12 июня 2019, 00:10
        Smoker_Joker, клеить нужно раз в квартал, например. Вы торгуете не тот ТФ, чтобы заморачиваться этим. Можно не торговать в день экспирации, если что.
        +1
  - (1:10) || algo
    12 июня 2019, 09:02
    Smoker_Joker, я не понял, как и зачем суммируются объемы. Две рядом стоящие свечки? Почему просто не смотреть объем у конкретных свечек без какого-либо суммирования? Если суммировать все свечки и сбрасывать только в начале торгового дня, то волн не получится, будет просто восходящий с разной скоростью «тренд».
    +1
    - ezomm
      12 июня 2019, 14:27
      кукловедофилофоб, В точку!!! Оценим каждую свечу на форму и объем и… поймем — тот ли это объем который нужен для выполнения замысла рынка (построить идеального солдата с идеальным объемом)?
      0
baron_samedi
11 июня 2019, 23:13
Я занимался этим. Это кластерный типа анализ.
Но после прохода объема невозможно предсказать ни сторону рывка ни приемлемо интервал.
Еще есть такой индюк на сбере (спот) на 4 часовых свечах - объем на клоз-опен делим. И вот где высокая палка — скоро разворот. (день-два-три). Есть даже код для трейдинг вью на их языке.
+2
- Smoker_Joker
  11 июня 2019, 23:16
  baron_samedi, я для этого показал SMA, смотрим направление SMA на дне перед падением объёма и вход в противоположную сторону.
  SMA растет — входим в шорт и наоборот.
  0
  - ezomm
    12 июня 2019, 14:34
    Smoker_Joker, вы или пошутили или в начале пути? Почитайте блог Сергей Болдырев анализ каждой свечи на предмет размаха(свечи) и объема VSA. Это 1й шаг в понимании работы объема .2й шаг теория циклов .3й шаг волновая теория Эллиота и объем в каждой фазе фрактала 3-2 (5-3)..1-2-3-4-5-а-в-с… Эти фазы идут последовательно во времени и имеют свой уникальный объем. Главные фазы 3я и 8я.Там должен быть большой объем... для продолжения тренда.Тренд всегда из нечетного кол-ва перемен вперед(!!) ..1-3-9-27-81 и тд.Коррекция из четного количества новых перемен(термин из теории свечей) ..2-4-8-16 и тд. Бывают восходящие коррекции в растущем рынке, но это у Глена Нили -мастерство анализа волн Эллиота…и только талантливый трейдер поймет такое.
    +2