Друзья, помогите решить одну задачку. Необходимо вывести формулу нормирования двух графиков относительно друг друга.

Вводные: имеются два относительно коррелируемых ценовых ряда, имеющих относительно общую природу формирования цены. Амплитуды движений этих графиков зачастую меняются — иногда скорость приращения цены одного инструмента опережает скорость приращения цен другого. Периодически то на одном, то на другом инструменте возникают всплески/изменения цен, сильно отличающиеся от средних приращений ценового ряда за ближайший период времени, даже с учётом возможного экспоненциального роста. При этом, данные изменения ценового ряда одного инструмента не порождают соответствующих масштабу изменений на другом инструменте. Подобные изменения могут происходить и на втором инструменте, опять же не вызывая соответствующих изменений на первом инструменте.

Задача: вывести формулу, позволяющую выводить значения обоих инструментов, скорректированных на необоснованное приращение, не подтверждённое изменениями на другом инструменте, учитывая периодически то возрастающую, то убывающую экспоненциальную разность между инструментами.

Заранее всем спасибо.

формула алготрейдинг

Gorazio

Saint-Tropez

225

с 24 сентября 2018

11 Комментариев

robomakerr
07 июня 2019, 11:22
обычная регрессия разве не подойдет?
0
- Gorazio
  07 июня 2019, 11:38
  robomakerr, Я не особо силён в математике, поэтому можно раскрыть применительность данной модели на данном примере?
  0
  - robomakerr
    07 июня 2019, 13:05
    Gorazio, почитайте здесь, если останутся вопросы, я отвечу.
    utmagazine.ru/posts/6789-parnyy-treyding-para-akciy-korrelyaciya-kointegraciya-spreda-investicionnyy-portfel
    
    0
Игорь ПМ
07 июня 2019, 11:29
Корреляционный анализ не подойдет?
(например, http://medstatistic.ru/articles/correlacia.pdf)
0
- Gorazio
  07 июня 2019, 11:55
  Игорь ПМ, Благодарю за совет, но могли бы вы выделить конкретные формулы, применительно к моему примеру, подставив в которые ценовые ряды, можно на выходе получить искомые скорректированные данные? Мои познания в мат.анализе весьма скудные.
  0
Kot_Begemot
07 июня 2019, 23:50
Штука сложная. В своё время делал нечто подобное через проекции на гиперплоскости (в 100 раз сложнее и круче корреляций) в многомерном пространстве — пустота.

Знаете, что самое смешное? Что вместо того, чтобы показывать «необоснованный рост», индекс (вы строите некоторый индекс) будет сам бегать вслед за ценой и не будет обладать абсолютно никакой прогностической силой. (бегать будет так же бесполезно как МА)

Мой вам совет — плюньте сразу на это дело, особенно в том случае, если не можете сделать это легко и самостоятельно. Довести до ума арбитраж на задержках — очень сложная и кропотливая работа и не факт, что вообще выполнимая.

0
- SergP
  09 июня 2019, 11:20
  Kot_Begemot, имхо, правильнее оценивать риски, а из них строить прогнозы.)
  0
  - Kot_Begemot
    09 июня 2019, 12:27
    SergP, риски роста и падения?
    
    У автора задача — нефть ушла вверх, а зерно — нет. Какой прогноз из этого можно сделать?
    0
    - SergP
      09 июня 2019, 13:39
      Kot_Begemot, риски встать не в ту сторону. Другими словами — оценивать риски в обе стороны.
      +1
      - Kot_Begemot
        09 июня 2019, 13:57
        SergP, я-то с вами согласен, только автору это никак не поможет.
        +1

Читайте на SMART-LAB:

С Новым годом от кманды SFI

Дорогие друзья! Поздравляем вас с наступающим Новым годом! Прошедшие 12 месяцев стали для SFI по-настоящему важными и во многом поворотными. И для нас особенно ценно, что принимаемые нами...

SFI

31.12.2025

Мой Рюкзак #60: Это был тяжелый год, но допущена всего 1 ошибка

Традиционный итоговый пост Рюкзака — 31 декабря для этого подходит как нельзя кстати. Сделок сегодня, естественно не совершал. В публичном формате, портфель год назад 31.12.24 — 23,9 млн...

Mozgovik

31.12.2025

Департамент по работе с эмитентами поздравляет вас с наступающим Новым годом 🎄

Спасибо за вдохновение и поддержку в уходящем году. Без вас не случились бы новые проекты, продукты, сервисы, вебинары. Регулярно анализируя потребности и лучшие практики, мы предлагали самые...